Investor's wiki

Совокупный индекс колебаний (ASI)

Совокупный индекс колебаний (ASI)

Что такое накопительный индекс колебаний (ASI)?

Accumulative Swing Index (ASI) — это индикатор линии тренда,. используемый техническими трейдерами для измерения долгосрочного тренда цены ценной бумаги, опираясь на графики свечей, совместно используя цены открытия, закрытия,. максимума и минимума.

Понимание накопительного индекса колебаний

Накопительный индекс колебаний (ASI) представляет собой разновидность индекса колебаний Дж. Уэллса Уайлдера. ASI был разработан Уайлдером как усовершенствование индекса колебания. Подробности обсуждения ASI можно найти в книге Уайлдера «Новые концепции технических торговых систем».

Линия тренда накопительного индекса колебаний является одной из нескольких линий тренда, которым можно следовать, чтобы оказать поддержку техническим аналитикам, расшифровывающим сигналы покупки и продажи. Другие популярные индикаторы включают взвешенную альфа,. скользящую среднюю и скользящую среднюю, взвешенную по объему.

Накопительный индекс колебаний отображается в виде линии тренда. Его можно развернуть с помощью передового технического программного обеспечения для построения графиков, такого как MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest и INO MarketClub. Обычно он отображается под основным ценовым графиком в виде отдельной линии тренда, аналогично гистограммам объемов. И накопительный индекс колебаний, и индекс колебаний могут быть добавлены к графической диаграмме технического аналитика.

Вычисление индекса свинга

В исследовании Уайлдера он намеревался определить индексный индикатор, который мог бы предоставить информацию о цене ценной бумаги путем коллективного анализа цены открытия, закрытия, максимума и минимума ценной бумаги. Эти цены, нанесенные на график дневного свечного паттерна, интегрируются в следующее уравнение, разработанное Уайлдером для получения показателя индекса колебания .

SI=50 ×<mo забор="true">(Cy C+12 <mo забор="true">(Cy Оy<mo забор="true">)+1< /mn>4<mo забор="true">(C- О<mo забор="true">)R<mo забор="true">)×KT</ mtr></m style>где: < mstyle scriptlevel="0" displaystyle="true">SI=Swing index C=Сегодняшняя цена закрытия< /mrow>< mtd>Cy=Цена закрытия вчерашнего дняH=Самая высокая цена на сегодняHy=Вчерашнее самая высокая цена</ mstyle>K=большее из HyC и LyC</ mstyle>L=Самая низкая цена на сегодня <mstyle scriptlevel="0" отображает стиль e="true"> Ly=Самая низкая цена за вчерашний день O=Сегодняшняя цена открытия</ mtd>Oy= Вчерашняя цена открытия< /mstyle>R=< mtext>Зависит от отношения между C, Hy и Ly (см. таблицу ниже) T=Максимальное изменение цены за день< /mtr>\begin &\text = 50 \times \left ( \frac{ C_y - C + \frac {1} {2} \left (C_y - O_y \right) + \frac {1}{4} \left (C - O \right) } \right ) \times \frac \ &amp ;\textbf{где:}\ &\text = \text{Индекс колебания} \ &C = \text{Сегодняшняя цена закрытия} \ &C_y = \text{Вчера& #x27;цена закрытия} \ &H = \text{Самая высокая цена за сегодня} \ &H_y = \te xt{Самая высокая цена вчера} \ &K = \text{Большее из } H_y - C \text{ и } L_y - C \ &L = \text{Самая низкая цена на сегодня } \ &L_y = \text{Самая низкая вчерашняя цена} \ &O = \text{Сегодняшняя цена открытия} \ &O_y = \text{Вчерашняя цена открытия price} \ &R = \text{Варьируется в зависимости от отношения между} \ &C \text{, } H_y \text{ и } L_y \text{ (см. таблицу ниже) } \ &T = \text{Максимальное изменение цены за день} \ \end

Расчет индекса колебания был разработан для учета различий между ценами закрытия последовательных дней и ценами открытия с учетом переменной R, определенной ниже:

Чтобы получить R, сначала определите наибольшее из следующих значений: (1) HCy(2) LCy <mstyle scriptlevel="0" отображает le="true"> (3) HL Если (1) больше, R=HCy−< /mo>12(LCy)+< mfrac>14(Cy Oy)</ mo><mstyle scriptlevel="0" дисплей ystyle="true"> Если (2) самое большое, R=LC y12<mo эластичный ="false">(HCy< mo stretchy="false">)+14(CyOy)< mtext>Если (3) самое большое, R=HL< /mi>+14( CyOy)</m td>\begin &\text{Чтобы получить } R \text{, сначала определите наибольшее из:} \ &amp ;\text{(1) } H - C_y \ &\text{(2) } L - C_y \ &\text{(3) } H - L \ &\ &\text{ Если (1) наибольшее, } R = H-C_y - \frac{1}{2} ( L-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ &\text{If ( 2) наибольшая, } R = L-C_y - \frac{1}{2} ( H-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ &\text{Если (3) наибольшая, } R = HL + \frac{1}{4} ( C_y - O_y ) \ \end

Это основное значение умножается на 50 и К/Т, где Т — максимальное изменение цены за день.

Что говорит вам накопительный индекс колебаний

Затем значение индекса колебания накапливается для формирования линии тренда накопленного индекса колебания. Это значение линии тренда обычно находится в диапазоне от 100 до -100. Как индекс, ориентированный на цену, он, как правило, следует свечному паттерну цены. Swing Index и ASI можно использовать при анализе всех типов ценных бумаг. Он часто используется для торговли фьючерсами, но может использоваться и для анализа ценовых тенденций других активов.

ASI известен тем, что поддерживает подтверждение прорывов.

ASI можно использовать в сочетании с торговыми каналами для подтверждения прорывов, поскольку в обоих случаях необходимо пробить одну и ту же линию тренда. Как правило, когда ASI положительный, он подтверждает, что долгосрочный тренд будет выше, а когда ASI отрицательный, он предполагает, что долгосрочный тренд будет ниже.

Особенности

  • ASI используется для получения лучшей долгосрочной картины, чем простой свинг-индекс, который использует данные только из дневных ценовых точек.

  • Если долгосрочный тренд восходящий, накопительный свинг-индекс имеет положительное значение. И наоборот, если долгосрочный тренд направлен вниз, накопительный индекс колебаний имеет отрицательное значение.

  • Накопительный индекс колебаний (ASI) представляет собой модифицированную версию индекса колебаний Уайлдера, который использует графики свечей для агрегирования цен открытия, закрытия, максимума и минимума ценной бумаги.