Glidande medelvärde (MA)

Vad är ett glidande medelvärde?

Det glidande medelvärdet är en teknisk indikator som används för att avgöra om man ska köpa eller sälja värdepapper,. vanligtvis aktier eller råvaror, och den jämför det senaste priset med det genomsnittliga priset under en viss tidsram. Det glidande medelvärdet jämnar ut de dagliga prisrörelserna och skapar en hänvisningstrend för historiska priser.

De tre vanligaste typerna är enkla, exponentiella och viktade.

Enkelt glidande medelvärde

Det enkla glidande medelvärdet (SMA) är det mest grundläggande av de tre, som varje dag räknar om det genomsnittliga priset under ett visst antal dagar. När den nya handelsdagen börjar ersätts den sista kursen i den gamla uppsättningen av data med den senaste, och därmed anses genomsnittet "röra sig" när handelsdagarna passerar.

Exponentiellt glidande medelvärde

Det exponentiella glidande medelvärdet (EMA) lägger mer vikt vid de senaste priserna. SMA för en viss dag används som den första datapunkten för EMA. EMA:s formel använder en viktningsmultiplikator, eller utjämningskonstant, som är baserad på det specifika antalet dagar i det glidande medelvärdet.

Vägt glidande medelvärde

Det viktade glidande medelvärdet, liksom det exponentiella glidande medelvärdet, prioriterar de senaste priserna snarare än tidigare data över en viss tidsperiod, men tilldelar viktning till de senaste priserna. Det tenderar att göra det vägda glidande medelvärdet mer exakt än det enkla glidande medelvärdet, vilket sätter lika vikt på alla priser.

Vad är meningen med det glidande medelvärdet?

Alla tre medelvärden indikerar om den senaste handelns pris korsar under eller över det glidande medelvärdet och kan signalera köp eller försäljning. Glidande medelvärden ger analys av kort- och långsiktiga trender och jämnar ut volatiliteten. Som en handelsstrategi används det glidande medelvärdet ofta för kortsiktiga affärer för att dra fördel av upp- och nedsvängningar i aktiekurserna. Priser och deras glidande medelvärden kan baseras på stängning eller hög och låg av intradagshandel.

Vilka är de vanligaste dagarna som används i det rörliga genomsnittet?

De vanligaste dagarna som används för att beräkna det glidande medelvärdet är 50 och 200, även om det inte är ovanligt att se 10, 20, 30, 40 eller 100 dagar, beroende på behovet av analysen. Kortare löptider (10 och 20 dagar) gör det glidande medelvärdet mer känsligt för prisförändringar, medan längre perioder (100 och 200 dagar) skulle kunna användas som bekräftelsebias (dvs. för att bekräfta att strategin att köpa eller sälja var korrekt).

Hur jämför sig det glidande genomsnittet med andra tekniska indikatorer?

Det glidande medelvärdet är en del av kvantitativ analys och kan användas tillsammans med andra tekniska indikatorer som Bollinger-band eller det relativa styrkeindexet för att avgöra om en aktie eller råvara är överköpt eller översåld.

Vilka är begränsningarna för ett glidande medelvärde?

Precis som alla indikatorer som använder historisk prissättningsdata är det glidande medelvärdet en eftersläpande indikator och det kan inte förutsäga framtida trender. Dagliga, skarpa prisförändringar upp och ner kan göra det svårt att implementera en kortsiktig handelsstrategi.

Vad är det rörliga genomsnittet för konvergens/divergens?

Det glidande medelvärdet för konvergens/divergens (MACD) baseras på specifika tidsperioder för det glidande medelvärdet, vanligtvis 9, 12 och 26 dagar (eller perioder) i EMA. 12-dagars EMA subtraheras från 26-dagars EMA, och den MACD kan illustrera trend och momentum. MACD kan också jämföras med signallinjen, som i detta fall av 12 och 26-dagars EMA är 9-dagars EMA. MACD som korsar över och rör sig över signallinjen indikerar en hausseartad crossover, medan MACD korsar under och rör sig under signallinjen en baisseartad crossover.

Hur man beräknar ett enkelt glidande medelvärde

Eftersom det glidande medelvärdet illustreras bäst grafiskt, är det bästa sättet att beräkna och visualisera det genom att skapa ett kalkylblad. För det enkla glidande medelvärdet, lägg till slutkursen för varje dag i perioden tillsammans, dividera sedan resultatet med det totala antalet dagar i perioden. I det här exemplet kommer glidande medelvärden för 10, 50 och 200 dagar att beräknas.

Rörligt medelvärde för beräkning och grafer

Steg 1: För att rita ett 200-dagars glidande medelvärde för en aktie (eller till och med längre löptider) är det idealiskt att samla in ett brett spektrum av data. Få slutkurser som går tillbaka minst 13 månader från det senaste priset. Kopiera den informationen till ett kalkylblad. I det här exemplet täcker priserna på en aktie två år och fyller mer än 500 rader. (Se diagram 1.)

Steg 2: Beräkna medelvärdena. I det här exemplet beräknas medelvärdena för 10, 50 och 200 dagar. (Se diagram 2, 3 och 4.)

Steg 3: Mata ut all data i ett diagram. Data längs x-axeln utgår från y-axeln med slutkursen och startlinjerna för de 10, 50 och 200 dagarna är förskjutna eftersom de beräknar medelvärdena för sina motsvarande dagar. (Se diagram 5.)

Hur man tolkar det glidande medelvärdet

Senaste priser som ligger över eller under det glidande medelvärdet indikerar köp- eller säljsignaler. De senaste affärerna som ligger under det glidande medelvärdet föreslår köp. Omvänt tyder de senaste priserna över genomsnittet på försäljning.

I grafen nedan indikerar stängningskurserna som ligger under linjerna för 10, 50 och 200-dagars glidande medelvärden köpsignaler. Omvänt indikerar stängningskurser över 10, 50 och 200-dagars glidande medelvärden säljsignaler.

Höjdpunkter

• Exponentiellt glidande medelvärde (EMA) är ett viktat medelvärde som ger större vikt åt priset på en aktie under de senaste dagarna, vilket gör det till en indikator som är mer lyhörd för ny information.

– Ett glidande medelvärde (MA) är en aktieindikator som ofta används i teknisk analys.

• Ett enkelt glidande medelvärde (SMA) är en beräkning som tar det aritmetiska medelvärdet av en given uppsättning priser under det specifika antalet dagar i det förflutna; till exempel under de senaste 15, 30, 100 eller 200 dagarna.

– Anledningen till att beräkna det glidande medelvärdet för en aktie är att hjälpa till att jämna ut prisdata över en angiven tidsperiod genom att skapa ett ständigt uppdaterat genomsnittspris.

Vanliga frågor

Vad indikerar ett glidande medelvärde?

Ett glidande medelvärde är en statistik som fångar den genomsnittliga förändringen i en dataserie över tid. Inom finans används ofta glidande medelvärden av tekniska analytiker för att hålla reda på pristrender för specifika värdepapper. En uppåtgående trend i ett glidande medelvärde kan betyda en uppgång i priset eller momentumet för ett värdepapper, medan en nedåtgående trend skulle ses som ett tecken på nedgång. Idag finns det en mängd olika glidande medelvärden att välja mellan, allt från enkla mått till komplexa formler som kräver ett datorprogram för att effektivt beräkna.

Vad används glidande medelvärden till?

Rörliga medelvärden används i stor utsträckning i teknisk analys, en investeringsgren som försöker förstå och dra nytta av kursrörelsemönstren för värdepapper och index. I allmänhet kommer tekniska analytiker att använda glidande medelvärden för att upptäcka om en förändring i momentum sker för ett värdepapper, till exempel om det sker en plötslig nedåtgående rörelse i ett värdepappers pris. Andra gånger kommer de att använda glidande medelvärden för att bekräfta sina misstankar om att en förändring kan vara på gång. Till exempel, om ett företags aktiekurs stiger över dess 200-dagars glidande medelvärde, kan det tas som en hausseartad signal.

Vilka är några exempel på glidande medelvärden?

Många olika typer av glidande medelvärden har utvecklats för användning vid investeringar. Till exempel är det exponentiella glidande medelvärdet (EMA) en typ av glidande medelvärde som ger mer vikt åt senare handelsdagar. Denna typ av glidande medelvärde kan vara mer användbar för kortsiktiga handlare för vilka historiska data på längre sikt kan vara mindre relevanta. Ett enkelt glidande medelvärde, å andra sidan, beräknas genom att medelvärde för en serie priser samtidigt som de ger lika vikt åt var och en av de inblandade priserna.