Akumulacyjny Indeks Swingu (ASI)

Co to jest akumulacyjny indeks wahań (ASI)?

Accumulative Swing Index (ASI) to wskaźnik linii trendu używany przez handlowców technicznych do oceny długoterminowego trendu ceny papieru wartościowego, czerpiąc z wykresów świecowych, wspólnie wykorzystując jego ceny otwarcia, zamknięcia,. najwyższe i najniższe.

Zrozumienie skumulowanego indeksu wahań

Akumulacyjny Indeks Swingu (ASI) jest odmianą indeksu swingu J. Wellesa Wildera . ASI został opracowany przez Wildera jako ulepszenie indeksu swingu. Szczegóły dotyczące ASI można znaleźć w książce Wildera „Nowe koncepcje w technicznych systemach transakcyjnych”.

Linia trendu Accumlative Swing Index jest jedną z kilku linii trendu, które można śledzić, aby zapewnić wsparcie analitykom technicznym w odszyfrowaniu sygnałów kupna i sprzedaży. Inne popularne wskaźniki to ważona alfa,. średnia ruchoma i średnia ruchoma ważona wolumenem.

Akumulacyjny Indeks Swingu jest przedstawiany jako linia trendu. Można go wdrożyć za pomocą zaawansowanego oprogramowania do tworzenia wykresów technicznych, takiego jak MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest i INO MarketClub. Zazwyczaj jest on przedstawiany poniżej głównego wykresu cenowego jako samodzielna linia trendu, podobnie jak wykresy słupkowe wolumenu. Do diagramu wykresu analityka technicznego można dodać zarówno Akumulacyjny Indeks Swingu, jak i Indeks Swingu.

Obliczanie indeksu wahań

W badaniach Wildera postanowił zidentyfikować wskaźnik indeksu, który mógłby dostarczyć informacji o cenie papieru wartościowego poprzez zbiorczą analizę otwartej, zamkniętej, wysokiej i niskiej ceny papieru wartościowego. Te ceny na wykresie na dziennym wzorze dlesticka są zintegrowane z następującym równaniem opracowanym przez Wildera w celu uzyskania miary Swing Index.

$\begin &\text = 50 \times \left ( \frac{ C_y - C + \frac {1} {2} \left ( C_y - O_y \right ) + \frac {1}{4} \left ( C - O \right ) } \right ) \times \frac \ &amp ;\textbf\ &\text = \text{Wskaźnik wahań} \ &C = \text{Dzisiejsza cena zamknięcia} \ &C_y = \text{Wczoraj& #x27;s cena zamknięcia} \ &H = \text{dzisiejsza najwyższa cena} \ &H_y = \te xt{Wczoraj najwyższa cena} \ &K = \text{Większa z } H_y - C \text L_y - C \ &L = \text{Dzisiejsza najniższa cena } \ &L_y = \text{Wczoraj najniższa cena} \ &O = \text \ &O_y = \text \ &R = \text{Różni się w zależności od relacji między} \ &C \text{, } H_y \text L_y \text{ (patrz tabela poniżej) } \ &T = \text{Maksymalna zmiana ceny na dzień} \ \end$

Obliczenie Swing Index zostało opracowane w celu uwzględnienia różnic między kolejnymi cenami zamknięcia dnia i cenami otwarcia, biorąc pod uwagę zmienną R zdefiniowaną poniżej:

$\begin &\text{Aby uzyskać } R \text{, najpierw określ największy z:} \ &amp ;\text{(1) } H - C_y \ &\text{(2) } L - C_y \ &\text{(3) } H - L \ &\ &\text{ Jeśli (1) jest największa, } R = H-C_y - \frac{1}{2} ( L-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ &\text{If ( 2) jest największa, } R = L-C_y - \frac{1}{2} ( H-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ &\text{If (3) jest największa, } R = HL + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ \end$

Ta podstawowa wartość jest mnożona przez 50 i K/T, gdzie T jest maksymalną kwotą zmiany ceny w ciągu dnia.

Co mówi Ci Akumulacyjny Indeks Swingu

Wartość indeksu wahań jest następnie akumulowana, tworząc linię trendu skumulowanego indeksu wahań. Ta wartość linii trendu zwykle mieści się w zakresie od 100 do -100. Jako indeks cenocentryczny, będzie generalnie podążał za wzorem świecowym ceny. Swing Index i ASI mogą być wykorzystywane do analizy wszystkich rodzajów papierów wartościowych. Jest często używany do handlu kontraktami futures, ale może być również używany do analizy trendów cenowych innych aktywów.

ASI jest znany ze wspierania afirmacji wyprysków.

ASI może być używany w połączeniu z kanałami transakcyjnymi w celu potwierdzenia wybić, ponieważ w obu sytuacjach należy przebić tę samą linię trendu. Ogólnie rzecz biorąc, gdy ASI jest dodatni, oznacza to, że długoterminowy trend będzie wyższy, a gdy ASI jest ujemny, sugeruje, że długoterminowy trend będzie niższy.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

ASI służy do uzyskania lepszego długoterminowego obrazu niż zapewnia zwykły indeks wahań, który wykorzystuje dane tylko z dziennych punktów cenowych.

Jeśli długoterminowy trend jest wzrostowy, akumulacyjny indeks wahań jest wartością dodatnią. I odwrotnie, jeśli długoterminowy trend jest spadkowy, akumulacyjny indeks wahań ma wartość ujemną.

Akumulacyjny indeks swingu (ASI) to zmodyfikowana wersja indeksu swingu Wildera, który wykorzystuje wykresy świecowe do agregacji cen otwarcia, zamknięcia, wysokich i niskich cen papieru wartościowego.