Accumulative Swing Index (ASI)

Vad är Accumulative Swing Index (ASI)?

Accumulative Swing Index (ASI) är en trendlinjeindikator som används av tekniska handlare för att mäta den långsiktiga trenden i ett värdepappers pris, med hjälp av ljusstakediagram genom att kollektivt använda dess öppnings-, stängnings-,. höga och låga priser.

Förstå det ackumulerade swingindexet

Accumulative Swing Index (ASI) är en variant av J. Welles Wilders swingindex. ASI utvecklades av Wilder som en förbättring av swing Index. Detaljer som diskuterar ASI finns i Wilders bok "New Concepts in Technical Trading Systems."

Accumulative Swing Index trendlinjen är en av flera trendlinjer som kan följas för att ge stöd för tekniska analytiker som dechiffrerar köp- och säljsignaler. Andra populära indikatorer inkluderar viktat alfa,. glidande medelvärde och det volymvägda glidande medelvärdet.

Accumulative Swing Index visas som en trendlinje. Den kan distribueras genom avancerad teknisk kartläggningsprogramvara som MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest och INO MarketClub. Det är vanligtvis kartlagt under huvudprisdiagrammet som en fristående trendlinje, grafad på samma sätt som volymstapeldiagram. Både Accumulative Swing Index och Swing Index kan läggas till i en teknisk analytikers diagramdiagram.

Beräknar Swing Index

I Wilders forskning satte han sig för att identifiera en indexindikator som kunde ge information om ett värdepappers pris genom att gemensamt analysera värdepapprets öppna, stängda, höga och låga pris. Dessa priser kartlade på ett dagligt burk -dlestick- mönster är integrerade i följande ekvation utvecklad av Wilder för att komma fram till ett Swing Index-mått.

$\begin &\text = 50 \times \left ( \frac{ C_y - C + \frac {1} {2} \left ( C_y - O_y \right ) + \frac {1}{4} \left ( C - O \right ) } \right ) \times \frac \ &amp ;\textbf{där:}\ &\text = \text \ &C = \text \ &C_y = \text{Igår& #x27;s slutkurs} \ &H = \text{Dagens högsta kurs} \ &H_y = \te xt{Gårdagens högsta pris} \ &K = \text{Det största av } H_y - C \text L_y - C \ &L = \text{Dagens lägsta pris } \ &L_y = \text{Gårdagens lägsta pris} \ &O = \text{Dagens öppningspris} \ &O_y = \text{Gårdagens öppning pris} \ &R = \text{Varierar beroende på förhållandet mellan} \ &C \text{, } H_y \text L_y \text{ (se tabell nedan) } \ &T = \text{Det maximala beloppet för prisändring för dagen} \ \end$

Swing Index-beräkningen utvecklades för att inkludera skillnader mellan på varandra följande stängningspriser och öppningspriser med hänsyn till en variabel R definierad nedan:

$\begin &\text{För att få } R \text{, bestäm först den största av:} \ &amp ;\text{(1) } H - C_y \ &\text{(2) } L - C_y \ &\text{(3) } H - L \ &\ &\text{ Om (1) är störst, } R = H-C_y - \frac{1}{2} ( L-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ &\text{If ( 2) är störst, } R = L-C_y - \frac{1}{2} ( H-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ &\text{Om (3) är störst, } R = HL + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ \end$

Detta kärnvärde multipliceras med 50 och K/T, där T är det maximala beloppet av en prisändring för dagen.

Vad det ackumulerade swingindexet säger dig

Swingindexvärdet ackumuleras sedan för att bilda trendlinjen för det ackumulerade swingindexet. Detta trendlinjevärde ligger vanligtvis inom intervallet 100 till -100. Som ett priscentrerat index kommer det i allmänhet att följa ett priss ljusstakemönster. Swing Index och ASI kan användas för att analysera alla typer av värdepapper. Det används ofta för terminshandel men kan också användas för att analysera pristrender för andra tillgångar.

ASI är känt för att stödja bekräftelsen av finnar.

ASI kan användas i samband med handelskanaler för att bekräfta breakouts eftersom samma trendlinje ska penetreras i båda situationerna. Generellt sett, när ASI är positiv, stöder det att den långsiktiga trenden kommer att vara högre, och när ASI är negativ, tyder det på att den långsiktiga trenden kommer att vara lägre.

##Höjdpunkter

– ASI används för att få en bättre långsiktig bild än vad plain swing-indexet, som använder data från endast dagliga prispunkter, ger.

– Om den långsiktiga trenden är uppåt är det ackumulerade swingindexet ett positivt värde. Omvänt, om den långsiktiga trenden är nedåt, är det ackumulerade swingindexet ett negativt värde.

Accumulative Swing Index (ASI) är en modifierad version av Wilders swingindex som använder ljusstakediagram för att samla öppna, stängda, höga och låga priser för ett värdepapper.