Indice de swing cumulatif (ASI)

Qu'est-ce que l'indice de swing cumulatif (ASI) ?

L'Accumulative Swing Index (ASI) est un indicateur de ligne de tendance utilisé par les traders techniques pour évaluer la tendance à long terme du prix d'un titre, en s'appuyant sur des graphiques en chandeliers en utilisant collectivement ses prix d'ouverture, de clôture,. hauts et bas.

Comprendre l'indice de swing cumulatif

L'indice de swing cumulatif (ASI) est une variante de l' indice de swing de J. Welles Wilder . L'ASI a été développé par Wilder comme une amélioration de l'indice de swing. Des détails sur l'ASI peuvent être trouvés dans le livre de Wilder "New Concepts in Technical Trading Systems".

La ligne de tendance de l'indice de swing cumulatif est l'une des nombreuses lignes de tendance qui peuvent être suivies pour aider les analystes techniques à déchiffrer les signaux d'achat et de vente. D'autres indicateurs populaires incluent l'alpha pondéré,. la moyenne mobile et la moyenne mobile pondérée en fonction du volume.

L'indice de swing cumulatif est représenté sous forme de ligne de tendance. Il peut être déployé via des logiciels de création de graphiques techniques avancés tels que MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest et INO MarketClub. Il est généralement représenté sous le graphique principal des prix en tant que ligne de tendance autonome, représenté graphiquement de la même manière que les graphiques à barres de volume. L'indice de swing cumulatif et l'indice de swing peuvent être ajoutés au diagramme graphique d'un analyste technique.

Calcul de l'indice de swing

Dans la recherche de Wilder, il a entrepris d'identifier un indicateur d'indice qui pourrait fournir des informations sur le prix d'un titre en analysant collectivement le prix d'ouverture, de clôture, haut et bas du titre. Ces prix tracés sur un modèle de can dlestick quotidien sont intégrés dans l'équation suivante développée par Wilder pour arriver à une mesure de Swing Index.

$\begin &\text = 50 \times \left ( \frac{ C_y - C + \frac {1} {2} \left ( C_y - O_y \right ) + \frac {1}{4} \left ( C - O \right ) } \right ) \times \frac \ &amp ;\textbf{où :}\ &\text = \text \ &C = \text{Cours de clôture d'aujourd'hui} \ &C_y = \text{Hier& #x27;s cours de clôture} \ &H = \text{Cours le plus élevé d'aujourd'hui} \ &H_y = \te xt{Prix le plus élevé d'hier} \ &K = \text H_y - C \text L_y - C \ &L = \text{Prix le plus bas d'aujourd'hui } \ &L_y = \text{Prix le plus bas d'hier} \ &O = \text{Prix d'ouverture d'aujourd'hui} \ &O_y = \text{Ouverture d'hier prix} \ &R = \text \ &C \text{, } H_y \text L_y \text{ (voir tableau ci-dessous) } \ &T = \text{Le montant maximum de changement de prix pour la journée} \ \end$

Le calcul du Swing Index a été développé pour intégrer les différences entre les prix de clôture et les prix d'ouverture d'un jour consécutif en tenant compte d'une variable R définie ci-dessous :

$\begin &\text R \text{, déterminez d'abord le plus grand de :} \ &amp ;\text{(1) } H - C_y \ &\text{(2) } L - C_y \ &\text{(3) } H - L \ &\ &\text{ Si (1) est le plus grand, } R = H-C_y - \frac{1}{2} ( L-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ &\text{If ( 2) est le plus grand, } R = L-C_y - \frac{1}{2} ( H-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ &\text{If (3) est le plus grand, } R = HL + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ \end$

Cette valeur de base est multipliée par 50 et K/T, où T est le montant maximum d'un changement de prix pour la journée.

Ce que vous dit l'indice de swing cumulatif

La valeur de l'indice de swing est ensuite accumulée pour former la ligne de tendance de l'indice de swing accumulé. Cette valeur de ligne de tendance se situe généralement dans une plage de 100 à -100. En tant qu'indice centré sur les prix, il suivra généralement le modèle de chandelier d'un prix. Le Swing Index et l'ASI peuvent être utilisés pour analyser tous les types de titres. Il est souvent utilisé pour les transactions à terme, mais peut également être utilisé pour analyser les tendances des prix d'autres actifs.

L'ASI est connu pour soutenir l'affirmation des évasions.

L'ASI peut être utilisé conjointement avec les canaux de négociation afin de confirmer les cassures, car la même ligne de tendance doit être pénétrée dans les deux situations. Généralement, lorsque l'ASI est positif, il indique que la tendance à long terme sera plus élevée, et lorsque l'ASI est négatif, il suggère que la tendance à long terme sera plus faible.

Points forts

L'ASI est utilisé pour obtenir une meilleure image à long terme que l'indice de swing simple, qui utilise uniquement les données des prix quotidiens.

Si la tendance à long terme est à la hausse, l'indice de swing cumulé est une valeur positive. À l'inverse, si la tendance à long terme est à la baisse, l'indice de swing cumulé est une valeur négative.

L'Accumulative Swing Index (ASI) est une version modifiée de l'indice de swing de Wilder qui utilise des graphiques en chandeliers pour agréger les cours d'ouverture, de clôture, hauts et bas d'un titre.