Индикатор Qstick

Что такое индикатор Qstick

Индикатор Qstick — это индикатор технического анализа, разработанный Tushar Chande для численного определения тенденций на ценовом графике. Он рассчитывается путем взятия скользящей средней за n периодов разницы между ценами открытия и закрытия. Значение Qstick больше нуля означает, что большинство последних n дней были в плюсе, что указывает на усиление покупательского давления.

Индикатор Qstick также называется Quick Stick. Он не широко доступен в программном обеспечении для торговли и построения графиков.

Формула для индикатора QStick:

$\begin&\text = \text{EMA или SMA of } ( \text - \text{Открыть} ) \&\textbf{где:} \&\text = \text{Экспоненциальная скользящая средняя} \&\text = \text{Простая скользящая средняя } \&являюсь p;\text{Закрыть} = \text{Цена закрытия за период} \&\text{Открыть} = \text{Цена открытия за период} \\end$

Есть возможность добавить простую скользящую среднюю (SMA) индикатора QStick. Это создает сигнальную линию.

Как рассчитать индикатор QStick

1. Запишите разницу между ценой закрытия и открытия для каждого периода.

2. Решите, сколько периодов использовать в EMA или SMA. Чем больше периодов используется, тем более сглажен индикатор и чем меньше сигналов, тем лучше для определения общего тренда.

3. Рассчитайте EMA или SMA, как только будет достаточно точек данных (закрыть-открыть).

4. Вариант: рассчитать SMA расчетов Qstick. Это обеспечивает сигнальную линию. Три - это общий период, используемый для сигнальных линий.

Что вам говорит индикатор Qstick?

QStick измеряет давление покупателей и продавцов, взяв среднее значение разницы между ценами закрытия и открытия. Когда цена в среднем закрывается ниже, чем открывается, индикатор движется вниз. Когда цена в среднем закрывается выше открытия, индикатор движется вверх.

Сигналы транзакций возникают, когда Qstick пересекает нулевую линию. Пересечение выше нуля используется в качестве сигнала покупки, поскольку указывает на усиление давления покупателей, а сигналы продажи возникают, когда индикатор движется ниже нуля.

Кроме того, скользящее среднее значений Qstick с периодом n может быть построено в качестве сигнальной линии. Затем сигналы транзакции генерируются, когда значение Qstick пересекает триггерную линию. Три - это обычный период 'n' для сигнальной линии.

Когда QSticks перемещается выше сигнальной линии, это указывает на то, что цена начинает больше закрываться выше открытия, и, следовательно, цена может начать расти. Когда Qstick пересекает сигнальную линию ниже, это указывает на то, что цена начинает больше закрываться ниже открытия. Цена может начать снижаться.

Индикатор также может подсвечивать дивергенцию. Когда цена растет, а QStick падает, это показывает, что импульс может ослабевать. Когда цена падает, а QStick растет, это указывает на то, что скоро может возникнуть импульс к покупке. Однако индикатор может давать аномалии. Он не учитывает гэпы,. а только движение цены внутри дня. Следовательно, если цена делает гэп выше, но закрывается ниже уровня открытия, это все равно считается медвежьим, даже если цена закрылась выше, чем при предыдущем закрытии. Май может привести к расхождению, которое не обязательно указывает на своевременный разворот цены.

Пример использования индикатора QStick

На следующем графике показан 20-периодный QStick, примененный к SPDR S&P 500 ETF (SPY).

Когда цена колеблется, то же самое происходит и с сигналами на покупку и продажу. В левой части графика есть много пересечений нулевой линии, которые не генерировали прибыльных торговых сигналов и не определяли окончательно тренд.

В правой части графика было больше трендовых периодов цены. В течение этого периода QStick лучше справлялся с определением тренда, оставаясь выше нуля, когда ценовой тренд был восходящим, и оставаясь ниже нуля, когда ценовой тренд был нисходящим.

Разница между индикатором QStick и скоростью изменения (ROC)

QStick смотрит на разницу между ценами открытия и закрытия, а затем вычисляет среднее значение этой разницы. Индикатор ROC смотрит на разницу между текущей ценой закрытия и ценой закрытия n периодов назад. Эта сумма затем делится на периоды закрытия «n» назад, а затем умножается на 100. Индикаторы похожи, но посмотрите на немного разные данные, которые рассчитываются по-разному, поэтому они будут иметь немного разные торговые сигналы.

Ограничения использования индикатора QStick

Индикатор QStick смотрит только на исторические данные и берет их скользящее среднее. Следовательно, он не является предсказательным по своей сути, и его движения обычно отстают от реальных движений цены.

QStick может создавать аномалии, когда цена совершает гэп в одном направлении, а внутридневное ценовое движение движется в другом. Это может вызвать расхождения между ценой и индикатором, но не обязательно указывает на своевременный разворот цены.

Торговые сигналы не обязательно могут быть идеальными, и часто их необходимо комбинировать с каким-либо другим фильтром. В нестабильных условиях цена будет резко пересекать нулевую линию и/или сигнальную линию, что приведет к многочисленным убыточным сделкам.

Особенности

• Падение QStick сигнализирует о том, что цена в среднем закрывается ниже, чем при открытии.

• Восходящий индикатор сигнализирует о том, что цена в среднем закрывается выше, чем при открытии.

• QStick вычисляет скользящее среднее разницы между ценами закрытия и открытия.

• QStick может генерировать торговые сигналы на основе пересечения сигнальной линии или нулевой линии.