Linjärt vägt glidande medelvärde (LWMA)

Vad är ett linjärt viktat glidande medelvärde?

Ett linjärt vägt glidande medelvärde (LWMA) är en beräkning av glidande medelvärde som tyngre väger senaste prisdata. Det senaste priset har den högsta viktningen och varje tidigare pris har successivt mindre vikt. Vikterna sjunker på ett linjärt sätt. LWMA:er är snabbare att reagera på prisförändringar än enkla glidande medelvärden (SMA) och exponential moving a verages (EMA).

Formeln för det linjärt vägda glidande medelvärdet (LWMA) är:

$\begin &\text=\frac{\left(P_n*W_1 \right)+\left(P_*W_2\right)+\left(P_*W_3\right)...}{\sum}\ &\textbf {där:}\ &\text{P = Pris för perioden}\ &\text{n = Den senaste perioden, n-1 är föregående period,}\ &\text{och n -2 är två punkter före}\ &\text{W = Den tilldelade vikten till varje period, där}\ &\text{högsta vikten går först och sedan fallande linjärt}\ &\text{baserat på antal perioder som används}\ \end$

Hur man beräknar det linjärt vägda glidande medelvärdet (LWMA)

1. Välj en tillbakablicksperiod. Detta är hur många n värden som kommer att beräknas i LWMA.

2. Beräkna de linjära vikterna för varje period. Detta kan åstadkommas på ett par sätt. Det enklaste är att tilldela n som vikt för det första värdet. Till exempel, om du använder en 100-periods tillbakablick multipliceras det första värdet med vikten 100, nästa värde multipliceras med vikten 99. Ett mer komplext sätt är att välja en annan vikt för det senaste värdet, t.ex. 30. Nu måste varje värde sjunka med 30/100 så att vikten är ett när n-99 (100:e perioden) nås.

3. Multiplicera priserna för varje period med deras respektive vikter och få sedan summan.

4. Dividera ovanstående med summan av alla vikter.

Låt oss säga att vi är intresserade av att beräkna det linjärt vägda glidande medelvärdet av stängningskursen för en aktie under de senaste fem dagarna.

Börja med att multiplicera dagens pris med 5, gårdagens med 4 och priset för dagen innan med 3. Fortsätt att multiplicera varje dags pris med dess position i dataserien tills du når det första priset i dataserien, som multipliceras med 1. Lägg samman dessa resultat, dividera med summan av vikterna, så får du det linjärt vägda glidande medelvärdet för denna period.

((P55)+(P44)+(P33)+(P22)+(P1*1)) / (5+4+3+2+1)

Låt oss säga att priset på denna aktie fluktuerar så här:

Dag 5: 90,90 USD

Dag 4: 90,36 USD

Dag 3: 90,28 USD

Dag 2: $90,83

Dag 1: 90,91 USD

((90,905)+(90,364)+(90,283)+(90,832)+(90,91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90,62

LWMA för denna aktie under denna tidsperiod är $90,62.

Vad säger det linjärt vägda glidande medelvärdet (LWMA) dig?

Det linjärt vägda glidande medelvärdet är en metod för att beräkna det genomsnittliga priset på en tillgång under en given tidsperiod. Denna metod väger nyare data tyngre än äldre data och används för att analysera marknadstrender.

I allmänhet, när priset är över LWMA och LWMA stiger, är priset över det vägda genomsnittet, vilket hjälper till att bekräfta en uppåtgående trend. Om priset är under LWMA, och LWMA är pekat nedåt, hjälper detta att bekräfta en nedåtgående trend i priset.

När priset passerar LWMA kan det signalera en trendförändring. Till exempel, om priset är över LWMA och sedan faller under det, kan det indikera ett skifte från en uppåtgående till en nedåtgående trend.

När man bedömer trender bör handlare vara medvetna om tillbakablicksperioden. Tillbakablicksperioden är hur många perioder som räknas in i LWMA. En femperiods LWMA kommer att följa priset mycket noggrant och är användbart för att spåra små trender eftersom linjen lätt kommer att brytas av även mindre prissvängningar. En 100-periods LWMA kommer inte att följa priset så noga, vilket innebär att det ofta finns utrymme mellan LWMA och priset. Detta gör det möjligt att fastställa långsiktiga trender och vändningar.

Liksom andra typer av glidande medelvärden kan LWMA ibland användas för att indikera stöd- och motståndsområden. Till exempel, tidigare studsade priset av LWMA vid flera tillfällen och gick sedan högre. Detta indikerar att linjen fungerar som stöd. Linjen kan fortsätta att fungera som stöd i framtiden. Underlåtenhet att göra det kan tyda på att pristrenden har genomgått en förändring. Det kan vara att vända till nedsidan eller kanske starta en period där den rör sig mer i sidled.

Vad är skillnaden mellan ett linjärt viktat glidande medelvärde (LWMA) och ett dubbelt exponentiellt glidande medelvärde (DEMA)?

Båda dessa glidande medelvärden är utformade för att minska eftersläpningen som är inneboende i SMA. LWMA gör detta genom att lägga större vikt på de senaste priserna. Det dubbla exponentiella glidande medelvärdet ( DEMA ) gör detta genom att multiplicera EMA under en viss period med två och sedan subtrahera en utjämnad EMA. Eftersom MAs beräknas på olika sätt kommer de att ge olika värden på ett prisdiagram.

Begränsningarna för att använda ett linjärt viktat glidande medelvärde (LWMA)

Alla glidande medelvärden hjälper till att definiera trender när de finns, men ger lite information när prisåtgärden är hackig eller rör sig övervägande i sidled. Under sådana tider kommer priset att pendla runt MA. MA kommer inte att ge bra crossover eller stöd/motståndssignaler under sådana tider.

En LWMA kanske inte ger stöd eller motstånd. Detta är särskilt troligt om det inte har gjort det tidigare.

Flera falska signaler kan också förekomma innan en signifikant trend utvecklas. En falsk signal är när priset passerar LWMA men sedan misslyckas med att röra sig i den förväntade riktningen, vilket resulterar i en dålig handel.

Höjdpunkter

• Använd en LWMA för att tydligare definiera pristrenden och vändningar,. ge handelssignaler baserade på korsningar och indikera områden med potentiellt stöd eller motstånd.

• Använd ett linjärt viktat glidande medelvärde på samma sätt som en SMA eller EMA.

• Handlare som vill ha ett glidande medelvärde med mindre fördröjning än en SMA kanske vill använda en LWMA.