Markttiefe (DOM)
Was ist Markttiefe (DOM)?
(DOM) ist ein Maß für Angebot und Nachfrage nach liquiden,. handelbaren Vermögenswerten. Er basiert auf der Anzahl der offenen Kauf- und Verkaufsaufträge für einen bestimmten Vermögenswert, wie z. B. einen Aktien- oder Futures-Kontrakt. Je größer die Menge dieser Orders, desto tiefer oder liquider wird der Markt betrachtet.
Die Markttiefe wird auch als Auftragsbuch bezeichnet, da sie aus einer Liste ausstehender Aufträge für ein Wertpapier oder eine Währung besteht. Die Daten im Buch werden verwendet, um zu bestimmen, welche Transaktionen verarbeitet werden können. DOM-Daten sind bei den meisten Online-Brokern kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr erhältlich.
DOM verstehen
Durch die Messung von Angebot und Nachfrage in Echtzeit wird die Markttiefe von Händlern verwendet, um die wahrscheinliche Richtung des Preises eines Vermögenswerts einzuschätzen. Es wird auch verwendet, um die Anzahl der Anteile des Vermögenswerts zu messen, die gekauft werden können, ohne dass der Preis steigt.
Wenn eine Aktie extrem liquide ist, hat sie eine große Anzahl von Käufern und Verkäufern. Ein Käufer kann ein großes Aktienpaket kaufen, ohne eine erhebliche Aktienkursbewegung zu verursachen.
Wenn eine Aktie jedoch nicht besonders liquide ist, wird sie nicht so konstant gehandelt. Der Kauf eines Aktienpakets kann sich spürbar auf den Kurs der Aktie auswirken.
Die Markttiefe wird in der Regel als elektronische Liste ausstehender Kauf- und Verkaufsaufträge angezeigt, die nach Preisniveau geordnet und in Echtzeit aktualisiert werden, um die aktuellen Aktivitäten widerzuspiegeln. Eine Matching-Engine paart kompatible Trades für den Abschluss.
Die meisten Online-Broker bieten eine Form der DOM-Anzeige an. Auf diese Weise können Benutzer eine vollständige Liste der Kauf- und Verkaufsaufträge, die zur Ausführung anstehen, zusammen mit der Größe des Handels sehen, anstatt nur die besten verfügbaren Optionen.
Verwendung von DOM-Daten
Die Tiefe der Marktdaten hilft Händlern zu sehen, wohin sich der Preis eines Wertpapiers in naher Zukunft entwickeln könnte, wenn Aufträge ausgeführt, aktualisiert oder storniert werden. Ein Händler kann Markttiefendaten verwenden, um die Geld-Brief-Spanne für eine Aktie zusammen mit ihrem aktuellen Volumen zu verstehen.
Aktien mit einer starken Markttiefe sind in der Regel beliebte Large-Cap-Unternehmen wie Apple (AAPL). Sie haben normalerweise ein starkes Volumen und sind ziemlich liquide, was es Händlern ermöglicht, große Aufträge zu erteilen, ohne ihre Marktpreise wesentlich zu beeinflussen.
Wertpapiere mit geringer Markttiefe sind in der Regel unbekanntere Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung. Die Kurse ihrer Aktien werden sich wahrscheinlich bewegen, wenn ein einzelner Händler einen großen Kauf- oder Verkaufsauftrag erteilt.
Die beliebtesten Aktien haben tendenziell eine größere Markttiefe als die Aktien weniger bekannter Unternehmen.
Die Möglichkeit, die Tiefe der Marktinformationen für ein bestimmtes Wertpapier in Echtzeit anzuzeigen, ermöglicht es Händlern, von kurzfristiger Preisvolatilität zu profitieren. Wenn ein Unternehmen beispielsweise seinen Börsengang (IPO) startet, können Händler seinen DOM in Echtzeit beobachten und auf die Gelegenheit warten, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, wenn der Preis das richtige Nachfrageniveau erreicht.
Beispiel für DOM
Angenommen, ein Händler verfolgt den DOM von Aktie A. Die Aktien könnten derzeit bei 1,00 $ gehandelt werden. Aber es gibt 250 Angebote zu 1,05 $, 250 zu 1,08 $, 125 zu 1,10 $ und 100 zu 1,12 $. Inzwischen gibt es 50 Angebote zu 0,98 $, 40 Angebote zu 0,95 $ und jeweils 10 zu 0,93 $ und 0,92 $.
Wenn der Händler diesen Trend sieht, könnte er feststellen, dass Aktie A steigt. Mit diesem Wissen bewaffnet, kann der Händler entscheiden, ob dies der richtige Zeitpunkt ist, um einzusteigen und die Aktie zu kaufen oder zu verkaufen.
Höhepunkte
Es wird verwendet, um den optimalen Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu beurteilen.
Markttiefe (DOM) ist ein Indikator für das aktuelle Interesse an einer Aktie oder einem anderen Vermögenswert.
Es kann als Signal für die wahrscheinliche Richtung des Aktienkurses gelesen werden.
