Investor's wiki

Akkumulierter Swing-Index (ASI)

Akkumulierter Swing-Index (ASI)

Was ist der Accumulative Swing Index (ASI)?

Der Accumulative Swing Index (ASI) ist ein Trendlinienindikator,. der von technischen Händlern verwendet wird, um den langfristigen Trend des Kurses eines Wertpapiers zu messen, wobei auf Candlestick-Charts zurückgegriffen wird, indem die Eröffnungs-, Schluss-,. Höchst- und Tiefstkurse kollektiv verwendet werden.

Den Accumulative Swing Index verstehen

Der Accumulative Swing Index (ASI) ist eine Variation des Swing-Index von J. Welles Wilder. Der ASI wurde von Wilder als Verbesserung des Swing-Index entwickelt. Einzelheiten zum ASI finden sich in Wilders Buch „New Concepts in Technical Trading Systems“.

Die Trendlinie des Accumulative Swing Index ist eine von mehreren Trendlinien, die verfolgt werden können, um technische Analysten bei der Entschlüsselung von Kauf- und Verkaufssignalen zu unterstützen. Andere beliebte Indikatoren sind das gewichtete Alpha,. der gleitende Durchschnitt und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt.

Der Accumulative Swing Index wird als Trendlinie dargestellt. Es kann über fortschrittliche technische Charting-Software wie MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest und INO MarketClub bereitgestellt werden. Es wird normalerweise unterhalb des Hauptpreisdiagramms als eigenständige Trendlinie dargestellt, die ähnlich wie Volumenbalkendiagramme dargestellt wird. Sowohl der Accumulative Swing Index als auch der Swing Index können einem Chartdiagramm eines technischen Analysten hinzugefügt werden.

Berechnung des Swing-Index

In Wilders Forschung machte er sich daran, einen Indexindikator zu identifizieren, der Informationen über den Preis eines Wertpapiers liefern könnte, indem er den Eröffnungs-, Schluss-, Höchst- und Tiefstkurs des Wertpapiers kollektiv analysierte. Diese Preise, die auf einem täglichen Candlestick -Muster dargestellt werden, werden in die folgende von Wilder entwickelte Gleichung integriert, um zu einem Swing-Index-Maß zu gelangen.

SI=50 ×(Cy −C+12 (Cy− Oy)+1< /mn>4(C− O)R)×KT</ mtr></m style>wobei: < mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true">SI=Swing-Index C=Der heutige Schlusskurs< /mrow>< mtd>Cy=Schlusskurs von gesternH=Heute höchster PreisHy=Gestern höchster Preis</ mstyle>K=Der größere von Hy−C und Ly−C</ mstyle>L=Der niedrigste Preis von heute Ly=Der niedrigste Preis von gestern O=Heutiger Eröffnungskurs</ mtd>Oy= Eröffnungskurs von gestern< /mstyle>R=< mtext>Variiert je nach Beziehung zwischen C, Hy und Ly (siehe Tabelle unten) T=Die maximale Preisänderung für den Tag< /mtr>\begin &\text = 50 \times \left ( \frac{ C_y - C + \frac {1} {2} \left ( C_y - O_y \right ) + \frac {1}{4} \left ( C - O \right ) } \right ) \times \frac \ &amp ;\textbf\ &\text = \text \ &C = \text \ &C_y = \text{Gestern& #x27;s Schlusskurs} \ &H = \text{Heutiger Höchstkurs} \ &H_y = \te xt{Höchster Preis von gestern} \ &K = \text{Der größere Wert von } H_y - C \text L_y - C \ &L = \text \ &L_y = \text \ &O = \text{Eröffnungspreis von heute} \ &O_y = \text{Eröffnung von gestern Preis} \ &R = \text \ &C \text{, } H_y \text L_y \text{ (siehe Tabelle unten) } \ &T = \text{Der maximale Betrag der Preisänderung für den Tag} \ \end

Die Swing-Index-Berechnung wurde entwickelt, um Unterschiede zwischen aufeinanderfolgenden Tagesschlusskursen und Eröffnungskursen unter Berücksichtigung einer unten definierten Variablen R zu berücksichtigen:

Um R zu erhalten, bestimmen Sie zuerst das größte von: (1) H−Cy(2) L−Cy (3) H−L Wenn (1) am größten ist, R=H−Cy−< /mo>12(L −Cy)+< mfrac>14(Cy −Oy)</ mo> Wenn (2) am größten ist, R=L−C y−12(H−Cy< mo stretchy="false">)+14(Cy−Oy)< mtext>Wenn (3) am größten ist, R=H−L< /mi>+14( Cy−Oy)</m td>\begin &\text R \text{ zu erhalten, bestimmen Sie zuerst den größten von:} \ &amp ;\text{(1) } H - C_y \ &\text{(2) } L - C_y \ &\text{(3) } H - L \ &\ &\text{ Wenn (1) am größten ist, } R = H-C_y - \frac{1}{2} ( L-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ &\text{If ( 2) am größten ist, } R = L-C_y - \frac{1}{2} ( H-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ &\text{If (3) ist am größten, } R = HL + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ \end

Dieser Kernwert wird mit 50 und K/T multipliziert, wobei T der maximale Betrag einer Preisänderung für den Tag ist.

Was der Accumulative Swing Index Ihnen sagt

Der Swing-Indexwert wird dann akkumuliert, um die Trendlinie des kumulierten Swing-Index zu bilden. Dieser Trendlinienwert liegt normalerweise in einem Bereich von 100 bis -100. Als preisorientierter Index folgt er im Allgemeinen dem Candlestick-Muster eines Preises. Der Swing-Index und der ASI können zur Analyse aller Arten von Wertpapieren verwendet werden. Es wird häufig für den Handel mit Futures verwendet, kann aber auch zur Analyse der Preisentwicklung anderer Vermögenswerte verwendet werden.

Die ASI ist dafür bekannt, die Bestätigung von Ausbrüchen zu unterstützen.

Der ASI kann in Verbindung mit Handelskanälen verwendet werden, um Ausbrüche zu bestätigen, da dieselbe Trendlinie in beiden Situationen durchdrungen werden muss. Im Allgemeinen deutet ein positiver ASI darauf hin, dass der langfristige Trend höher sein wird, und wenn der ASI negativ ist, deutet dies darauf hin, dass der langfristige Trend niedriger sein wird.

Höhepunkte

  • Der ASI wird verwendet, um ein besseres langfristiges Bild zu erhalten als der einfache Swing-Index, der nur Daten von Tagespreispunkten verwendet.

  • Wenn der langfristige Trend nach oben zeigt, ist der kumulative Swing-Index ein positiver Wert. Wenn der langfristige Trend hingegen rückläufig ist, ist der kumulative Swing-Index ein negativer Wert.

  • Der Accumulative Swing Index (ASI) ist eine modifizierte Version von Wilders Swing-Index, der Candlestick-Charts verwendet, um Eröffnungs-, Schluss-, Höchst- und Tiefstkurse für ein Wertpapier zu aggregieren.