Gleitendes durchschnittliches Band

Was ist ein Band mit gleitendem Durchschnitt?

Gleitende Durchschnittsbänder sind eine Reihe von gleitenden Durchschnitten (MA) unterschiedlicher Länge, die auf demselben Chart gezeichnet werden, um einen bandähnlichen Indikator zu erstellen. Trader können die Stärke eines Trends bestimmen, indem sie den Abstand zwischen den gleitenden Durchschnitten betrachten, sowie wichtige Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands identifizieren, indem sie den Preis im Verhältnis zum Band betrachten.

Die Bänder können auch verwendet werden, um potenzielle Trendänderungen anzuzeigen, wenn sich der Preis durch die Bänder bewegt oder die Bänder sich kreuzen.

Formel für ein gleitendes Durchschnittsband

$\begin &\text = \text \ &\textbf \ \ &\text = \text \ &\text = \frac{ \text_1 + \text_2 + \text_3 + \cdots \text_n } \ &n = \text \ \end$

So berechnen Sie ein gleitendes Durchschnittsband

Bestimmen Sie, wie viele MAs verwendet werden.
Wählen Sie ihre Länge/Lookback-Periode.
Berechnen Sie jeweils den einfachen gleitenden Durchschnitt

Was sagt Ihnen ein Band mit gleitendem Durchschnitt?

Bänder des gleitenden Durchschnitts bestehen oft aus sechs bis acht gleitenden Durchschnitten unterschiedlicher Länge, obwohl einige Händler weniger oder mehr wählen können. Händler verwenden oft ein einfaches Band mit gleitendem Durchschnitt, das in 10-Perioden-Intervallen festgelegt ist, wie z. B. gleitende Durchschnitte mit 10, 20, 30, 40, 50 und 60 Perioden. Das Intervall muss nicht 10 Perioden lang sein, es könnte fünf oder 15 oder jedes andere Intervall sein.

Die Reaktionsfähigkeit des Indikators kann angepasst werden, indem die Anzahl der Zeiträume geändert wird, die in den gleitenden Durchschnitten verwendet werden, oder indem die Art des gleitenden Durchschnitts von einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) zu einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) geändert wird.

Je weniger Zeiträume zur Erstellung der Durchschnittswerte verwendet werden, desto empfindlicher reagiert das Band auf geringfügige Preisänderungen. Beispielsweise reagiert eine Reihe von gleitenden Durchschnitten mit 5, 15, 25, 35 und 45 Perioden schneller auf kurzfristige Preisänderungen als gleitende Durchschnitte mit 150, 160, 170, 180 Perioden. Letzteres würde von einem längerfristigen Investor bevorzugt, der nur wichtige Wendepunkte in der Anlage hervorheben möchte.

Wenn der Preis über dem Band oder zumindest über den meisten MAs liegt, hilft dies, einen steigenden Preistrend zu bestätigen. Aufwärts geneigte MAs unterstützen ebenfalls die Bestätigung eines Aufwärtstrends.

Wenn der Preis unter den MAs liegt, oder zumindest unter den meisten von ihnen, und die MAs nach unten geneigt sind, hilft es, einen fallenden Preis zu bestätigen.

Besondere Überlegungen

Händler können den Indikator so anpassen, dass er Unterstützungs- und Widerstandsbereiche anzeigt. Verändern Sie die Rückblickperioden der MAs so, dass beispielsweise das untere Ende des Bandes in der Vergangenheit einen steigenden Kurstrend unterstützt hat. In Zukunft kann das Band wieder als Stütze fungieren. Dasselbe Konzept gilt für Abwärtstrends und Widerstände.

Wenn sich das Band ausdehnt, hilft dies, einen stärkeren Trend zu bestätigen. Beispielsweise werden sich die MAs während eines starken Preisanstiegs auffächern, da sich die kürzeren MAs von den längerfristigen MAs entfernen.

Wenn sich das Band zusammenzieht, bedeutet dies, dass der Preis in eine Konsolidierungs- oder Pullback-Phase eingetreten ist.

Wenn sich die Bänder kreuzen, kann dies auf eine mögliche Trendwende hindeuten. Einige Trader warten möglicherweise darauf, dass sich alle Bänder kreuzen, um eine Preisumkehr zu bestätigen , während andere möglicherweise nur ein paar der MAs sehen müssen, bevor sie Maßnahmen ergreifen.

Beispiel für ein Band mit gleitendem Durchschnitt

Das folgende Diagramm zeigt ein Beispiel für ein gleitendes Durchschnittsband im SPDR S&P 500 ETF (SPY).

Im obigen Beispiel können Sie Aufwärts- oder Abwärtstrends identifizieren, indem Sie sich ansehen, wann die Indikatoren beginnen, nach unten oder oben zu kreuzen, was ihre Farbe auf dieser Chartplattform von grün zu rot bzw. von rot zu grün ändert. Die Verbreiterung der Linien deutet darauf hin, dass die Stärke des Trends zunimmt, während schmalere Linien darauf hindeuten, dass der Trend an Dynamik verliert.

Moving Average Ribbon vs. Guppy Multiple Moving Average

Einzelne Händler bestimmen, wie viele MAs ihr gleitendes Durchschnittsband bilden, und bestimmen auch die Rückblickperiode dieser MAs. Der Guppy Multiple Moving Average ist dahingehend strukturierter, dass er eine festgelegte Anzahl von MAs mit festgelegten Rückschauperioden aufweist. Während diese noch vom Händler geändert werden können, sind die Standardeinstellungen für den Guppy 12 MAs mit Perioden von drei, fünf, acht, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 und 60.

Einschränkungen bei der Verwendung eines Bands mit gleitendem Durchschnitt

Je mehr MAs in einem Diagramm vorhanden sind, desto schwieriger wird es, festzustellen, welche relevant sind. Wenn sich ein Trader zum Beispiel hauptsächlich auf den unteren MA in einem steigenden Trend konzentriert, dann überladen die anderen MAs nur den Chart.

Während Bandkontraktionen, -kreuze und -expansion bei der Einschätzung der Trendstärke, Pullbacks und Umkehrungen hilfreich sein können, hinken MAs immer hinterher. Dies bedeutet, dass sich der Preis möglicherweise bereits erheblich bewegt hat, bevor das Band die Preisänderung signalisiert.

Das Band kann manchmal Unterstützung und Widerstand bieten, aber manchmal nicht. Außerdem kann, wie oben angegeben, einmal die Mitte des Bandes Halt bieten, während es das nächste Mal die Ober- oder Unterseite des Bandes ist. Wenn die Unterstützung durchbrochen wird und sich der Preis durch alle Bänder bewegt hat, wird dies normalerweise als Trendumkehr angesehen, insbesondere wenn sich auch die MAs kreuzen, aber solche Bewegungen führen nicht immer zu einer Preisumkehr. Der Pullback war möglicherweise nur tiefer als die MAs, und nach dem Pullback setzt sich der ursprüngliche Trend fort.

Bänder mit gleitendem Durchschnitt werden am besten in Verbindung mit anderen Analyseformen verwendet, wie z. B. Price Action,. anderen technischen Indikatoren und Fundamentalanalysen für längerfristige Trader.

Höhepunkte

Ein Band mit gleitendem Durchschnitt ist eine zusammenhängende Reihe aufeinanderfolgender gleitender Durchschnitte.
Der Händler bestimmt, wie viele MAs verwendet werden, um das Band zu erstellen, sowie die Lookback-Perioden (Länge) jedes Bandes.
Wenn der Preis über dem MA-Band liegt und die MAs nach oben geneigt sind, hilft dies, einen steigenden Preis zu bestätigen.
Wenn sich das Band ausdehnt, hilft es, einen stärkeren Trend zu bestätigen, aber wenn es sich zusammenzieht oder kreuzt, zeigt es eine Pullback-Phase oder Umkehrung an.
Wenn der Preis unter dem MA-Band liegt und die MAs nach unten geneigt sind, hilft dies, einen fallenden Preis zu bestätigen.