Ruban de moyenne mobile

Qu'est-ce qu'un ruban de moyenne mobile ?

Les rubans de moyenne mobile sont une série de moyennes mobiles (MA) de différentes longueurs qui sont tracées sur le même graphique pour créer un indicateur en forme de ruban. Les traders peuvent déterminer la force d'une tendance en regardant la distance entre les moyennes mobiles, ainsi qu'identifier les zones clés de support ou de résistance en regardant le prix par rapport au ruban.

Les rubans peuvent également être utilisés pour signaler des changements de tendance potentiels lorsque le prix se déplace à travers les rubans ou que les rubans se croisent.

Formule pour un ruban de moyenne mobile

$\begin &\text = \text \ &\textbf \ \ &\text = \text \ &\text = \frac{ \text_1 + \text_2 + \text_3 + \cdots \text_n } \ &n = \text{Nombre de périodes} \ \end$

Comment calculer un ruban de moyenne mobile

Déterminez combien de MA seront utilisées.
Choisissez leurs durées/périodes d'analyse.
Calculez la moyenne mobile simple pour chaque

Que vous dit un ruban de moyenne mobile ?

Les rubans de moyennes mobiles sont souvent composés de six à huit moyennes mobiles de différentes longueurs, bien que certains commerçants puissent en choisir moins ou plus. Les traders utilisent souvent un simple ruban de moyenne mobile défini à des intervalles de 10 périodes, tels que des moyennes mobiles de 10, 20, 30, 40, 50 et 60 périodes. L'intervalle n'a pas besoin d'être de 10 périodes, il peut être de cinq ou 15, tout autre intervalle.

La réactivité de l'indicateur peut être ajustée en changeant le nombre de périodes de temps utilisées dans les moyennes mobiles, ou en changeant le type de moyenne mobile d'une moyenne mobile simple (SMA) à une moyenne mobile exponentielle (EMA).

Plus le nombre de périodes utilisées pour créer les moyennes est petit, plus le ruban est sensible aux légères variations de prix. Par exemple, une série de moyennes mobiles sur 5, 15, 25, 35 et 45 périodes réagira plus rapidement aux variations de prix à court terme que les moyennes mobiles sur 150, 160, 170 et 180 périodes. Ce dernier serait privilégié par un investisseur à plus long terme qui ne souhaite que souligner les grands tournants de l'actif.

Lorsque le prix est au-dessus du ruban, ou du moins au-dessus de la plupart des MA, cela aide à confirmer une tendance à la hausse des prix. Les MA qui sont inclinées vers le haut aident également à confirmer une tendance haussière.

Lorsque le prix est inférieur aux MM, ou au moins à la plupart d'entre eux, et que les MM sont inclinées vers le bas, cela aide à confirmer un prix en baisse.

Considérations particulières

Les traders peuvent ajuster l'indicateur afin qu'il fournisse des zones de support et de résistance. Modifiez les périodes d'analyse des AM de sorte que le bas du ruban, par exemple, fournisse un soutien à une tendance à la hausse des prix dans le passé. À l'avenir, le ruban pourra à nouveau servir de support. Le même concept s'applique aux tendances baissières et à la résistance.

Lorsque le ruban est en expansion, cela aide à confirmer une tendance au renforcement. Par exemple, lors d'une forte hausse des prix, les MA se déploieront à mesure que les MA plus courtes s'éloigneront des MA à plus longue période.

Lorsque le ruban se contracte, cela indique que le prix est entré dans une phase de consolidation ou de retrait.

Lorsque les rubans se croisent, cela peut indiquer un changement de tendance potentiel. Certains commerçants peuvent attendre que tous les rubans se croisent pour confirmer un renversement des prix,. tandis que d'autres n'auront peut-être besoin que de voir quelques-unes des MM se croiser avant d'agir.

Exemple de ruban de moyenne mobile

Le graphique suivant montre un exemple de ruban de moyenne mobile dans le SPDR S&P 500 ETF (SPY).

Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez identifier les tendances haussières ou baissières en regardant quand les indicateurs commencent à se croiser vers le bas ou vers le haut, ce qui change leur couleur du vert au rouge et du rouge au vert, respectivement, sur cette plate-forme graphique. L'élargissement des lignes suggère que la force de la tendance augmente tandis que le rétrécissement des lignes suggère que la tendance perd de son élan.

Ruban de moyenne mobile contre moyenne mobile multiple de Guppy

Les traders individuels détermineront combien de MA composent leur ruban de moyenne mobile et détermineront également la période de rétrospection de ces MA. La moyenne mobile multiple de Guppy est plus structurée en ce sens qu'elle a un nombre défini de MA avec des périodes d'analyse définies. Bien que ceux-ci puissent toujours être modifiés par le commerçant, les paramètres par défaut du Guppy sont de 12 MA, avec des périodes de trois, cinq, huit, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 et 60.

Limitations de l'utilisation d'un ruban de moyenne mobile

Plus il y a d'AM sur un graphique, plus il devient difficile de déterminer lesquelles sont pertinentes. Par exemple, si un trader se concentre principalement sur la MM inférieure dans une tendance à la hausse, les autres MM ne font qu'encombrer le graphique.

Alors que la contraction, les croisements et l'expansion du ruban peuvent aider à évaluer la force, les reculs et les inversions de tendance, les MA sont toujours à la traîne. Cela signifie que le prix a peut-être déjà beaucoup bougé avant que le ruban ne signale le changement de prix.

Le ruban peut fournir un support et une résistance à certains moments, mais pas à d'autres. Aussi, comme indiqué ci-dessus, une fois le milieu du ruban peut servir de support, tandis que la fois suivante c'est le haut ou le bas du ruban. Lorsque le support est cassé et que le prix a parcouru tous les rubans, cela serait généralement considéré comme un renversement de tendance, surtout si les MA se croisent également, mais de tels mouvements n'entraînent pas toujours un renversement des prix. Le recul a peut-être juste été plus profond que les MA, et après le recul, la tendance initiale reprend.

Les rubans de moyenne mobile sont mieux utilisés en conjonction avec d'autres formes d'analyse, telles que l'évolution des prix,. d'autres indicateurs techniques et l'analyse fondamentale pour les traders à plus long terme.

Points forts

Un ruban de moyenne mobile est une série connexe de moyennes mobiles séquentielles.
Le trader détermine le nombre d'AM utilisées pour créer le ruban, ainsi que les périodes d'analyse (longueur) de chaque ruban.
Lorsque le prix est au-dessus du ruban MA et que les MA sont inclinés vers le haut, cela aide à confirmer un prix en hausse.
Lorsque le ruban se dilate, cela aide à confirmer une tendance au renforcement, mais lorsqu'il se contracte ou se croise, cela indique une phase de recul ou une inversion.
Lorsque le prix est inférieur au ruban MA et que les MA sont inclinés vers le bas, cela aide à confirmer un prix en baisse.