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Índice de oscilación acumulativo (ASI)

Índice de oscilación acumulativo (ASI)

¬ŅQu√© es el √≠ndice de oscilaci√≥n acumulativo (ASI)?

El índice de oscilación acumulativa (ASI) es un indicador de línea de tendencia utilizado por los comerciantes técnicos para medir la tendencia a largo plazo en el precio de un valor, basándose en gráficos de velas utilizando colectivamente sus precios de apertura, cierre,. máximo y mínimo.

Comprender el índice de swing acumulativo

El índice de oscilación acumulativo (ASI) es una variación del índice de oscilación de J. Welles Wilder. El ASI fue desarrollado por Wilder como una mejora del índice de swing. Los detalles sobre el ASI se pueden encontrar en el libro de Wilder "Nuevos conceptos en sistemas técnicos de negociación".

La l√≠nea de tendencia del √≠ndice de oscilaci√≥n acumulativa es una de varias l√≠neas de tendencia que se pueden seguir para brindar apoyo a los analistas t√©cnicos que descifran las se√Īales de compra y venta. Otros indicadores populares incluyen el alfa ponderado,. el promedio m√≥vil y el promedio m√≥vil ponderado por volumen.

El índice de oscilación acumulativa se representa como una línea de tendencia. Se puede implementar a través de software de gráficos técnicos avanzados como MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest e INO MarketClub. Por lo general, se representa debajo del gráfico de precios principal como una línea de tendencia independiente, similar a los gráficos de barras de volumen. Tanto el índice de oscilación acumulativo como el índice de oscilación se pueden agregar al diagrama de gráfico de un analista técnico.

Cálculo del índice de oscilación

En la investigación de Wilder, se propuso identificar un indicador de índice que pudiera proporcionar información sobre el precio de un valor mediante el análisis colectivo del precio de apertura, cierre, máximo y mínimo del valor. Estos precios graficados en un patrón de velas diarias se integran en la siguiente ecuación desarrollada por Wilder para llegar a una medida del índice de oscilación.

<sem√°ntica> SI=50 √ó(Cy ‚ąíC+12 (Cy‚ąí Oy)+1< /mn>4(C‚ąí O)R)√óKT</ mtr></m estilo>donde: < mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true">SI=√ćndice de swing C=Precio de cierre de hoy< /mrow>< mtd>Cy=Precio de cierre de ayerH=Precio m√°s alto de hoyHy=Ayer precio m√°s alto</ mstyle>K=El mayor de Hy‚ąíC y Ly‚ąíC</ mstyle>L=Precio m√°s bajo de hoy <mstyle scriptlevel="0" estilo de visualizaci√≥n e="true"> Ly=Precio m√°s bajo de ayer O=Precio de apertura de hoy</ mtd>Oy= Precio de apertura de ayer< /mstyle>R=< mtext>Var√≠a seg√ļn la relaci√≥n entre C, Hy y Ly (vea la tabla a continuaci√≥n) T=La cantidad m√°xima de cambio de precio para el d√≠a< /mtr><codificaci√≥n de anotaciones="aplicaci√≥n/x-tex">\begin &\text = 50 \times \left ( \frac{ C_y - C + \frac {1} {2} \left ( C_y - O_y \right ) + \frac {1}{4} \left ( C - O \right ) } \right ) \times \frac \ &amp ;\textbf\ &\text = \text{√ćndice de oscilaci√≥n} \ &C = \text \ &C_y = \text{Ayer& Precio de cierre de #x27} \ &H = \text{Precio m√°s alto de hoy} \ &H_y = \te xt{Precio m√°s alto de ayer} \ &K = \text H_y - C \text L_y - C \ &L = \text{Precio m√°s bajo de hoy } \ &L_y = \text{Precio m√°s bajo de ayer} \ &O = \text \ &O_y = \text \ &R = \text{Var√≠a en funci√≥n de la relaci√≥n entre} \ &C \text{, } H_y \text L_y \text{ (ver tabla a continuaci√≥n) } \ &T = \text{La cantidad m√°xima de cambio de precio para el d√≠a} \ \end

El cálculo del Swing Index se desarrolló para incorporar las diferencias entre los precios de cierre y los precios de apertura de días consecutivos en consideración con una variable R definida a continuación:

<sem√°ntica> Para obtener R, primero determine el mayor de: (1) H‚ąíCy(2) L‚ąíCy (3) H‚ąíL Si (1) es mayor, R=H‚ąíCy‚ąí< /mo>12(L ‚ąíCy)+< mfrac>14(Cy ‚ąíOy)</ mo> Si (2) es mayor, R=L‚ąíC y‚ąí12<mo el√°stico ="falso">(H‚ąíCy< mo stretchy="falso">)+14(Cy‚ąíOy)< mtext>Si (3) es mayor, R=H‚ąíL< /mi>+14( Cy‚ąíOy)</m td>\begin &\text R \text{, primero determine el mayor de:} \ &amp ;\text{(1) } H - C_y \ &\text{(2) } L - C_y \ &\text{(3) } H - L \ &\ &\text{ Si (1) es mayor, } R = H-C_y - \frac{1}{2} ( L-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ &\text{Si ( 2) es mayor, } R = L-C_y - \frac{1}{2} ( H-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ &\text{Si (3) es mayor, } R = HL + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ \end

Este valor central se multiplica por 50 y K/T, donde T es la cantidad máxima de un cambio de precio para el día.

Lo que le dice el índice de swing acumulativo

Luego, el valor del índice de oscilación se acumula para formar la línea de tendencia del índice de oscilación acumulado. Este valor de línea de tendencia generalmente se encuentra dentro de un rango de 100 a -100. Como índice centrado en el precio, generalmente seguirá el patrón de velas de un precio. El Swing Index y el ASI se pueden utilizar para analizar todo tipo de valores. A menudo se usa para el comercio de futuros, pero también se puede usar para analizar las tendencias de precios de otros activos.

El ASI es conocido por apoyar la afirmación de los brotes.

El ASI se puede usar junto con los canales comerciales para confirmar rupturas, ya que se penetrará la misma línea de tendencia en ambas situaciones. Generalmente, cuando el ASI es positivo, respalda que la tendencia a largo plazo será mayor, y cuando el ASI es negativo, sugiere que la tendencia a largo plazo será menor.

Reflejos

  • El ASI se utiliza para obtener una mejor imagen a largo plazo que el √≠ndice de oscilaci√≥n simple, que utiliza datos de solo puntos de precios diarios.

  • Si la tendencia a largo plazo es alcista, el √≠ndice de swing acumulativo es un valor positivo. Por el contrario, si la tendencia a largo plazo es bajista, el √≠ndice de oscilaci√≥n acumulativa es un valor negativo.

  • El √≠ndice de oscilaci√≥n acumulativa (ASI) es una versi√≥n modificada del √≠ndice de oscilaci√≥n de Wilder que utiliza gr√°ficos de velas japonesas para agregar los precios de apertura, cierre, m√°ximo y m√≠nimo de un valor.