Rörligt genomsnittsband

Vad är ett glidande medelvärde?

Rörliga medelvärdeband är en serie glidande medelvärden (MA) av olika längder som ritas på samma diagram för att skapa en bandliknande indikator. Handlare kan bestämma styrkan i en trend genom att titta på avståndet mellan de glidande medelvärdena, samt identifiera nyckelområden för stöd eller motstånd genom att titta på priset i förhållande till bandet.

Banden kan också användas för att signalera potentiella trendförändringar när priset rör sig genom banden, eller banden korsar varandra.

Formel för ett glidande medelvärde

$\begin &\text = \text \ &\textbf{där:} \ \ &\text = \text{Enkla glidande medelvärden} \ &\text = \frac{ \text_1 + \text_2 + \text_3 + \cdots \text_n } \ &n = \text \ \end$

Hur man beräknar ett glidande medelvärde

1. Bestäm hur många MA som ska användas.

2. Välj deras längder/tillbakablicksperioder.

3. Beräkna det enkla glidande medelvärdet för varje

Vad säger ett glidande medelvärde för dig?

Band med rörligt medelvärde består ofta av sex till åtta glidande medelvärden av olika längder, även om vissa handlare kan välja färre eller fler. Handlare använder ofta ett enkelt glidande medelvärde som är inställt på 10-periodsintervaller, såsom 10-, 20-, 30-, 40-, 50- och 60-periods glidande medelvärden. Intervallet behöver inte vara 10-perioder, det kan vara fem eller 15, vilket annat intervall som helst.

Indikatorns lyhördhet kan justeras genom att ändra antalet tidsperioder som används i de glidande medelvärdena, eller genom att ändra typen av glidande medelvärde från ett enkelt glidande medelvärde (SMA) till ett exponentiellt glidande medelvärde (EMA).

Ju färre antal perioder som används för att skapa medelvärden, desto känsligare är bandet för små prisförändringar. Till exempel kommer en serie med 5, 15, 25, 35 och 45-periods glidande medelvärden att reagera snabbare på kortsiktiga prisförändringar än 150, 160, 170, 180-periods glidande medelvärden. Det senare skulle gynnas av en långsiktig investerare som bara vill lyfta fram stora vändpunkter i tillgången.

När priset är över bandet, eller åtminstone över de flesta av MAs, hjälper det att bekräfta en stigande pristrend. MAs som är vinklade uppåt hjälper också till att bekräfta en uppåtgående trend.

När priset är under MAs, eller åtminstone de flesta av dem, och MAs är vinklade nedåt, hjälper det att bekräfta ett fallande pris.

Särskilda överväganden

Handlare kan justera indikatorn så att den ger stöd och motståndsområden. Ändra tillbakablicksperioderna för MAs så att botten av bandet, till exempel, gav stöd till en stigande pristrend tidigare. I framtiden kan bandet fungera som stöd igen. Samma koncept gäller nedtrend och motstånd.

När bandet expanderar bidrar det till att bekräfta en stärkande trend. Till exempel, under en stark prisuppgång, kommer MA:erna att fläkta ut när de kortare MA:erna drar sig bort från MAs med längre period.

När bandet drar ihop sig indikerar det att priset har gått in i en konsoliderings- eller tillbakadragningsfas.

När banden korsas kan det indikera en potentiell trendförändring. Vissa handlare kan vänta på att alla band ska korsas för att bekräfta en prisomvändning,. medan andra kanske bara behöver se ett fåtal av MAs korsa innan de vidtar åtgärder.

Exempel på glidande medelvärde

Följande diagram visar ett exempel på ett glidande medelvärde i SPDR S&P 500 ETF (SPY).

I exemplet ovan kan du identifiera hausseartade eller baisseartade trender genom att titta på när indikatorerna börjar korsa lägre eller högre, vilket ändrar deras färg från grönt till rött respektive rött till grönt på denna kartplattform. Utvidgningen av linjerna tyder på att trendens styrka ökar medan avsmalnande linjer tyder på att trenden håller på att tappa fart.

Ribbon för glidande medelvärde vs. Guppy Multiple glidande medelvärde

Enskilda handlare kommer att bestämma hur många MAs som utgör deras glidande medelvärde, och kommer också att bestämma tillbakablicksperioden för dessa MAs. Guppy Multiple Moving Average är mer strukturerat genom att det har ett visst antal MA med fastställda tillbakablicksperioder. Även om dessa fortfarande kan ändras av handlaren, är standardinställningarna för Guppy 12 MA, med perioder på tre, fem, åtta, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 och 60.

Begränsningar för att använda ett glidande medelvärde

Ju fler MA det finns på ett diagram, desto svårare blir det att avgöra vilka som är relevanta. Till exempel, om en handlare primärt är fokuserad på den nedersta MA i en stigande trend, då är de andra MA:erna bara röriga i diagrammet.

Även om bandkontraktion, korsningar och expansion kan hjälpa till att bedöma trendstyrka, tillbakadragningar och vändningar, släpar MA alltid efter. Det betyder att priset redan kan ha rört sig betydligt innan bandet signalerar prisändringen.

Bandet kan ge stöd och motstånd ibland, men inte ibland. Som indikerat ovan kan också mitten av bandet en gång ge stöd, medan det nästa gång är toppen eller botten av bandet. När stödet är brutet, och priset har rört sig genom alla band, skulle detta vanligtvis betraktas som en trendvändning, speciellt om MAs har korsat varandra också, men sådana rörelser resulterar inte alltid i en prisvändning. Tillbakagången kan bara ha varit djupare än MAs, och efter tillbakadragningen återupptas den ursprungliga trenden.

Rörliga medelvärdeband används bäst i samband med andra former av analys, såsom prisåtgärder,. andra tekniska indikatorer och fundamental analys för långsiktiga handlare.

Höjdpunkter

• Ett glidande medelvärde är en sammanhängande serie av sekventiella glidande medelvärden.

• Handlaren bestämmer hur många MA som används för att skapa bandet, såväl som tillbakablicksperioderna (längden) för varje band.

– När priset ligger över MA-bandet, och MA-banden är vinklade uppåt, hjälper det till att bekräfta ett stigande pris.

• När bandet expanderar hjälper det till att bekräfta en förstärkningstrend, men när de drar ihop sig eller korsar det indikerar det en tillbakadragningsfas eller vändning.

– När priset är under MA-bandet, och MA-bandet är vinklat nedåt, hjälper det till att bekräfta ett fallande pris.