Flytende gennemsnitsbånd

Hvad er et glidende gennemsnitsbånd?

Bånd med glidende gennemsnit er en række glidende gennemsnit (MA) af forskellige længder, der er plottet på det samme diagram for at skabe en båndlignende indikator. Traders kan bestemme styrken af en trend ved at se på afstanden mellem de glidende gennemsnit, samt identificere nøgleområder for støtte eller modstand ved at se på prisen i forhold til båndet.

Båndene kan også bruges til at signalere potentielle trendændringer, når prisen bevæger sig gennem båndene, eller båndene krydser hinanden.

Formel for et glidende gennemsnitsbånd

$\begin &\text = \text{Flere SMA'er} \ &\textbf \ \ &\text = \text \ &\text = \frac{ \text_1 + \text_2 + \text_3 + \cdots \text_n } \ &n = \text \ \end$

Sådan beregnes et glidende gennemsnitsbånd

1. Bestem, hvor mange MA'er, der skal bruges.

2. Vælg deres længder/tilbagebliksperioder.

3. Beregn det simple glidende gennemsnit for hver

Hvad fortæller et glidende gennemsnitsbånd dig?

Glidende gennemsnitsbånd består ofte af seks til otte glidende gennemsnit af forskellig længde, selvom nogle handlende kan vælge færre eller flere. Traders bruger ofte et simpelt glidende gennemsnitsbånd,. der er indstillet til 10-perioders intervaller, såsom 10-, 20-, 30-, 40-, 50- og 60-perioders glidende gennemsnit. Intervallet behøver ikke at være 10-perioder, det kan være fem eller 15, et hvilket som helst andet interval.

Indikatorens reaktionsevne kan justeres ved at ændre antallet af tidsperioder, der bruges i de glidende gennemsnit, eller ved at ændre typen af glidende gennemsnit fra et simpelt glidende gennemsnit (SMA) til et eksponentielt glidende gennemsnit (EMA).

Jo færre antal perioder, der bruges til at oprette gennemsnit, jo mere følsomt er båndet over for små prisændringer. For eksempel vil en serie på 5, 15, 25, 35 og 45-perioders glidende gennemsnit reagere hurtigere på kortsigtede prisændringer end 150, 160, 170, 180-perioders glidende gennemsnit. Sidstnævnte ville blive begunstiget af en langsigtet investor, som kun ønsker at fremhæve vigtige vendepunkter i aktivet.

Når prisen er over båndet, eller i det mindste over de fleste af MA'erne, hjælper det med at bekræfte en stigende pristendens. MA'er, der er vinklet opad, hjælper også med at bekræfte en optrend.

Når prisen er under MA'erne, eller i hvert fald de fleste af dem, og MA'erne er vinklet nedad, er det med til at bekræfte en faldende kurs.

Særlige overvejelser

Handlende kan justere indikatoren, så den giver støtte og modstandsområder. Ændr tilbagebliksperioderne for MA'erne, så bunden af båndet for eksempel gav støtte til en stigende pristendens i fortiden. I fremtiden kan båndet fungere som støtte igen. Det samme koncept gælder for nedtrends og modstand.

Når båndet udvider sig, hjælper det med at bekræfte en styrkende tendens. For eksempel, under en stærk prisstigning, vil MA'erne vifte ud, når de kortere MA'er trækker sig væk fra de længerevarende MA'er.

Når båndet trækker sig sammen, indikerer det, at prisen er gået ind i en konsoliderings- eller tilbagetrækningsfase.

Når båndene krydser hinanden, kan det indikere en potentiel trendændring. Nogle handlende kan vente på, at alle båndene krydser for at bekræfte en prisændring , mens andre måske kun behøver at se nogle få af MA'erne krydse, før de skrider til handling .

Eksempel på glidende gennemsnitsbånd

Følgende diagram viser et eksempel på et glidende gennemsnitsbånd i SPDR S&P 500 ETF (SPY).

I eksemplet ovenfor kan du identificere bullish eller bearish tendenser ved at se på, hvornår indikatorerne begynder at krydse lavere eller højere, hvilket ændrer deres farve fra henholdsvis grøn til rød og rød til grøn på denne diagramplatform. Udvidelsen af linjerne tyder på, at trendens styrke er stigende, mens indsnævre linjer tyder på, at trenden er ved at miste sit momentum.

Flytende gennemsnitsbånd vs. Guppy Multiple glidende gennemsnit

Individuelle handlende vil bestemme, hvor mange MA'er, der udgør deres glidende gennemsnitsbånd, og vil også bestemme tilbagebliksperioden for disse MA'er. Guppy Multiple Moving Average er mere struktureret ved, at det har et fast antal MA'er med faste tilbagebliksperioder. Selvom disse stadig kan ændres af forhandleren, er standardindstillingerne for Guppy 12 MA'er med perioder på tre, fem, otte, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 og 60.

Begrænsninger ved brug af et glidende gennemsnitsbånd

Jo flere MA'er der er på et diagram, jo sværere bliver det at afgøre, hvilke der er relevante. For eksempel, hvis en erhvervsdrivende primært er fokuseret på den nederste MA i en stigende tendens, så roder de andre MA'er bare på diagrammet.

Mens båndsammentrækning, krydsninger og ekspansion kan hjælpe med at vurdere trendstyrke, tilbagetrækninger og vendinger, halter MA'er altid. Det betyder, at prisen allerede kan have bevæget sig betydeligt, før båndet signalerer prisændringen.

Båndet kan give støtte og modstand til tider, men ikke til andre. Som angivet ovenfor kan midten af båndet en gang yde støtte, mens det næste gang er toppen eller bunden af båndet. Når støtten er brudt, og prisen har bevæget sig gennem alle båndene, vil dette normalt blive betragtet som en trendvending, især hvis MA'erne også har krydset hinanden, men sådanne bevægelser resulterer ikke altid i en kursvending. Tilbagetrækningen kan lige have været dybere end MA'erne, og efter tilbagetrækningen genoptages den oprindelige tendens.

Flytende gennemsnitsbånd bruges bedst i forbindelse med andre former for analyse, såsom prishandling,. andre tekniske indikatorer og fundamental analyse for langsigtede handlende.

Højdepunkter

• Et glidende gennemsnitsbånd er en sammenhængende serie af sekventielle glidende gennemsnit.

• Den erhvervsdrivende bestemmer, hvor mange MA'er, der bruges til at oprette båndet, samt tilbagebliksperioderne (længden) af hvert bånd.

• Når prisen er over MA-båndet, og MA'erne er vinklet opad, er det med til at bekræfte en stigende pris.

• Når båndet udvider sig, hjælper det med at bekræfte en styrkende tendens, men når de trækker sig sammen eller krydser det, indikerer det en tilbagetrækningsfase eller vending.

• Når prisen er under MA-båndet, og MA'er er vinklet nedad, er det med til at bekræfte en faldende pris.