시장 깊이(DOM)

시장심도(DOM)란 무엇입니까?

시장 깊이(DOM)는 유동성 이 있고 거래 가능한 자산에 대한 수요와 공급의 척도입니다. 이는 주식이나 선물 계약 과 같은 특정 자산에 대한 미결 매수 및 매도 주문 수를 기반으로 합니다 . 이러한 주문의 양이 많을수록 시장이 더 깊고 유동적이라고 간주됩니다.

증권 또는 통화에 대한 보류 중인 주문 목록으로 구성되어 있기 때문에 오더북 이라고도 합니다 . 장부의 데이터는 처리할 수 있는 트랜잭션을 결정하는 데 사용됩니다. DOM 데이터는 대부분의 온라인 브로커에서 무료 또는 약간의 비용으로 사용할 수 있습니다.

DOM 이해

실시간 수요와 공급을 측정함으로써 거래자는 자산 가격의 가능한 방향을 평가하기 위해 시장 깊이를 사용합니다. 또한 가격이 오르지 않고 구매할 수 있는 자산의 주식 수를 측정하는 데 사용됩니다.

주식이 매우 유동적이라면 많은 수의 구매자와 판매자가 있습니다. 구매자는 상당한 주가 변동을 일으키지 않고 많은 양의 주식을 구매할 수 있습니다.

그러나 주식이 특별히 유동적이지 않으면 지속적으로 거래되지 않습니다. 한 블록의 주식을 사는 것은 주식 가격에 눈에 띄는 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 깊이는 일반적으로 미결제 구매 및 판매 주문의 전자 목록으로 표시되며, 가격 수준별로 구성되고 현재 활동을 반영하도록 실시간으로 업데이트됩니다. 일치하는 엔진은 완료를 위해 호환 가능한 거래를 쌍으로 만듭니다.

대부분의 온라인 브로커는 일종의 DOM 표시를 제공합니다. 이를 통해 사용자는 사용 가능한 최상의 옵션뿐만 아니라 거래 규모와 함께 실행 보류 중인 구매 및 판매 주문의 전체 목록을 볼 수 있습니다.

DOM 데이터를 사용하는 방법

시장 데이터의 깊이는 거래자가 주문이 체결, 업데이트 또는 취소될 때 가까운 장래에 유가 증권 가격이 어디로 향할지 알 수 있도록 도와줍니다. 거래자는 현재 거래량 과 함께 주식 의 매수-호가 스프레드 에 대한 시장 깊이 데이터를 이해할 수 있습니다 .

시장의 깊이가 강한 주식은 Apple(AAPL)과 같은 인기 있는 대형주 경향이 있습니다. 일반적으로 거래량이 많고 유동적이어서 거래자가 시장 가격에 큰 영향을 미치지 않고 대량 주문을 할 수 있습니다.

시장 심도가 낮은 증권은 시가 총액이 작은 회사가 더 잘 알려지지 않은 경향이 있습니다. 단일 거래자가 대량의 매수 또는 매도 주문을 하면 주식 가격이 움직일 가능성이 높습니다.

인기 있는 대부분의 주식은 덜 알려진 회사의 주식보다 시장 깊이가 더 깊습니다.

특정 증권에 대한 시장 정보의 깊이를 실시간으로 볼 수 있기 때문에 거래자는 단기 가격 변동성에서 이익을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 기업이 IPO(기업공개)를 시작하면 거래자들은 실시간으로 DOM을 관찰하고 가격이 적절한 수요 수준에 도달할 때 주식을 매매할 기회를 기다릴 수 있습니다.

DOM의 예

거래자가 Stock A의 DOM을 추적하고 있다고 가정해 보겠습니다. 해당 주식은 현재 $1.00에 거래되고 있을 수 있습니다. 그러나 $1.05에 250개, $1.08에 250개, $1.10에 125개, $1.12에 100개의 오퍼가 있습니다. 한편, $0.98에 50개, $0.95에 40개, $0.93 및 $0.92에 각각 10개가 있습니다.

이 추세를 보면 거래자는 주식 A가 상승하고 있다고 판단할 수 있습니다. 그 지식으로 무장한 거래자는 지금이 주식에 뛰어들어 매수 또는 매도할 적절한 시기인지 결정할 수 있습니다.

##하이라이트

• 자산을 매수하거나 매도할 최적의 시점을 판단하는데 사용됩니다.

• 시장 깊이(DOM)는 주식 또는 기타 자산에 대한 현재 관심을 나타내는 지표입니다.

• 주가의 가능성 있는 방향에 대한 신호로 읽을 수 있습니다.