Basit Hareketli Ortalama (SMA)

Basit Hareketli Ortalama (SMA) Nedir?

Basit hareketli ortalama (SMA), seçilen bir fiyat aralığının, genellikle kapanış fiyatlarının ortalamasını, bu aralıktaki dönem sayısına göre hesaplar.

Basit Hareketli Ortalamayı (SMA) Anlama

Basit hareketli ortalama (SMA), son fiyatların eklenmesi ve ardından bu rakamın hesaplama ortalamasındaki zaman periyotlarının sayısına bölünmesiyle hesaplanan aritmetik hareketli ortalamadır. Örneğin, bir menkul kıymetin birkaç zaman periyodu için kapanış fiyatı eklenebilir ve ardından bu toplam aynı sayıda periyoda bölünebilir. Kısa vadeli ortalamalar, temel alınan menkul kıymetin fiyatındaki değişikliklere hızlı tepki verirken, uzun vadeli ortalamalar daha yavaş tepki verir. Üstel hareketli ortalama (EMA) ve ağırlıklı hareketli ortalama (WMA) dahil olmak üzere başka hareketli ortalama türleri de vardır .

SMA için formül:

$\begin &\text=\dfrac{A_1 + A_2 + ... + A_n} \ &\textbf\ &A_n= \text{bir varlığın } dönemindeki fiyatı n\ &n=\text{toplam dönem sayısı}\ \end{hizalı}$

Örneğin, 15 günlük bir süre boyunca aşağıdaki kapanış fiyatlarına sahip bir menkul kıymetin basit hareketli ortalamasını bu şekilde hesaplarsınız.

Birinci Hafta (5 gün): 20, 22, 24, 25, 23

İkinci Hafta (5 gün): 26, 28, 26, 29, 27

Üçüncü Hafta (5 gün): 28, 30, 27, 29, 28

10 günlük hareketli ortalama , ilk veri noktası olarak ilk 10 gün için kapanış fiyatlarının ortalamasını alır. Bir sonraki veri noktası en erken fiyatı düşürür, fiyatı 11. günde ekler, ardından ortalamayı alır ve bu böyle devam eder. Benzer şekilde, 50 günlük hareketli ortalama, sürekli olarak art arda 50 günlük veriyi ortalamaya yetecek kadar veri toplayacaktır.

Basit bir hareketli ortalama, farklı sayıda zaman periyodu için hesaplanabildiğinden özelleştirilebilir. Bu, menkul kıymetin birkaç zaman dilimi için kapanış fiyatı eklenerek ve ardından bu toplamın zaman dilimi sayısına bölünmesiyle yapılır; bu, menkul kıymetin zaman periyodundaki ortalama fiyatını verir.

Basit bir hareketli ortalama, oynaklığı yumuşatır ve bir menkul kıymetin fiyat eğilimini görmeyi kolaylaştırır. Basit hareketli ortalama yukarıyı gösteriyorsa, bu, menkul kıymetin fiyatının arttığı anlamına gelir. Aşağıyı gösteriyorsa, menkul kıymetin fiyatı düşüyor demektir. Hareketli ortalama için zaman çerçevesi ne kadar uzun olursa, basit hareketli ortalama o kadar düzgün olur. Daha kısa vadeli hareketli ortalama daha değişkendir, ancak okuması kaynak verilere daha yakındır.

En popüler basit hareketli ortalamalardan biri 200 günlük SMA'dır. Ancak, kalabalığı takip etme tehlikesi vardır. The Wall Street Journal'ın açıkladığı gibi, binlerce tüccar stratejilerini 200 günlük SMA'ya dayandırdığı için, bu tahminlerin kendi kendini gerçekleştirme ve fiyat artışını sınırlama şansı var.

Özel Hususlar

Analitik Önem

Hareketli ortalamalar, mevcut fiyat trendlerini ve yerleşik bir trenddeki değişim potansiyelini belirlemek için kullanılan önemli bir analitik araçtır. Teknik analizde bir SMA'nın en basit kullanımı, onu bir varlığın yükseliş trendinde mi yoksa düşüş trendinde mi olduğunu hızlı bir şekilde belirlemek için kullanmaktır.

Biraz daha karmaşık olsa da bir başka popüler analitik kullanım, her biri farklı zaman dilimlerini kapsayan bir çift basit hareketli ortalamayı karşılaştırmaktır. Kısa vadeli basit hareketli ortalama, uzun vadeli ortalamanın üzerindeyse, yükseliş eğilimi bekleniyor. Öte yandan, uzun vadeli ortalama daha kısa vadeli bir ortalamanın üzerindeyse, beklenen sonuç düşüş eğilimi olabilir.

Popüler Ticaret Modelleri

Basit hareketli ortalamaları kullanan iki popüler ticaret modeli, ölüm haçı ve altın haç içerir. 50 günlük SMA, 200 günlük SMA'nın altına düştüğünde bir ölüm çaprazlaması meydana gelir. Bu, düşüş sinyali olarak kabul edilir ve daha fazla kayıpların mağazada olduğunu gösterir. Altın haç,. kısa vadeli bir SMA, uzun vadeli bir SMA'nın üzerine çıktığında meydana gelir. Yüksek işlem hacimleriyle desteklenen bu, daha fazla kazanımın mağazada olduğuna işaret edebilir.

Basit Hareketli Ortalama ve Üstel Hareketli Ortalama

Üstel hareketli ortalama (EMA) ile basit hareketli ortalama arasındaki en büyük fark, her birinin hesaplamada kullanılan verilerdeki değişikliklere gösterdiği hassasiyettir. Daha spesifik olarak, EMA son fiyatlara daha yüksek bir ağırlık verirken, SMA tüm değerlere eşit bir ağırlık verir.

İki ortalama benzerdir çünkü aynı şekilde yorumlanırlar ve her ikisi de teknik tüccarlar tarafından fiyat dalgalanmalarını yumuşatmak için yaygın olarak kullanılır. EMA'lar son verilere eski verilere göre daha fazla ağırlık verdiğinden, en son fiyat değişikliklerine SMA'lardan daha fazla tepki veriyorlar, bu da EMA'ların sonuçlarını daha zamanında yapıyor ve EMA'nın neden birçok tüccar arasında tercih edilen ortalama olduğunu açıklıyor.

Basit Hareketli Ortalamanın Sınırlamaları

Zaman periyodundaki en son günlere mi yoksa daha uzak verilere mi daha fazla vurgu yapılması gerektiği açık değildir. Birçok tüccar, yeni verilerin güvenliğin hareket ettiği mevcut eğilimi daha iyi yansıtacağına inanıyor. Aynı zamanda, diğer tüccarlar, belirli tarihlere diğerlerine göre ayrıcalık tanımanın eğilimi etkileyeceğini düşünüyor. Bu nedenle, SMA, 10. veya 200. günün etkisini birinci veya ikinci günün etkisi ile aynı şekilde ele aldığından, güncel olmayan verilere çok fazla güvenebilir.

Benzer şekilde, SMA tamamen geçmiş verilere dayanır. Birçok insan (ekonomistler dahil) piyasaların verimli olduğuna, yani mevcut piyasa fiyatlarının zaten mevcut tüm bilgileri yansıttığına inanıyor. Piyasalar gerçekten verimliyse, geçmiş verileri kullanmak bize varlık fiyatlarının gelecekteki yönü hakkında hiçbir şey söylememelidir.

Öne Çıkanlar

Basit bir hareketli ortalama, son fiyat hareketlerine daha fazla ağırlık veren üstel hareketli ortalama (EMA) olarak geliştirilebilir.
Basit hareketli ortalamalar, bir fiyat aralığının ortalamasını, o aralıktaki dönem sayısına göre hesaplar.
Basit bir hareketli ortalama, bir varlık fiyatının devam edip etmeyeceğini veya bir boğa veya ayı trendini tersine çevirip çevirmeyeceğini belirlemeye yardımcı olabilecek teknik bir göstergedir.

SSS

Teknik Analizde Basit Hareketli Ortalamalar Nasıl Kullanılır?

günlük fiyat hareketlerinin gürültüsünü görmezden gelirken, bir hisse senedinin veya başka bir menkul kıymetin uzun vadeli yörüngesini çizmek için basit hareketli ortalamaları (SMA'lar) kullanır . Bu, tüccarların daha geniş bir zaman ufku boyunca orta ve uzun vadeli eğilimleri karşılaştırmasına olanak tanır. Örneğin, bir menkul kıymetin 200 günlük SMA'sı 50 günlük SMA'sının altına düşerse, bu genellikle aşağı yönlü bir ölüm çapraz paterni ve daha fazla düşüş sinyali olarak yorumlanır. Karşıt model, altın haç, bir pazar rallisi potansiyelini gösterir.

Basit Hareketli Ortalamayı Nasıl Hesaplarsınız?

Basit bir hareketli ortalamayı hesaplamak için, bir zaman dilimindeki fiyatların sayısı, toplam dönemlerin sayısına bölünür. Örneğin, Tesla hisselerinin beş günlük bir süre içinde 10$, 11$, 12$, 11$,14$'dan kapandığını düşünün. Tesla'nın hisselerinin basit hareketli ortalaması, 10 $ + 11 $ + 12 $ + 11 $ + 14 $ bölü 5'e, yani 11.6 $'a eşittir.

Basit Hareketli Ortalama ile Üstel Hareketli Ortalama Arasındaki Fark Nedir?

Basit bir hareketli ortalama, belirli bir süre içindeki değerlerin her birine eşit ağırlık verirken, üstel hareketli ortalama, son fiyatlara daha fazla ağırlık verir. Üstel hareketli ortalamalar, genellikle bir fiyat eğiliminin daha zamanlı bir göstergesi olarak görülür ve bu nedenle, birçok tüccar bunu basit bir hareketli ortalama yerine kullanmayı tercih eder. Ortak kısa vadeli üstel hareketli ortalamalar, 12 günlük ve 26 günlükleri içerir. 50 günlük ve 200 günlük üstel hareketli ortalamalar, uzun vadeli eğilimleri belirtmek için kullanılır.