geriye dönük test

Geri Test Nedir?

ex-post ne kadar başarılı olacağını görmek için genel yöntemdir . Geriye dönük test, geçmiş verileri kullanarak nasıl oynanacağını keşfederek bir ticaret stratejisinin uygulanabilirliğini değerlendirir . Geriye dönük test işe yararsa, tüccarlar ve analistler bunu ileriye dönük olarak kullanma güvenine sahip olabilirler.

Geri Testi Anlama

Geriye dönük test, bir tüccarın, herhangi bir gerçek sermayeyi riske atmadan önce sonuçlar üretmek ve risk ve karlılığı analiz etmek için geçmiş verileri kullanarak bir ticaret stratejisini simüle etmesine olanak tanır.

Olumlu sonuçlar veren iyi yürütülen bir geriye dönük test, tüccarlara stratejinin temelde sağlam olduğunu ve gerçekte uygulandığında kar getirmesinin muhtemel olduğunu garanti eder. Buna karşılık, optimal olmayan sonuçlar veren iyi yürütülen bir geriye dönük test, tüccarları stratejiyi değiştirmeye veya reddetmeye sevk edecektir.

Otomatik ticaret sistemleri tarafından uygulanan stratejiler gibi özellikle karmaşık ticaret stratejileri, başka türlü değerlendirmek için çok gizemli olduklarından, değerlerini kanıtlamak için büyük ölçüde geriye dönük testlere dayanır.

Bir ticaret fikri ölçülebildiği sürece geriye dönük test edilebilir. Bazı tüccarlar ve yatırımcılar, fikri test edilebilir bir forma dönüştürmek için nitelikli bir programcının uzmanlığını arayabilir. Tipik olarak, bu, fikri ticaret platformu tarafından barındırılan tescilli dile kodlayan bir programcıyı içerir .

Programcı, tüccarın sistemi "tweak" etmesine izin veren kullanıcı tanımlı girdi değişkenlerini dahil edebilir. Bunun bir örneği, basit hareketli ortalama (SMA) çaprazlama sisteminde olabilir. Tüccar, sistemde kullanılan iki hareketli ortalamanın uzunluklarını girebilecek (veya değiştirebilecek). Tüccar daha sonra geçmiş veriler üzerinde hangi hareketli ortalama uzunluklarının en iyi performansı göstereceğini belirlemek için geriye dönük test yapabilir.

İdeal Geri Test Senaryosu

İdeal geriye dönük test, çeşitli piyasa koşullarını yansıtan bir sürenin ilgili zaman diliminden örnek verileri seçer. Bu şekilde, geriye dönük testin sonuçlarının şans eseri mi yoksa sağlam bir ticareti mi temsil ettiği daha iyi yargılanabilir.

, sonunda iflas eden,. satılan veya tasfiye edilen şirketler de dahil olmak üzere, gerçekten temsili bir hisse senedi örneğini içermelidir . Yalnızca bugün hala var olan tarihi hisse senetlerinden alınan verileri içeren alternatif, geriye dönük testlerde yapay olarak yüksek getiriler üretecektir.

Geriye dönük test, önemsiz de olsa tüm alım satım maliyetlerini dikkate almalıdır, çünkü bunlar geriye dönük test dönemi boyunca birikebilir ve bir stratejinin karlılığının görünümünü büyük ölçüde etkileyebilir. Tüccarlar, geriye dönük test yazılımlarının bu maliyetleri hesaba katmasını sağlamalıdır.

Örnek dışı testler ve ileriye dönük performans testleri, bir sistemin etkinliği hakkında daha fazla onay sağlar ve gerçek nakit ortaya çıkmadan önce sistemin gerçek renklerini gösterebilir. Geriye dönük test, örnek dışı ve ileriye dönük performans testi sonuçları arasında güçlü bir ilişki,. bir ticaret sisteminin uygulanabilirliğini belirlemek için hayati önem taşır.

Geriye dönük test vs. İleri Performans Testi

Kağıt ticareti olarak da bilinen ileriye dönük performans testi, tüccarlara bir sistemi değerlendirmek için başka bir örnek dışı veri seti sağlar. İleriye dönük performans testi, gerçek ticaretin bir simülasyonudur ve canlı bir piyasada sistemin mantığını takip etmeyi içerir. Tüm işlemler sadece kağıt üzerinde yapıldığından kağıt ticareti olarak da adlandırılır; yani, işlem girişleri ve çıkışları, sistem için herhangi bir kar veya zararla birlikte belgelenir, ancak gerçek işlemler yürütülmez.

İleri performans testinin önemli bir yönü, sistemin mantığını tam olarak takip etmektir; aksi takdirde sürecin bu adımını doğru bir şekilde değerlendirmek imkansız değilse de zorlaşır. Tüccarlar, herhangi bir ticari giriş ve çıkış konusunda dürüst olmalı ve kiraz toplama işlemleri gibi davranışlardan veya "Ben bu ticareti asla yapmazdım" diyerek kağıt üzerinde bir ticaret yapmama gibi davranışlardan kaçınmalıdır. Eğer ticaret sistem mantığına göre gerçekleşmiş olsaydı, bunun belgelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir.

Geriye dönük test vs. Senaryo analizi

Geriye dönük test, uygunluğu veya başarıyı test etmek için gerçek geçmiş verileri kullanırken, senaryo analizi,. çeşitli olası sonuçları simüle eden varsayımsal verileri kullanır. Örneğin, senaryo analizi, portföyün menkul kıymetlerinin değerlerindeki belirli değişiklikleri veya faiz oranındaki bir değişiklik gibi meydana gelen kilit faktörleri simüle edecektir.

portföyün değerindeki değişiklikleri tahmin etmek için yaygın olarak kullanılır ve teorik bir en kötü durum senaryosunu incelemek için kullanılabilir.

Geriye Dönük Testin Bazı Tuzakları

Geriye dönük testin anlamlı sonuçlar vermesi için, tüccarlar stratejilerini geliştirmeli ve mümkün olduğunca önyargıdan kaçınarak iyi niyetle test etmelidir. Bu, stratejinin geriye dönük testlerde kullanılan verilere dayanmadan geliştirilmesi gerektiği anlamına gelir.

Bu göründüğünden daha zor. Tüccarlar genellikle geçmiş verilere dayalı stratejiler oluşturur. Modellerini eğittiklerinden farklı veri kümeleriyle test etme konusunda katı olmalıdırlar. Aksi takdirde, geriye dönük test hiçbir şey ifade etmeyen parlak sonuçlar üretecektir.

gerçek zamanlı piyasalarda başarısız olan başarılar üretecek olan veri taramadan kaçınmalıdır, çünkü bir süre boyunca piyasayı yenecek birçok geçersiz strateji vardır. tesadüfen belirli bir zaman dilimi.

Veri tarama veya kesin seçim yapma eğilimini telafi etmenin bir yolu, ilgili veya örneklem içi zaman aralığında başarılı olan bir strateji kullanmak ve bunu farklı veya örnek dışı bir zaman aralığından gelen verilerle geriye dönük test etmektir. . Örnek içi ve örnek dışı geriye dönük testler benzer sonuçlar veriyorsa, geçerliliklerinin kanıtlanması daha olasıdır.

##Öne çıkanlar

• Temel teori, geçmişte iyi çalışan herhangi bir stratejinin gelecekte iyi sonuç vermesinin muhtemel olduğu ve bunun tersine, geçmişte kötü performans gösteren herhangi bir stratejinin gelecekte de muhtemelen kötü performans göstereceğidir.

• Geriye dönük test, geçmiş verileri kullanarak geriye dönük olarak nasıl oynanacağını keşfederek bir ticaret stratejisinin veya fiyatlandırma modelinin uygulanabilirliğini değerlendirir.

• Geçmiş veriler üzerinde bir fikri test ederken, test amacıyla geçmiş verilerin bir zaman dilimini ayırmak faydalıdır. Başarılı olursa, alternatif zaman dilimlerinde veya örnek dışı verilerde test edilmesi, potansiyel uygulanabilirliğini doğrulamaya yardımcı olabilir.