Profundidade de mercado (DOM)
O que é profundidade de mercado (DOM)?
A profundidade do mercado (DOM) é uma medida da oferta e demanda de ativos líquidos e negociáveis. Baseia-se no número de ordens de compra e venda abertas para um determinado ativo, como um contrato de ações ou futuros. Quanto maior a quantidade dessas ordens, mais profundo ou mais líquido o mercado é considerado.
A profundidade dos dados de mercado também é conhecida como livro de pedidos, pois consiste em uma lista de pedidos pendentes para um título ou moeda. Os dados no livro são usados para determinar quais transações podem ser processadas. Os dados DOM estão disponíveis na maioria dos corretores online gratuitamente ou por uma pequena taxa.
Entendendo o DOM
Ao medir a oferta e a demanda em tempo real, a profundidade do mercado é usada pelos traders para avaliar a direção provável do preço de um ativo. Também é usado para medir o número de ações do ativo que podem ser compradas sem causar uma valorização do seu preço.
Se uma ação é extremamente líquida, ela tem um grande número de compradores e vendedores. Um comprador pode comprar um grande bloco de ações sem causar um movimento substancial no preço das ações.
No entanto, se uma ação não é particularmente líquida, ela não é negociada constantemente. A compra de um bloco de ações pode ter um impacto perceptível no preço da ação.
A profundidade do mercado normalmente é exibida como uma lista eletrônica de ordens de compra e venda pendentes, organizadas por nível de preço e atualizadas em tempo real para refletir a atividade atual. Um mecanismo de correspondência emparelha negociações compatíveis para conclusão.
A maioria dos corretores online oferece alguma forma de exibição do DOM. Isso permite que os usuários vejam uma lista completa de ordens de compra e venda pendentes de execução, juntamente com o tamanho da negociação, em vez de apenas as melhores opções disponíveis.
Como usar dados DOM
A profundidade dos dados de mercado ajuda os traders a ver para onde o preço de um título pode estar indo em um futuro próximo, à medida que os pedidos são preenchidos, atualizados ou cancelados. Um trader pode entender os dados de profundidade do mercado para o spread de compra e venda de uma ação, juntamente com seu volume atual.
Ações com uma forte profundidade de mercado tendem a ser empresas populares de grande capitalização, como a Apple (AAPL). Eles geralmente têm grandes volumes e são bastante líquidos, permitindo que os traders façam grandes pedidos sem afetar significativamente seus preços de mercado.
Títulos com baixa profundidade de mercado tendem a ser empresas mais obscuras com menor capitalização de mercado. É provável que os preços de suas ações se movam se um único trader fizer uma grande ordem de compra ou venda.
As ações mais populares tendem a ter uma profundidade de mercado maior do que as ações de empresas menos conhecidas.
Ser capaz de visualizar a profundidade das informações de mercado para um determinado título em tempo real permite que os traders lucrem com a volatilidade dos preços de curto prazo. Por exemplo, quando uma empresa lança sua oferta pública inicial (IPO), os traders podem acompanhar seu DOM em tempo real, aguardando a oportunidade de comprar ou vender ações quando o preço atingir o nível certo de demanda.
Exemplo de DOM
Digamos que um trader esteja rastreando o DOM da Ação A. As ações podem estar sendo negociadas atualmente a $ 1,00. Mas há 250 ofertas a US$ 1,05, 250 a US$ 1,08, 125 a US$ 1,10 e 100 a US$ 1,12. Enquanto isso, existem 50 ofertas a US$ 0,98, 40 ofertas a US$ 0,95 e 10 cada uma a US$ 0,93 e US$ 0,92.
Vendo essa tendência, o trader pode determinar que a ação A está subindo. Armado com esse conhecimento, o trader pode decidir se este é o momento certo para entrar e comprar ou vender as ações.
##Destaques
É usado para julgar o momento ideal para comprar ou vender um ativo.
Profundidade de mercado (DOM) é um indicador do interesse atual em uma ação ou outro ativo.
Pode ser lido como um sinal da direção provável do preço de uma ação.
