Indice di oscillazione cumulativo (ASI)

Che cos'è l'indice cumulativo di oscillazione (ASI)?

L'Accumulative Swing Index (ASI) è un indicatore della linea di tendenza utilizzato dai trader tecnici per valutare la tendenza a lungo termine del prezzo di un titolo, attingendo ai grafici a candele utilizzando collettivamente i suoi prezzi di apertura, chiusura,. alto e basso.

Comprendere l'indice cumulativo di oscillazione

L'indice di oscillazione cumulativo (ASI) è una variazione dell'indice di oscillazione di J. Welles Wilder. L'ASI è stato sviluppato da Wilder come miglioramento dell'indice swing. I dettagli sull'ASI possono essere trovati nel libro di Wilder "New Concepts in Technical Trading Systems".

La linea di tendenza dell'indice di oscillazione cumulativo è una delle numerose linee di tendenza che possono essere seguite per fornire supporto agli analisti tecnici che decifrano i segnali di acquisto e vendita. Altri indicatori popolari includono l'alfa ponderata,. la media mobile e la media mobile ponderata per il volume.

L'indice di oscillazione cumulativo è rappresentato come una linea di tendenza. Può essere implementato tramite software di grafici tecnici avanzati come MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest e INO MarketClub. In genere è tracciato sotto il grafico dei prezzi principale come una linea di tendenza autonoma, rappresentata graficamente in modo simile ai grafici a barre del volume. Sia l'indice di oscillazione cumulativo che l'indice di oscillazione possono essere aggiunti al diagramma grafico di un analista tecnico.

Calcolo dell'indice di oscillazione

Nella ricerca di Wilder, ha deciso di identificare un indicatore di indice che potesse fornire informazioni sul prezzo di un titolo analizzando collettivamente il prezzo di apertura, chiusura, alto e basso del titolo. Questi prezzi tracciati su un modello giornaliero di candlestick sono integrati nella seguente equazione sviluppata da Wilder per arrivare a una misura dell'indice di oscillazione.

$\begin &\text = 50 \times \left ( \frac{ C_y - C + \frac {1} {2} \left ( C_y - O_y \right ) + \frac {1}{4} \left ( C - O \right ) } \right ) \times \frac \ &amp ;\textbf\ &\text = \text \ &C = \text \ &C_y = \text{Ieri& #x27;prezzo di chiusura} \ &H = \text{prezzo più alto di oggi} \ &H_y = \te xt{Prezzo più alto di ieri} \ &K = \text H_y - C \text L_y - C \ &L = \text{Prezzo più basso di oggi } \ &L_y = \text{prezzo più basso di ieri} \ &O = \text \ &O_y = \text \ &R = \text \ &C \text{, } H_y \text L_y \text{ (vedi tabella sotto) } \ &T = \text{L'importo massimo della variazione di prezzo per la giornata} \ \end$

Il calcolo dell'Indice Swing è stato sviluppato per incorporare le differenze tra i prezzi di chiusura di giorni consecutivi e i prezzi di apertura in considerazione con una variabile R definita di seguito:

$\begin &\text R \text{, prima determina il più grande di:} \ &amp ;\text{(1) } H - C_y \ &\text{(2) } L - C_y \ &\text{(3) } H - L \ &\ &\text{ Se (1) è il più grande, } R = H-C_y - \frac{1}{2} ( L-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ &\text{Se ( 2) è il più grande, } R = L-C_y - \frac{1}{2} ( H-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ &\text{If (3) è più grande, } R = HL + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ \end$

Questo valore fondamentale viene moltiplicato per 50 e K/T, dove T è l'importo massimo di una variazione di prezzo per la giornata.

Cosa ti dice l'indice cumulativo di oscillazione

Il valore dell'indice di oscillazione viene quindi accumulato per formare la linea di tendenza dell'indice di oscillazione accumulato. Questo valore della linea di tendenza rientra in genere in un intervallo compreso tra 100 e -100. Essendo un indice incentrato sul prezzo, generalmente seguirà lo schema a candela di un prezzo. Lo Swing Index e l'ASI possono essere utilizzati per analizzare tutti i tipi di titoli. Viene spesso utilizzato per il trading di futures, ma può essere utilizzato anche per analizzare l'andamento dei prezzi di altri asset.

L'ASI è nota per sostenere l'affermazione dei breakout.

L'ASI può essere utilizzato insieme ai canali di trading per confermare i breakout poiché la stessa linea di tendenza deve essere penetrata in entrambe le situazioni. In genere, quando l'ASI è positivo, sostiene che la tendenza a lungo termine sarà più alta e quando l'ASI è negativo, suggerisce che la tendenza a lungo termine sarà inferiore.

Mette in risalto

L'ASI viene utilizzato per ottenere un quadro a lungo termine migliore rispetto a quello fornito dall'indice di oscillazione semplice, che utilizza i dati provenienti solo da punti di prezzo giornalieri.

Se il trend di lungo termine è in rialzo, l'indice di oscillazione cumulativo è un valore positivo. Al contrario, se la tendenza a lungo termine è in ribasso, l'indice di oscillazione cumulativo è un valore negativo.

L'Accumulative Swing Index (ASI) è una versione modificata dell'indice swing di Wilder che utilizza grafici a candele per aggregare i prezzi di apertura, chiusura, massimi e minimi di un titolo.