Głębokość rynku (DOM)
Co to jest głębokość rynku (DOM)?
Głębokość rynku (DOM) jest miarą podaży i popytu na płynne,. zbywalne aktywa. Opiera się na liczbie otwartych zleceń kupna i sprzedaży danego aktywa, takiego jak kontrakt na akcje lub kontrakt terminowy. Im większa ilość tych zleceń, tym głębszy lub bardziej płynny jest rynek.
Głębokość danych rynkowych jest również znana jako księga zleceń, ponieważ składa się z listy oczekujących zleceń na papier wartościowy lub walutę. Dane w księdze służą do określenia, które transakcje mogą być przetwarzane. Dane DOM są dostępne u większości brokerów online za darmo lub za niewielką opłatą.
Zrozumienie DOM
Mierząc podaż i popyt w czasie rzeczywistym, handlowcy wykorzystują głębokość rynku do oceny prawdopodobnego kierunku ceny aktywów. Służy również do pomiaru liczby akcji aktywów, które można kupić bez powodowania aprecjacji jego ceny.
Jeśli akcje są bardzo płynne, mają dużą liczbę zarówno kupujących, jak i sprzedających. Kupujący może kupić duży pakiet akcji bez powodowania znacznego ruchu cen akcji.
Jednakże, jeśli akcje nie są szczególnie płynne, nie są one wymieniane tak stale. Zakup pakietu akcji może mieć zauważalny wpływ na cenę akcji.
Głębokość rynku jest zwykle wyświetlana jako elektroniczna lista nierozliczonych zleceń kupna i sprzedaży, uporządkowana według poziomu cen i aktualizowana w czasie rzeczywistym w celu odzwierciedlenia bieżącej aktywności. Dopasowany silnik łączy w pary zgodne transakcje w celu ukończenia.
Większość brokerów internetowych oferuje jakąś formę wyświetlania DOM. Dzięki temu użytkownicy mogą zobaczyć pełną listę oczekujących na realizację zleceń kupna i sprzedaży wraz z rozmiarem transakcji, a nie tylko najlepsze dostępne opcje.
Jak korzystać z danych DOM
Głębokość danych rynkowych pomaga traderom zobaczyć, dokąd może zmierzać cena papieru wartościowego w najbliższej przyszłości, gdy zlecenia są wypełniane, aktualizowane lub anulowane. Trader może zrozumieć dane dotyczące głębokości rynku w stosunku do spreadu bid-ask dla akcji, wraz z jego bieżącym wolumenem.
Akcje o dużej głębokości rynku są zwykle popularnymi spółkami o dużej kapitalizacji, takimi jak Apple (AAPL). Zwykle mają duże wolumeny i są dość płynne, co pozwala traderom składać duże zlecenia bez znaczącego wpływu na ich ceny rynkowe.
Papiery wartościowe o słabej głębokości rynku są zwykle bardziej niejasnymi spółkami o mniejszej kapitalizacji rynkowej. Ceny ich akcji prawdopodobnie się zmienią, jeśli pojedynczy trader złoży duże zlecenie kupna lub sprzedaży.
Najpopularniejsze akcje mają zwykle większą głębię rynku niż akcje mniej znanych spółek.
Możliwość przeglądania w czasie rzeczywistym informacji o rynku dla konkretnego papieru wartościowego pozwala traderom czerpać korzyści z krótkoterminowej zmienności cen. Na przykład, gdy firma wprowadza swoją pierwszą ofertę publiczną (IPO), inwestorzy mogą oglądać swój DOM w czasie rzeczywistym, czekając na możliwość kupna lub sprzedaży akcji, gdy cena osiągnie odpowiedni poziom popytu.
Przykład DOM
Załóżmy, że trader śledzi DOM akcji A. Akcje mogą obecnie być sprzedawane po 1,00 USD. Ale jest 250 ofert po 1,05 $, 250 po 1,08 $, 125 po 1,10 $ i 100 po 1,12 $. Tymczasem istnieje 50 ofert po 0,98 USD, 40 ofert po 0,95 USD i 10 po 0,93 USD i 0,92 USD.
Widząc ten trend, trader może stwierdzić, że akcje A będą rosły. Uzbrojony w tę wiedzę, przedsiębiorca może zdecydować, czy jest to właściwy moment, aby wskoczyć i kupić lub sprzedać akcje.
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
Służy do oceny optymalnego czasu zakupu lub sprzedaży aktywów.
Głębokość rynku (DOM) to wskaźnik aktualnego zainteresowania akcjami lub innym aktywem.
Może być odczytywany jako sygnał prawdopodobnego kierunku kursu akcji.
