Índice de oscilação acumulativo (ASI)

O que é o Índice de Swing Acumulativo (ASI)?

O Accumulative Swing Index (ASI) é um indicador de linha de tendência usado por traders técnicos para avaliar a tendência de longo prazo no preço de um título, baseando-se em gráficos de velas usando coletivamente seus preços de abertura, fechamento,. alta e baixa.

Entendendo o Índice de Swing Acumulativo

O Índice de Swing Acumulativo (ASI) é uma variação do índice de Swing de J. Welles Wilder. O ASI foi desenvolvido por Wilder como uma melhoria no índice swing. Detalhes sobre o ASI podem ser encontrados no livro de Wilder "New Concepts in Technical Trading Systems".

A linha de tendência do Accumulative Swing Index é uma das várias linhas de tendência que podem ser seguidas para fornecer suporte aos analistas técnicos para decifrar os sinais de compra e venda. Outros indicadores populares incluem alfa ponderado,. média móvel e média móvel ponderada por volume.

O Índice de Swing Acumulativo é representado como uma linha de tendência. Ele pode ser implantado por meio de softwares avançados de gráficos técnicos, como MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest e INO MarketClub. Normalmente, é representado abaixo do gráfico de preços principal como uma linha de tendência independente, representada graficamente de forma semelhante aos gráficos de barras de volume. Tanto o Índice de Swing Acumulativo quanto o Índice de Swing podem ser adicionados ao diagrama de gráfico de um analista técnico.

Calculando o índice Swing

Na pesquisa de Wilder, ele se propôs a identificar um indicador de índice que pudesse fornecer informações sobre o preço de um título analisando coletivamente o preço de abertura, fechamento, alto e baixo do título. Esses preços traçados em um padrão diário de velas são integrados à seguinte equação desenvolvida por Wilder para chegar a uma medida do Swing Index.

$\begin &\text = 50 \times \left ( \frac{ C_y - C + \frac {1} {2} \left ( C_y - O_y \right ) + \frac {1}{4} \left ( C - O \right ) } \right ) \times \frac \ &amp ;\textbf\ &\text = \text \ &C = \text{Preço de fechamento de hoje} \ &C_y = \text{Ontem& #x27;preço de fechamento} \ &H = \text{preço mais alto de hoje} \ &H_y = \te xt{Preço mais alto de ontem} \ &K = \text H_y - C \text L_y - C \ &L = \text{Preço mais baixo de hoje } \ &L_y = \text{preço mais baixo de ontem} \ &O = \text{preço de abertura de hoje} \ &O_y = \text{abertura de ontem' preço} \ &R = \text{Varia com base na relação entre} \ &C \text{, } H_y \text L_y \text{ (veja a tabela abaixo) } \ &T = \text{A quantidade máxima de alteração de preço para o dia} \ \end$

O cálculo do Swing Index foi desenvolvido para incorporar diferenças entre os preços de fechamento de dias consecutivos e os preços de abertura em consideração com uma variável R definida abaixo:

$\begin &\text R \text{, primeiro determine o maior de:} \ &amp ;\text{(1) } H - C_y \ &\text{(2) } L - C_y \ &\text{(3) } H - L \ &\ &\text{ Se (1) for maior, } R = H-C_y - \frac{1}{2} ( L-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ &\text{If ( 2) é o maior, } R = L-C_y - \frac{1}{2} ( H-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ &\text{If (3) é maior, } R = HL + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ \end$

Este valor central é multiplicado por 50 e K/T, onde T é o valor máximo de uma mudança de preço para o dia.

O que o Índice de Swing Acumulativo diz a você

O valor do índice de oscilação é então acumulado para formar a linha de tendência do índice de oscilação acumulado. Esse valor de linha de tendência geralmente fica dentro de um intervalo de 100 a -100. Como um índice centrado no preço, geralmente seguirá o padrão de velas de um preço. O Swing Index e o ASI podem ser usados na análise de todos os tipos de títulos. É frequentemente usado para negociação de futuros, mas também pode ser usado para analisar as tendências de preços de outros ativos.

O ASI é conhecido por apoiar a afirmação de breakouts.

O ASI pode ser usado em conjunto com os canais de negociação para confirmar as fugas, pois a mesma linha de tendência deve ser penetrada em ambas as situações. Geralmente, quando o ASI é positivo, indica que a tendência de longo prazo será maior, e quando o ASI for negativo, sugere que a tendência de longo prazo será menor.

##Destaques

O ASI é usado para obter uma imagem de longo prazo melhor do que o índice de oscilação simples, que usa dados apenas de pontos de preço diários.

Se a tendência de longo prazo for de alta, o índice de oscilação acumulado é um valor positivo. Por outro lado, se a tendência de longo prazo for de baixa, o índice de oscilação acumulado é um valor negativo.

O Índice de Swing Acumulativo (ASI) é uma versão modificada do índice de swing de Wilder que usa gráficos de velas para agregar preços de abertura, fechamento, alta e baixa para um título.