Лента скользящих средних

Что такое лента скользящих средних?

Ленты скользящих средних представляют собой серию скользящих средних (MA) разной длины, нанесенных на один и тот же график для создания ленточного индикатора. Трейдеры могут определить силу тренда,. взглянув на расстояние между скользящими средними, а также определить ключевые области поддержки или сопротивления, взглянув на цену по отношению к ленте.

Ленты также можно использовать для обозначения потенциальных изменений тренда, когда цена проходит через ленты или ленты пересекаются друг с другом.

Формула для ленты скользящей средней

$\begin &\text{Лента скользящих средних} = \text{Несколько SMA} \ &\textbf{где:} \ \ &\text = \text{Простые скользящие средние} \ &\text = \frac{ \text{Цена}_1 + \text{Цена}_2 + \text{Цена}_3 + \cdots \text{Цена}_n } \ &n = \text{Количество периодов} \ \end{выровнено}$

Как рассчитать ленту скользящих средних

Определите, сколько МА будет использоваться.
Выберите их продолжительность/период ретроспективного анализа.
Рассчитайте простое скользящее среднее для каждого

Что вам говорит лента скользящих средних?

Ленты скользящих средних часто состоят из шести-восьми скользящих средних разной длины, хотя некоторые трейдеры могут выбирать меньше или больше. Трейдеры часто используют простую ленту скользящих средних, которая устанавливается с 10-периодными интервалами, такими как 10-, 20-, 30-, 40-, 50- и 60-периодные скользящие средние. Интервал не обязательно должен быть 10 периодов, он может быть 5 или 15, любой другой интервал.

Чувствительность индикатора можно настроить, изменив количество периодов времени, используемых в скользящих средних, или изменив тип скользящей средней с простой скользящей средней (SMA) на экспоненциальную скользящую среднюю (EMA).

Чем меньше периодов используется для создания средних, тем более чувствительна лента к незначительным изменениям цены. Например, ряды скользящих средних с периодом 5, 15, 25, 35 и 45 быстрее реагируют на краткосрочные изменения цен, чем скользящие средние с периодом 150, 160, 170, 180. Последнее предпочтительнее для долгосрочного инвестора, который хочет только выделить основные поворотные моменты в активе.

Когда цена находится выше ленты или, по крайней мере, выше большинства скользящих средних, это помогает подтвердить восходящий ценовой тренд. Скользящие средние, направленные вверх, также помогают подтвердить восходящий тренд.

Когда цена находится ниже скользящих средних или, по крайней мере, большинства из них, а скользящие средние направлены вниз, это помогает подтвердить падение цены.

Особые соображения

Трейдеры могут настроить индикатор так, чтобы он отображал области поддержки и сопротивления. Измените ретроспективные периоды скользящих средних так, чтобы нижняя часть ленты, например, оказывала поддержку восходящему ценовому тренду в прошлом. В будущем лента может снова выступать в качестве опоры. Та же концепция применима к нисходящим трендам и сопротивлениям.

Когда лента расширяется, это помогает подтвердить усиливающийся тренд. Например, во время сильного роста цены MA будут расходиться веерообразно, поскольку более короткие MA удаляются от MA с более длинным периодом.

Когда лента сокращается, это указывает на то, что цена вступила в фазу консолидации или отката.

Когда ленты пересекаются, это может указывать на потенциальное изменение тренда. Некоторые трейдеры могут дождаться пересечения всех лент, чтобы подтвердить разворот цены,. в то время как другим, возможно, достаточно увидеть пересечение нескольких скользящих средних, прежде чем действовать.

Пример ленты скользящих средних

На следующем графике показан пример ленты скользящей средней в SPDR S&P 500 ETF (SPY).

В приведенном выше примере вы можете определить бычий или медвежий тренд, посмотрев, когда индикаторы начинают пересекаться вниз или вверх, что меняет свой цвет с зеленого на красный и с красного на зеленый, соответственно, на этой графической платформе. Расширение линий говорит о том, что сила тренда увеличивается, а сужение линий говорит о том, что тренд теряет свой импульс.

Лента скользящих средних против множественной скользящей средней гуппи

Отдельные трейдеры будут определять, сколько скользящих средних составляет их ленту скользящих средних, а также определять период ретроспективного анализа этих скользящих средних. Множественное скользящее среднее Guppy более структурировано в том смысле, что оно имеет установленное количество скользящих средних с установленными периодами ретроспективного анализа. Хотя они все еще могут быть изменены трейдером, настройки по умолчанию для Guppy составляют 12 MA с периодами три, пять, восемь, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 и 60.

Ограничения использования ленты скользящих средних

Чем больше скользящих средних на графике, тем сложнее становится определить, какие из них релевантны. Например, если трейдер в первую очередь сосредоточен на нижней скользящей средней в восходящем тренде, то другие скользящие средние просто загромождают график.

В то время как сужение, пересечение и расширение ленты могут помочь в оценке силы тренда, откатов и разворотов, скользящие средние всегда отстают. Это означает, что цена могла уже значительно измениться до того, как лента сигнализирует об изменении цены.

Лента может иногда оказывать поддержку и сопротивление, но не иногда. Кроме того, как указывалось выше, в один раз опорой может быть середина ленты, а в следующий раз — верх или низ ленты. Когда поддержка пробита и цена прошла через все ленты, это обычно считается разворотом тренда, особенно если скользящие средние также пересекаются друг с другом, но такие движения не всегда приводят к развороту цены. Откат мог быть глубже, чем средние средние, и после отката возобновляется первоначальный тренд.

Ленты скользящих средних лучше всего использовать в сочетании с другими формами анализа, такими как ценовое действие,. другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом для долгосрочных трейдеров.

Особенности

Лента скользящих средних представляет собой связную серию последовательных скользящих средних.
Трейдер определяет, сколько МА используется для создания ленты, а также ретроспективные периоды (продолжительность) каждой ленты.
Когда цена находится выше ленты скользящих средних, а скользящие средние направлены вверх, это помогает подтвердить рост цены.
Когда лента расширяется, это помогает подтвердить усиление тренда, но когда они сужаются или пересекаются, это указывает на фазу отката или разворота.
Когда цена находится ниже ленты МА, а МА наклонены вниз, это помогает подтвердить падение цены.