عمق السوق (DOM)

ما هو عمق السوق (DOM)؟

عمق السوق (DOM) هو مقياس للعرض والطلب على الأصول السائلة القابلة للتداول. يعتمد على عدد أوامر البيع والشراء المفتوحة لأصل معين مثل الأسهم أو العقود الآجلة. وكلما زادت كمية هذه الطلبات ، كلما زاد عمق السيولة أو زاد اعتبار السوق.

يُعرف عمق بيانات السوق أيضًا باسم دفتر الطلبات لأنه يتكون من قائمة بالأوامر المعلقة لورقة مالية أو عملة. تُستخدم البيانات الموجودة في الكتاب لتحديد المعاملات التي يمكن معالجتها. تتوفر بيانات DOM من معظم الوسطاء عبر الإنترنت مجانًا أو مقابل رسوم رمزية.

فهم دوم

من خلال قياس العرض والطلب في الوقت الفعلي ، يستخدم المتداولون عمق السوق لتقييم الاتجاه المحتمل لسعر الأصل. يتم استخدامه أيضًا لقياس عدد الأسهم في الأصل التي يمكن شراؤها دون التسبب في ارتفاع سعرها.

إذا كان السهم شديد السيولة ، فإنه يحتوي على عدد كبير من المشترين والبائعين. يمكن للمشتري شراء مجموعة كبيرة من الأسهم دون التسبب في حركة كبيرة في أسعار الأسهم.

ومع ذلك ، إذا لم يكن السهم سائلاً بشكل خاص ، فإنه لا يتم تداوله باستمرار. قد يكون لشراء كتلة من الأسهم تأثير ملحوظ على سعر السهم.

يتم عرض عمق السوق عادةً كقائمة إلكترونية لأوامر البيع والشراء المعلقة ، مرتبة حسب مستوى السعر ويتم تحديثها في الوقت الفعلي لتعكس النشاط الحالي. يقوم المحرك المطابق بتكوين أزواج من الصفقات المتوافقة لإكمالها.

يقدم معظم الوسطاء عبر الإنترنت شكلاً من أشكال عرض DOM. يتيح ذلك للمستخدمين الاطلاع على قائمة كاملة بأوامر البيع والشراء قيد التنفيذ ، جنبًا إلى جنب مع حجم الصفقة ، بدلاً من مجرد أفضل الخيارات المتاحة.

كيفية استخدام بيانات DOM

يساعد عمق بيانات السوق المتداولين على معرفة الاتجاه الذي قد يتجه إليه سعر الورقة المالية في المستقبل القريب حيث يتم تنفيذ الطلبات أو تحديثها أو إلغاؤها. قد يستخدم المتداول بيانات عمق السوق لفهم انتشار العرض والطلب للسهم ، إلى جانب حجمه الحالي.

تميل الأسهم ذات العمق السوقي القوي إلى أن تكون من الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل Apple (AAPL). عادة ما يكون لها أحجام كبيرة وتتميز بالسيولة ، مما يسمح للمتداولين بوضع أوامر كبيرة دون التأثير بشكل كبير على أسعار السوق.

تميل الأوراق المالية ذات العمق السوقي الضعيف إلى أن تكون أكثر غموضًا من الشركات ذات رأس المال السوقي الأصغر. من المرجح أن تتحرك أسعار أسهمهم إذا قام متداول واحد بوضع أمر شراء أو بيع كبير.

تميل الأسهم الأكثر شيوعًا إلى أن يكون لها عمق أكبر في السوق من أسهم الشركات الأقل شهرة.

تتيح القدرة على عرض عمق معلومات السوق للحصول على أمان معين في الوقت الفعلي للمتداولين الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير. على سبيل المثال ، عندما تطلق شركة ما طرحها العام الأولي (IPO) ، يمكن للمتداولين مشاهدة DOM في الوقت الفعلي ، في انتظار فرصة شراء أو بيع الأسهم عندما يصل السعر إلى المستوى المناسب من الطلب.

مثال على DOM

لنفترض أن المتداول يتتبع DOM of Stock A. قد يتم تداول الأسهم حاليًا بسعر 1.00 دولار. ولكن هناك 250 عرضًا بسعر 1.05 دولارًا و 250 عرضًا بسعر 1.08 دولارًا و 125 عرضًا بسعر 1.10 دولارًا و 100 بسعر 1.12 دولارًا. وفي الوقت نفسه ، هناك 50 عرضًا بسعر 0.98 دولارًا ، و 40 عرضًا بسعر 0.95 دولارًا ، و 10 عرضًا بسعر 0.93 دولارًا و 0.92 دولارًا لكل عرض.

عند رؤية هذا الاتجاه ، قد يقرر المتداول أن السهم أ يرتفع. مسلحًا بهذه المعرفة ، يمكن للمتداول أن يقرر ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب للقفز وشراء أو بيع الأسهم.

يسلط الضوء

• يستخدم للحكم على الوقت الأمثل لشراء أو بيع أحد الأصول.

• عمق السوق (DOM) هو مؤشر على الفائدة الحالية في الأسهم أو الأصول الأخرى.

• يمكن قراءتها كإشارة للاتجاه المحتمل لسعر السهم.