Wilders DMI (ADX)-Indikator

Was ist der DMI (ADX)-Indikator von Wilder?

Wilders DMI (ADX) besteht aus drei Indikatoren, die die Stärke und Richtung eines Trends messen. Der Direction Movement Index (DMI) besteht aus drei Linien: ADX (schwarze Linie), DI+ (grüne Linie) und DI- (rote Linie). Die Linie des Average Directional Index (ADX) zeigt die Stärke des Trends. Je höher der ADX-Wert, desto stärker der Trend. Die Farbe der Linien kann geändert werden, aber Schwarz, Grün und Rot sind in den meisten Programmen die Standardeinstellung.

Der Plus-Richtungsindikator (DI+) und der Minus-Richtungsindikator (DI-) zeigen die aktuelle Preisrichtung an. Wenn der DI+ über DI- liegt, ist die aktuelle Preisdynamik nach oben. Wenn der DI- über DI+ liegt, ist die aktuelle Preisdynamik rückläufig.

Die Formel für Wilders DMI (ADX) lautet

So berechnen Sie Wilders DMI (ADX)

Der Indikator besteht aus mehreren Komponenten. So werden die Komponenten berechnet.

Berechnen Sie +DM, -DM und True Range (TR) für jede Periode. Die Verwendung von 14 Perioden ist üblich
Verwenden Sie +DM, wenn Aktuelles Hoch - Vorheriges Hoch > Vorheriges Tief - Aktuelles Tief. Verwenden Sie -DM, wenn Vorheriges Tief - Aktuelles Tief > Aktuelles Hoch - Vorheriges Hoch.
TR ist der größere Wert von Aktuelles Hoch - Aktuelles Tief, Aktuelles Hoch - Vorheriger Schlusskurs oder Aktueller Tiefstkurs - Vorheriger Schlusskurs.
Glätten Sie die 14-Perioden-Mittelwerte von +DM, -DM und TR. Die TR-Formel ist unten. Fügen Sie die -DM- und +DM-Werte ein, um die geglätteten Mittelwerte zu berechnen.
Erste 14 TR = Summe der ersten 14 TR-Messungen.
Nächster 14TR-Wert = Erster 14TR - (Vorheriger 14TR / 14) + Aktueller TR
Teilen Sie den geglätteten +DM-Wert durch den geglätteten TR- Wert, um +DI zu erhalten. Multipliziere mit 100.
Dividiere den geglätteten -DM-Wert durch den geglätteten TR-Wert, um DI zu erhalten. Multipliziere mit 100.
Der Directional Movement Index (DX) ist +DI minus -DI dividiert durch die Summe von +DI und -DI (alles absolute Werte). Multipliziere mit 100.
Um den ADX zu erhalten, fahren Sie mit der Berechnung der DX-Werte für mindestens 14 Perioden fort. Glätten Sie dann die Ergebnisse, um ADX zu erhalten
Erster ADX = Summe von 14 Perioden von DX / 14
Spätere Werte, ADX = ((Vorheriger ADX x 13) + Aktueller DX) /14

Was sagt Ihnen der DMI (ADX) von Wilder?

Der DMI von Wilder, der 1978 von J. Welles Wilder entwickelt wurde, zeigt die Stärke eines Trends, entweder nach oben oder nach unten. Laut Wilder liegt ein Trend vor, wenn der ADX über 25 liegt. DMI-Werte liegen zwischen null und 100.

Wenn DI+ über DI- liegt, deutet ein ADX-Wert von 25 oder höher auf einen starken Aufwärtstrend hin. Wenn DI- über DI+ liegt, deutet ein ADX-Wert von 25 oder höher auf einen starken Abwärtstrend hin.

Der ADX könnte über 25 bleiben, selbst wenn sich der Trend umkehrt. Da der ADX nicht gerichtet ist, zeigt dies, dass die Umkehr genauso stark ist wie der vorherige Trend. Händler finden möglicherweise, dass andere Werte als 25 besser geeignet sind, um einen starken Trend in bestimmten Märkten anzuzeigen.

Beispielsweise könnte ein Händler feststellen, dass ein ADX-Wert von 20 einen früheren Hinweis darauf liefert, dass sich der Preis eines Wertpapiers im Trend befindet. Konservative Trader sollten auf Messwerte von 30 oder höher warten, bevor sie Trendfolgestrategien anwenden.

Handel mit Wilders DMI

Zusätzlich zu den oben besprochenen allgemeinen Richtlinien gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie der DMI für den Handel verwendet werden kann.

DI-Frequenzweichen

Trader könnten eine Long-Position eingehen, wenn die DI+-Linie die DI--Linie kreuzt, und eine Stop-Loss-Order unter dem aktuellen Tagestief oder unter einem kürzlichen Swing-Tief setzen. Wenn die DI-Linie die DI+-Linie überquert, könnten Händler eine Short-Position mit einem Stop über dem Hoch des aktuellen Tages oder über einem jüngsten Swing-Hoch platzieren. Trader könnten einen Trailing Stop verwenden, wenn sich der Trade zu ihren Gunsten entwickelt, um Gewinne zu sichern.

Unabhängig davon, ob der Händler eine Long- oder Short-Position eingeht, sollte der ADX über 25 liegen, wenn der Crossover stattfindet, um die Stärke des Trends zu bestätigen. Wenn der ADX unter 20 liegt, könnten Trader Trading-Strategien anwenden, die Range -Bounded- oder Chopper-Bedingungen ausnutzen.

DI Kontraktionen und Expansionen

Die DI+ und DI-Linie bewegen sich voneinander weg, wenn die Preisvolatilität zunimmt, und konvergieren aufeinander zu, wenn die Volatilität abnimmt. Kurzfristige Trader könnten in Trades einsteigen, wenn sich die beiden Linien auseinanderbewegen, um von der zunehmenden Volatilität zu profitieren. Swing-Trader könnten eine Position aufbauen, wenn sich die Linien in Erwartung eines Ausbruchs berühren.

Trader sollten Wilders DMI in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren und Kursbewegungen verwenden,. um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, profitable Trades zu tätigen.

Beispiel für die Verwendung des DMI (ADX)-Indikators von Wilder

Das folgende Diagramm zeigt Shopify Inc. (SHOP) mit Trendperioden und Perioden mit weniger Trend. -DI und +DI überkreuzen sich mehrmals – potenzielle Handelssignale – aber es ist nicht immer ein starker Trend vorhanden (ADX über 25), wenn diese Überkreuzungen auftreten.

Wenn der +DI bereits über dem -DI liegt, wenn sich der ADX über 25 (oder 20, 30) bewegt, könnte dies einen Long-Trade auslösen. Diese sind mit Pfeilen nach oben gekennzeichnet.

Wenn der -DI über dem +DI liegt und sich der ADX über 25 bewegt, könnte dies einen Short-Trade auslösen. Diese sind mit Pfeilen nach unten gekennzeichnet.

Kontraktionsperioden werden auch markiert, wenn die +DI- und -DI-Linien zusammengedrückt werden. Dies sind Kontraktionen der Volatilität, denen oft Perioden größerer Trendbewegungen folgen, in denen sich die Linien wieder trennen. Ausbrüche aus diesen Kontraktionen (blaue Kästchen) können Handelsmöglichkeiten bieten.

Der Indikator ist anfällig dafür, mehrere falsche Signale zu erzeugen, was bedeutet, dass sich der Preis am Ende nicht in die gleiche Richtung bewegt, wie es der Crossover vorschreibt. Daher wird der Indikator am besten in Verbindung mit anderen Analyseformen oder mit zusätzlichen Filtern verwendet, die darauf angewendet werden Signale erzeugt.

DMI von Wilder vs. Aroon

Die beiden Indikatoren haben beide Crossover-Signale, aber sie werden auf unterschiedliche Weise berechnet und messen unterschiedliche Dinge. DMI misst Auf- und Abwärtsbewegungen durch Glättung von Preisschwankungen. Der Aroon-Indikator misst die Zeit oder Perioden seit einem Hoch oder Tief innerhalb der Rückblickperiode.

Einschränkungen bei der Verwendung von Wilders DMI (ADX)

Der Indikator betrachtet vergangene Daten. Es kann an Vorhersagewert bei der Vorhersage zukünftiger Preisbewegungen mangeln. Der Indikator verzögert sich und wird daher tendenziell Trendänderungen anzeigen, nachdem der Kurs bereits seinen Kurs umgekehrt hat . Dies könnte dazu führen, dass einige Handelssignale zu spät auftreten, um von Nutzen zu sein. Dies kann auch beim ADX-Messwert auftreten. Ein Wert von 20, 25 oder 30 bedeutet nicht, dass der Trend anhalten wird. Viele Trends verpuffen nach Erreichen eines solchen Wertes. Der Indikator kann nicht vorhersagen, dass sich der Trend fortsetzen wird, nur dass das Wertpapier kürzlich einen Trend verzeichnet hat.

Wenn Sie den Indikator für Signale verwenden, treten Zickzackbewegungen auf. Whipsaws treten auf, wenn sich die Indikatoren kreuz und quer hin und her bewegen, was zu mehreren Handelssignalen führt, die zu Verlustgeschäften führen.

Höhepunkte

ADX misst die Stärke des Trends, entweder nach oben oder nach unten; ein Wert über 25 weist auf einen starken Trend hin.
Sowohl +DI als auch -DI messen Preisbewegungen nach oben und unten, und Kreuzungen dieser Linien können als Handelssignale verwendet werden.
Der DMI ist eine Sammlung von Indikatoren, einschließlich +DI, -DI und ADX.