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큐스틱 인디케이터

큐스틱 인디케이터

Qstick ํ‘œ์‹œ๊ธฐ๋Š” ๋ฌด์—‡์ž…๋‹ˆ๊นŒ

Qstick ์ง€ํ‘œ๋Š” ๊ฐ€๊ฒฉ ์ฐจํŠธ์˜ ์ถ”์„ธ๋ฅผ ์ˆ˜์น˜์ ์œผ๋กœ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด Tushar Chande๊ฐ€ ๊ฐœ๋ฐœํ•œ ๊ธฐ์ˆ  ๋ถ„์„ ์ง€ํ‘œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์‹œ๊ฐ€์™€ ์ข…๊ฐ€์˜ ์ฐจ์ด๋ฅผ 'n' ๊ธฐ๊ฐ„ ์ด๋™ํ‰๊ท ํ•˜์—ฌ ๊ณ„์‚ฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 0๋ณด๋‹ค ํฐ Qstick ๊ฐ’์€ ์ง€๋‚œ 'n'์ผ์˜ ๋Œ€๋ถ€๋ถ„์ด ์ƒ์Šนํ–ˆ์Œ์„ ์˜๋ฏธํ•˜๋ฉฐ ์ด๋Š” ๊ตฌ๋งค ์••๋ ฅ์ด ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Œ์„ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค.

Qstick ํ‘œ์‹œ๊ธฐ๋Š” Quick Stick์ด๋ผ๊ณ ๋„ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฑฐ๋ž˜ ๋ฐ ์ฐจํŠธ ์ž‘์„ฑ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด์—์„œ๋Š” ๋„๋ฆฌ ์‚ฌ์šฉ๋˜์ง€ ์•Š์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

QStick ์ง€ํ‘œ์˜ ๊ณต์‹์€ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

<์˜๋ฏธ๋ก > QSI=EMA ๋˜๋Š” SMA (๋‹ซ๊ธฐโˆ’์—ด๊ธฐ) ์—ฌ๊ธฐ์„œ:</ mtd>EMA=์ง€์ˆ˜ ์ด๋™ ํ‰๊ท  < mrow>SMA=๋‹จ์ˆœ ์ด๋™ ํ‰๊ท ์ข…๊ฐ€=๊ธฐ๊ฐ„ ์ข…๊ฐ€ <mstyle scriptlevel="0" ๋””์Šคํ”Œ๋ ˆ์ด ์Šคํƒ€์ผ= "true">๊ฐœ์‹œ=๊ธฐ๊ฐ„์˜ ์‹œ๊ฐ€< /mtd>\begin&\text = \text{EMA ๋˜๋Š” SMA์˜ SMA ( \text{๋‹ซ๊ธฐ} - \text{์—ด๊ธฐ} ) \&\textbf{์—ฌ๊ธฐ์„œ:} \&\text = \text{์ง€์ˆ˜ ์ด๋™ ํ‰๊ท } \&\text = \text{๋‹จ์ˆœ ์ด๋™ ํ‰๊ท  } \&์ด๋‹ค p;\text{์ข…๊ฐ€} = \text{๊ธฐ๊ฐ„์˜ ์ข…๊ฐ€} \&\text{์˜คํ”ˆ} = \text{๊ธฐ๊ฐ„์˜ ์‹œ๊ฐ€} \\end{์ •๋ ฌ}< /math>QSI=< /span>EMA ๋˜๋Š” SMA (๋‹ซ๊ธฐโˆ’์—ด๊ธฐ ์ŠคํŒฌ>)<span class="pstrut" ์Šคํƒ€์ผ=" height:3em;">์—ฌ๊ธฐ์„œ: < span class="mord">EMA= ์ง€์ˆ˜ ์ด๋™ ํ‰๊ท SMA=๊ฐ„๋‹จํ•œ ์ด๋™ ํ‰๊ท  ๋‹ซ๊ธฐ=๊ธฐ๊ฐ„ ๋งˆ๊ฐ ๊ฐ€๊ฒฉ<span class="pstrut" ์Šคํƒ€์ผ="๋†’์ด:3em;">์—ด๊ธฐ<span class="mspace" ์Šคํƒ€์ผ= "์—ฌ๋ฐฑ-์˜ค๋ฅธ์ชฝ:0.2777777777777778em;">= ๊ธฐ๊ฐ„ ๊ฐœ์‹œ ๊ฐ€๊ฒฉโ€‹</ ์ŠคํŒฌ>

QStick ์ง€ํ‘œ์˜ ๋‹จ์ˆœ ์ด๋™ ํ‰๊ท (SMA)์„ ์ถ”๊ฐ€ํ•˜๋Š” ์˜ต์…˜์ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๊ฒƒ์€ ์‹ ํ˜ธ ๋ผ์ธ ์„ ์ƒ์„ฑํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

QStick ์ง€ํ‘œ๋ฅผ ๊ณ„์‚ฐํ•˜๋Š” ๋ฐฉ๋ฒ•

  1. ๊ฐ ๊ธฐ๊ฐ„์˜ ์ข…๊ฐ€์™€ ์‹œ๊ฐ€ ๊ฐ„์˜ ์ฐจ์ด๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

  2. EMA ๋˜๋Š” SMA์—์„œ ์‚ฌ์šฉํ•  ๊ธฐ๊ฐ„์„ ๊ฒฐ์ •ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์šฉ ๊ธฐ๊ฐ„์ด ๋งŽ์„์ˆ˜๋ก ์ง€ํ‘œ๊ฐ€ ๋” ๋ถ€๋“œ๋Ÿฌ์›Œ์ง€๊ณ  ์‹ ํ˜ธ๊ฐ€ ์ ์„์ˆ˜๋ก ์ „์ฒด ์ถ”์„ธ๋ฅผ ์‹๋ณ„ํ•˜๋Š” ๋ฐ ๋” ์ข‹์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

  3. ์ถฉ๋ถ„ํ•œ(๋‹ซํžŒ) ๋ฐ์ดํ„ฐ ํฌ์ธํŠธ๊ฐ€ ์žˆ์œผ๋ฉด EMA ๋˜๋Š” SMA๋ฅผ ๊ณ„์‚ฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

  4. ์˜ต์…˜: Qstick ๊ณ„์‚ฐ์˜ SMA๋ฅผ ๊ณ„์‚ฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๊ฒƒ์€ ์‹ ํ˜ธ ๋ผ์ธ์„ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 3์€ ์‹ ํ˜ธ ๋ผ์ธ์— ์‚ฌ์šฉ๋˜๋Š” ๊ณตํ†ต ๊ธฐ๊ฐ„์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

Qstick ํ‘œ์‹œ๊ธฐ๋Š” ๋ฌด์—‡์„ ์•Œ๋ ค์ค๋‹ˆ๊นŒ?

QStick์€ ๋งค์ˆ˜ ๋ฐ ๋งค๋„ ์••๋ ฅ์„ ์ธก์ •ํ•˜์—ฌ ์ข…๊ฐ€์™€ ์‹œ๊ฐ€์˜ ์ฐจ์ด๋ฅผ ํ‰๊ท ํ™”ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ํ‰๊ท ์ ์œผ๋กœ ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ์‹œ๊ฐ€๋ณด๋‹ค ๋‚ฎ๊ฒŒ ๋งˆ๊ฐ๋˜๋ฉด ์ง€ํ‘œ๊ฐ€ ๋” ๋‚ฎ์•„์ง‘๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ํ‰๊ท ์ ์œผ๋กœ ์‹œ๊ฐ€๋ณด๋‹ค ๋†’๊ฒŒ ๋งˆ๊ฐ๋˜๋ฉด ์ง€ํ‘œ๊ฐ€ ์œ„๋กœ ์ด๋™ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

ํŠธ๋žœ์žญ์…˜ ์‹ ํ˜ธ๋Š” Qstick์ด 0์„ ์„ ๋„˜์„ ๋•Œ ๋ฐœ์ƒํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 0 ์œ„๋ฅผ ๊ต์ฐจํ•˜๋ฉด ๋งค์ˆ˜ ์••๋ ฅ์ด ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Œ์„ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ๋งค์ˆ˜ ์‹ ํ˜ธ๋กœ ์‚ฌ์šฉ๋˜๋ฉฐ, ์ง€ํ‘œ๊ฐ€ 0 ์•„๋ž˜๋กœ ์ด๋™ํ•  ๋•Œ ๋งค๋„ ์‹ ํ˜ธ๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

๋˜ํ•œ Qstick ๊ฐ’์˜ 'n' ์ฃผ๊ธฐ ์ด๋™ ํ‰๊ท ์„ ๊ทธ๋ ค ์‹ ํ˜ธ์„ ์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฐ ๋‹ค์Œ Qstick ๊ฐ’์ด ํŠธ๋ฆฌ๊ฑฐ ๋ผ์ธ์„ ํ†ต๊ณผํ•  ๋•Œ ํŠธ๋žœ์žญ์…˜ ์‹ ํ˜ธ๊ฐ€ ์ƒ์„ฑ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 3์€ ์‹ ํ˜ธ ๋ผ์ธ์˜ ๊ณตํ†ต 'n' ๊ธฐ๊ฐ„์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

QSticks๊ฐ€ ์‹ ํ˜ธ์„  ์œ„๋กœ ์›€์ง์ด๋ฉด ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ์‹œ๊ฐ€๋ณด๋‹ค ๋” ๋งŽ์€ ์ข…๊ฐ€๋ฅผ ๊ฐ–๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ•˜์—ฌ ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ์ƒ์Šนํ•˜๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Œ์„ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค. Qstick์ด ์‹ ํ˜ธ์„  ์•„๋ž˜๋กœ ๊ต์ฐจํ•˜๋ฉด ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ์‹œ์ž‘๋˜๊ณ  ์žˆ์Œ์„ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ํ•˜๋ฝํ•˜๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค .

์ง€ํ‘œ๋Š” ๋‹ค์ด๋ฒ„์ „์Šค ๋ฅผ ๊ฐ•์กฐํ•  ์ˆ˜๋„ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ์˜ค๋ฅด๊ณ  ์žˆ์ง€๋งŒ QStick์ด ํ•˜๋ฝํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ๊ฒฝ์šฐ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์ด ์•ฝํ•ด์งˆ ์ˆ˜ ์žˆ์Œ์„ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ํ•˜๋ฝํ•˜๊ณ  QStick์ด ์ƒ์Šนํ•  ๋•Œ ๊ฐ€๊ฒฉ์˜ ๊ตฌ๋งค ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์ด ๊ณง ๋ฐœ์ƒํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Œ์„ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ํ‘œ์‹œ๊ธฐ๋Š” ์ด์ƒ์„ ์ƒ์„ฑํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฐญ ์€ ๊ณ ๋ คํ•˜์ง€ ์•Š๊ณ  ์ผ์ค‘ ๊ฐ€๊ฒฉ ์กฐ์น˜ ๋งŒ ๊ณ ๋ คํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ฐญ์ด ๋” ๋†’์ง€๋งŒ ์‹œ๊ฐ€ ์•„๋ž˜์—์„œ ๋งˆ๊ฐ๋˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ์ด์ „ ์ข…๊ฐ€๋ณด๋‹ค ์—ฌ์ „ํžˆ ๋†’๊ฒŒ ๋งˆ๊ฐ๋˜์—ˆ์„์ง€๋ผ๋„ ์ด๋Š” ์—ฌ์ „ํžˆ ์•ฝ์„ธ๋กœ ํ‘œ์‹œ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 5์›”์€ ๊ฐ€๊ฒฉ์˜ ์‹œ๊ธฐ์ ์ ˆํ•œ ๋ฐ˜์ „์„ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด์ง€๋Š” ์•Š๋Š” ๋‹ค์ด๋ฒ„์ „์Šค๋ฅผ ์ดˆ๋ž˜ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

QStick ํ‘œ์‹œ๊ธฐ ์‚ฌ์šฉ ๋ฐฉ๋ฒ•์˜ ์˜ˆ

๋‹ค์Œ ์ฐจํŠธ๋Š” SPDR S&P 500 ETF(SPY)์— ์ ์šฉ๋œ 20๊ธฐ๊ฐ„ QStick์„ ๋ณด์—ฌ์ค๋‹ˆ๋‹ค.

๊ฐ€๊ฒฉ์ด ๊ณ ๋ฅด์ง€ ์•Š์œผ๋ฉด ๋งค์ˆ˜ ๋ฐ ๋งค๋„ ์‹ ํ˜ธ๋„ ๋งˆ์ฐฌ๊ฐ€์ง€์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ฐจํŠธ์˜ ์™ผ์ชฝ์—๋Š” ์ˆ˜์ต์„ฑ ์žˆ๋Š” ๊ฑฐ๋ž˜ ์‹ ํ˜ธ๋ฅผ ์ƒ์„ฑํ•˜์ง€ ์•Š์•˜๊ฑฐ๋‚˜ ์ถ”์„ธ๋ฅผ ๊ฒฐ์ •์ ์œผ๋กœ ์‹๋ณ„ํ•˜์ง€ ๋ชปํ•œ ๋งŽ์€ ์ œ๋กœ ๋ผ์ธ ํฌ๋กœ์Šค์˜ค๋ฒ„๊ฐ€ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

์ฐจํŠธ์˜ ์˜ค๋ฅธ์ชฝ์—๋Š” ๊ฐ€๊ฒฉ์˜ ์ถ”์„ธ ๊ธฐ๊ฐ„์ด ๋” ๋งŽ์•˜์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ๊ธฐ๊ฐ„ ๋™์•ˆ QStick์€ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ถ”์„ธ๊ฐ€ ์ƒ์Šนํ•  ๋•Œ 0 ์ด์ƒ์„ ์œ ์ง€ํ•˜๊ณ  ๊ฐ€๊ฒฉ ์ถ”์„ธ๊ฐ€ ํ•˜๋ฝํ•  ๋•Œ 0 ๋ฏธ๋งŒ์„ ์œ ์ง€ํ•˜์—ฌ ์ถ”์„ธ๋ฅผ ์‹๋ณ„ํ•˜๋Š” ๋ฐ ๋” ๋‚˜์€ ์ž‘์—…์„ ์ˆ˜ํ–‰ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

QStick ์ง€ํ‘œ์™€ ๋ณ€ํ™”์œจ(ROC)์˜ ์ฐจ์ด

QStick์€ ์‹œ๊ฐ€์™€ ์ข…๊ฐ€์˜ ์ฐจ์ด๋ฅผ ๋ณด๊ณ  ๊ทธ ์ฐจ์ด์˜ ํ‰๊ท ์„ ์ทจํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ROC ํ‘œ์‹œ๊ธฐ ๋Š” ํ˜„์žฌ ์ข…๊ฐ€์™€ 'n' ๊ธฐ๊ฐ„ ์ „ ์ข…๊ฐ€์˜ ์ฐจ์ด๋ฅผ ํ™•์ธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฐ ๋‹ค์Œ ํ•ด๋‹น ๊ธˆ์•ก์„ ์ข…๊ฐ€ 'n' ๊ธฐ๊ฐ„์œผ๋กœ ๋‚˜๋ˆˆ ๋‹ค์Œ 100์„ ๊ณฑํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ง€ํ‘œ๋Š” ๋น„์Šทํ•˜์ง€๋งŒ ์•ฝ๊ฐ„ ๋‹ค๋ฅธ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฅผ ๋ณด๋ฉด ๋‹ค๋ฅด๊ฒŒ ๊ณ„์‚ฐ๋˜๋ฏ€๋กœ ๊ฑฐ๋ž˜ ์‹ ํ˜ธ๊ฐ€ ์•ฝ๊ฐ„ ๋‹ค๋ฆ…๋‹ˆ๋‹ค.

QStick ํ‘œ์‹œ๊ธฐ ์‚ฌ์šฉ์˜ ์ œํ•œ ์‚ฌํ•ญ

QStick ํ‘œ์‹œ๊ธฐ๋Š” ๊ณผ๊ฑฐ ๋ฐ์ดํ„ฐ๋งŒ ๋ณด๊ณ  ์ด๋™ ํ‰๊ท ์„ ์ทจํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ๋ณธ์งˆ์ ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ธกํ•  ์ˆ˜ ์—†์œผ๋ฉฐ ๊ทธ ์›€์ง์ž„์€ ์ผ๋ฐ˜์ ์œผ๋กœ ์‹ค์ œ ๊ฐ€๊ฒฉ ์›€์ง์ž„๋ณด๋‹ค ๋’ค์ณ์ง‘๋‹ˆ๋‹ค .

QStick์€ ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ํ•œ ๋ฐฉํ–ฅ์œผ๋กœ ๊ฐญ์ด ์žˆ์ง€๋งŒ ์ผ์ค‘ ๊ฐ€๊ฒฉ ์กฐ์น˜๊ฐ€ ๋‹ค๋ฅธ ๋ฐฉํ–ฅ์œผ๋กœ ์›€์ง์ผ ๋•Œ ๋น„์ •์ƒ์„ ์ƒ์„ฑํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋กœ ์ธํ•ด ๊ฐ€๊ฒฉ๊ณผ ์ง€ํ‘œ ์‚ฌ์ด์— ๋‹ค์ด๋ฒ„์ „์Šค๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์ง€๋งŒ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์‹œ๊ธฐ์ ์ ˆํ•œ ๊ฐ€๊ฒฉ ๋ฐ˜์ „์„ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๊ฒƒ์€ ์•„๋‹™๋‹ˆ๋‹ค.

๊ฑฐ๋ž˜ ์‹ ํ˜ธ๊ฐ€ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ด์ƒ์ ์ธ ๊ฒƒ์€ ์•„๋‹ˆ๋ฉฐ ๋‹ค๋ฅธ ํ•„ํ„ฐ ์™€ ๊ฒฐํ•ฉํ•ด์•ผ ํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ๊ฐ€ ๋งŽ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ณ ๋ฅด์ง€ ๋ชปํ•œ ์กฐ๊ฑด์—์„œ ๊ฐ€๊ฒฉ์€ ์ œ๋กœ ๋ผ์ธ ๋ฐ/๋˜๋Š” ์‹ ํ˜ธ ๋ผ์ธ์„ ๊ฐ€๋กœ์งˆ๋Ÿฌ ์ฑ„์ฐํ†ฑ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ ์ˆ˜๋งŽ์€ ์†์‹ค ๊ฑฐ๋ž˜๋ฅผ ์ƒ์„ฑํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

ํ•˜์ด๋ผ์ดํŠธ

  • ํ•˜๋ฝํ•˜๋Š” QStick์€ ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ํ‰๊ท ์ ์œผ๋กœ ์‹œ๊ฐ€๋ณด๋‹ค ๋‚ฎ๊ฒŒ ๋งˆ๊ฐ๋˜๊ณ  ์žˆ์Œ์„ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค.

  • ์ƒ์Šน ์ง€ํ‘œ๋Š” ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ํ‰๊ท ์ ์œผ๋กœ ์‹œ๊ฐ€๋ณด๋‹ค ๋†’๊ฒŒ ๋งˆ๊ฐ๋˜๊ณ  ์žˆ์Œ์„ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค.

  • QStick์€ ์ข…๊ฐ€์™€ ์‹œ๊ฐ€์˜ ์ฐจ์ด์˜ ์ด๋™ ํ‰๊ท ์„ ๊ณ„์‚ฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

  • QStick์€ ์‹ ํ˜ธ ๋ผ์ธ ๋˜๋Š” ์ œ๋กœ ๋ผ์ธ ํฌ๋กœ์Šค์˜ค๋ฒ„๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ˜์œผ๋กœ ๊ฑฐ๋ž˜ ์‹ ํ˜ธ๋ฅผ ์ƒ์„ฑํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.