Совокупный индекс колебаний (ASI)

Что такое накопительный индекс колебаний (ASI)?

Accumulative Swing Index (ASI) — это индикатор линии тренда,. используемый техническими трейдерами для измерения долгосрочного тренда цены ценной бумаги, опираясь на графики свечей, совместно используя цены открытия, закрытия,. максимума и минимума.

Понимание накопительного индекса колебаний

Накопительный индекс колебаний (ASI) представляет собой разновидность индекса колебаний Дж. Уэллса Уайлдера. ASI был разработан Уайлдером как усовершенствование индекса колебания. Подробности обсуждения ASI можно найти в книге Уайлдера «Новые концепции технических торговых систем».

Линия тренда накопительного индекса колебаний является одной из нескольких линий тренда, которым можно следовать, чтобы оказать поддержку техническим аналитикам, расшифровывающим сигналы покупки и продажи. Другие популярные индикаторы включают взвешенную альфа,. скользящую среднюю и скользящую среднюю, взвешенную по объему.

Накопительный индекс колебаний отображается в виде линии тренда. Его можно развернуть с помощью передового технического программного обеспечения для построения графиков, такого как MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest и INO MarketClub. Обычно он отображается под основным ценовым графиком в виде отдельной линии тренда, аналогично гистограммам объемов. И накопительный индекс колебаний, и индекс колебаний могут быть добавлены к графической диаграмме технического аналитика.

Вычисление индекса свинга

В исследовании Уайлдера он намеревался определить индексный индикатор, который мог бы предоставить информацию о цене ценной бумаги путем коллективного анализа цены открытия, закрытия, максимума и минимума ценной бумаги. Эти цены, нанесенные на график дневного свечного паттерна, интегрируются в следующее уравнение, разработанное Уайлдером для получения показателя индекса колебания .

$\begin &\text = 50 \times \left ( \frac{ C_y - C + \frac {1} {2} \left (C_y - O_y \right) + \frac {1}{4} \left (C - O \right) } \right ) \times \frac \ &amp ;\textbf{где:}\ &\text = \text{Индекс колебания} \ &C = \text{Сегодняшняя цена закрытия} \ &C_y = \text{Вчера& #x27;цена закрытия} \ &H = \text{Самая высокая цена за сегодня} \ &H_y = \te xt{Самая высокая цена вчера} \ &K = \text{Большее из } H_y - C \text{ и } L_y - C \ &L = \text{Самая низкая цена на сегодня } \ &L_y = \text{Самая низкая вчерашняя цена} \ &O = \text{Сегодняшняя цена открытия} \ &O_y = \text{Вчерашняя цена открытия price} \ &R = \text{Варьируется в зависимости от отношения между} \ &C \text{, } H_y \text{ и } L_y \text{ (см. таблицу ниже) } \ &T = \text{Максимальное изменение цены за день} \ \end$

Расчет индекса колебания был разработан для учета различий между ценами закрытия последовательных дней и ценами открытия с учетом переменной R, определенной ниже:

$\begin &\text{Чтобы получить } R \text{, сначала определите наибольшее из:} \ &amp ;\text{(1) } H - C_y \ &\text{(2) } L - C_y \ &\text{(3) } H - L \ &\ &\text{ Если (1) наибольшее, } R = H-C_y - \frac{1}{2} ( L-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ &\text{If ( 2) наибольшая, } R = L-C_y - \frac{1}{2} ( H-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ &\text{Если (3) наибольшая, } R = HL + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ \end$

Это основное значение умножается на 50 и К/Т, где Т — максимальное изменение цены за день.

Что говорит вам накопительный индекс колебаний

Затем значение индекса колебания накапливается для формирования линии тренда накопленного индекса колебания. Это значение линии тренда обычно находится в диапазоне от 100 до -100. Как индекс, ориентированный на цену, он, как правило, следует свечному паттерну цены. Swing Index и ASI можно использовать при анализе всех типов ценных бумаг. Он часто используется для торговли фьючерсами, но может использоваться и для анализа ценовых тенденций других активов.

ASI известен тем, что поддерживает подтверждение прорывов.

ASI можно использовать в сочетании с торговыми каналами для подтверждения прорывов, поскольку в обоих случаях необходимо пробить одну и ту же линию тренда. Как правило, когда ASI положительный, он подтверждает, что долгосрочный тренд будет выше, а когда ASI отрицательный, он предполагает, что долгосрочный тренд будет ниже.

Особенности

ASI используется для получения лучшей долгосрочной картины, чем простой свинг-индекс, который использует данные только из дневных ценовых точек.

Если долгосрочный тренд восходящий, накопительный свинг-индекс имеет положительное значение. И наоборот, если долгосрочный тренд направлен вниз, накопительный индекс колебаний имеет отрицательное значение.

Накопительный индекс колебаний (ASI) представляет собой модифицированную версию индекса колебаний Уайлдера, который использует графики свечей для агрегирования цен открытия, закрытия, максимума и минимума ценной бумаги.