Akkumulativt svingindeks (ASI)

Hvad er det akkumulerede svingindeks (ASI)?

Accumulative Swing Index (ASI) er en trendlinjeindikator,. der bruges af tekniske handlende til at måle den langsigtede tendens i et værdipapirs pris, ved at trække på lysestagediagrammer ved i fællesskab at bruge dets åbnings-, lukke-,. høje og lave priser.

Forståelse af det akkumulerede svingindeks

Accumulative Swing Index (ASI) er en variation af J. Welles Wilders swing-indeks. ASI er udviklet af Wilder som en forbedring af swing-indekset. Detaljer om ASI kan findes i Wilders bog "New Concepts in Technical Trading Systems."

Accumulative Swing Index-trendlinjen er en af flere trendlinjer, der kan følges for at yde støtte til tekniske analytikere, der dechifrerer købs- og salgssignaler. Andre populære indikatorer inkluderer vægtet alfa,. glidende gennemsnit og det volumenvægtede glidende gennemsnit.

Accumulative Swing Index er kortlagt som en trendlinje. Det kan implementeres gennem avanceret teknisk kortsoftware såsom MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest og INO MarketClub. Det er typisk kortlagt under hovedprisdiagrammet som en selvstændig trendlinje, grafisk på samme måde som volumen-søjlediagrammer. Både det akkumulerede swingindeks og swingindekset kan tilføjes til en teknisk analytikers diagramdiagram.

Beregning af Swing Index

I Wilders forskning satte han sig for at identificere en indeksindikator, der kunne give information om et værdipapirs pris ved i fællesskab at analysere værdipapirets åbne, lukkede, høje og lave pris. Disse priser kortlagt på et dagligt dåse - dlestick -mønster er integreret i følgende ligning udviklet af Wilder for at nå frem til et Swing Index-mål.

$\begin &\text = 50 \times \left ( \frac{ C_y - C + \frac {1} {2} \left ( C_y - O_y \right ) + \frac {1}{4} \left ( C - O \right ) } \right ) \times \frac \ &amp ;\textbf\ &\text = \text \ &C = \text \ &C_y = \text{I går& #x27;s lukkekurs} \ &H = \text{Dagens højeste kurs} \ &H_y = \te xt{Gårsdagens højeste pris} \ &K = \text{Den største af } H_y - C \text L_y - C \ &L = \text \ &L_y = \text{Gårsdagens laveste pris} \ &O = \text{Dagens åbningspris} \ &O_y = \text{Gårsdagens åbningspris pris} \ &R = \text{Varierer baseret på forholdet mellem} \ &C \text{, } H_y \text L_y \text{ (se tabel nedenfor) } \ &T = \text{Den maksimale prisændring for dagen} \ \end$

Swing Index-beregningen blev udviklet til at inkorporere forskelle mellem på hinanden følgende dags lukkepriser og åbningspriser i betragtning med en variabel R defineret nedenfor:

$\begin &\text{For at opnå } R \text{, skal du først bestemme den største af:} \ &amp ;\text{(1) } H - C_y \ &\text{(2) } L - C_y \ &\text{(3) } H - L \ &\ &\text{ Hvis (1) er størst, } R = H-C_y - \frac{1}{2} ( L-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ &\text{Hvis ( 2) er størst, } R = L-C_y - \frac{1}{2} ( H-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ &\text{Hvis (3) er størst, } R = HL + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ \end$

Denne kerneværdi ganges med 50 og K/T, hvor T er det maksimale beløb for en prisændring for dagen.

Hvad det akkumulerede swingindeks fortæller dig

Swing-indeksværdien akkumuleres derefter for at danne trendlinjen for akkumuleret svingindeks. Denne trendlinjeværdi falder typisk inden for et interval på 100 til -100. Som et priscentreret indeks vil det generelt følge lysestagemønsteret for en pris. Swing Index og ASI kan bruges til at analysere alle typer værdipapirer. Det bruges ofte til futures-handel, men kan også bruges til at analysere pristendenserne for andre aktiver.

ASI er kendt for at understøtte bekræftelsen af udbrud.

ASI'en kan bruges sammen med handelskanaler for at bekræfte breakouts, da den samme trendlinje skal penetreres i begge situationer. Generelt, når ASI er positiv, understøtter det, at den langsigtede trend vil være højere, og når ASI er negativ, tyder det på, at den langsigtede trend vil være lavere.

##Højdepunkter

ASI'en bruges til at få et bedre langsigtet billede, end plain swing-indekset, som kun bruger data fra daglige prispunkter, giver.

Hvis den langsigtede tendens er opadgående, er det akkumulerede swing-indeks en positiv værdi. Omvendt, hvis den langsigtede tendens er nedadgående, er det akkumulerede swing-indeks en negativ værdi.

Accumulative Swing Index (ASI) er en modificeret version af Wilders swing-indeks, der bruger lysestagediagrammer til at samle åbne, lukke, høje og lave priser for et værdipapir.