Wskaźnik Qstick
Co to jest wskaźnik Qstick
Wskaźnik Qstick to wskaźnik analizy technicznej opracowany przez Tushar Chande w celu numerycznej identyfikacji trendów na wykresie cenowym. Oblicza się ją, biorąc średnią kroczącą z okresu „n” z różnicy między ceną otwarcia i zamknięcia. Wartość Qstick większa niż zero oznacza, że większość ostatnich „n” dni minęła, co wskazuje na rosnącą presję zakupową.
Wskaźnik Qstick jest również nazywany Quick Stick. Nie jest powszechnie dostępny w oprogramowaniu do handlu i wykresów.
Formuła wskaźnika QStick to
Istnieje możliwość dodania prostej średniej ruchomej (SMA) wskaźnika QStick. Tworzy to linię sygnałową.
Jak obliczyć wskaźnik QStick
Zanotuj różnice między ceną zamknięcia a ceną otwarcia dla każdego okresu.
Zdecyduj, ile okresów chcesz wykorzystać w EMA lub SMA. Im więcej wykorzystywanych okresów, tym gładszy wskaźnik i mniej sygnałów, lepiej do identyfikacji ogólnego trendu.
Oblicz EMA lub SMA, gdy jest wystarczająca liczba punktów danych (zamknięcie-otwarcie).
Opcja: oblicz SMA obliczeń Qstick. Zapewnia to linię sygnałową. Trzy to wspólny okres używany dla linii sygnałowych.
Co mówi Ci wskaźnik Qstick?
QStick mierzy presję kupna i sprzedaży, biorąc średnią różnicę między ceną zamknięcia i otwarcia. Kiedy cena zamyka się średnio niżej niż otwiera, wskaźnik porusza się niżej. Kiedy cena zamyka się średnio wyżej niż otwarcie, wskaźnik porusza się w górę.
Sygnały transakcyjne pojawiają się, gdy Qstick przekracza linię zerową. Przekroczenie powyżej zera jest używane jako sygnał kupna, ponieważ wskazuje, że presja kupna rośnie, podczas gdy sygnały sprzedaży pojawiają się, gdy wskaźnik przesuwa się poniżej zera.
Ponadto można narysować średnią kroczącą z okresu „n” wartości Qstick, aby działała jako linia sygnału. Sygnały transakcyjne są następnie generowane, gdy wartość Qstick przekracza linię wyzwalającą. Trzy to wspólny okres 'n' dla linii sygnałowej.
Kiedy QSticks przesuwa się powyżej linii sygnałowej, oznacza to, że cena zaczyna mieć więcej zamknięć powyżej otwarcia, a zatem cena może zacząć rosnąć. Kiedy Qstick przecina poniżej linii sygnału, oznacza to, że cena zaczyna mieć więcej zamknięć poniżej otwarcia. Cena może zacząć spadać.
Wskaźnik może również podkreślać rozbieżność. Kiedy cena rośnie, ale QStick spada, pokazuje to, że pęd może słabnąć. Kiedy cena spada, a QStick rośnie, oznacza to, że wkrótce może pojawić się dynamika zakupu. Wskaźnik może jednak powodować anomalie. Nie uwzględnia luk,. tylko intraday price action. Dlatego też, jeśli luki cenowe są wyższe, ale zamykają się poniżej otwarcia, jest to nadal oznaczane jako niedźwiedzie, mimo że cena mogła nadal zamknąć się wyżej niż poprzednie zamknięcie. Maj może skutkować rozbieżnością, która niekoniecznie oznacza terminowe odwrócenie ceny.
Przykład korzystania ze wskaźnika QStick
Poniższy wykres przedstawia 20-okresowy QStick zastosowany do funduszu SPDR S&P 500 ETF (SPY).
Kiedy cena jest niestabilna, pojawiają się również sygnały kupna i sprzedaży. Po lewej stronie wykresu znajduje się wiele skrzyżowań linii zerowej, które nie generowały zyskownych sygnałów handlowych, ani nie identyfikowały jednoznacznie trendu.
Po prawej stronie wykresu było więcej okresów trendu w cenie. W tym okresie QStick radził sobie lepiej z identyfikacją trendu, pozostając powyżej zera, gdy trend cenowy był zwyżkowy, i pozostając poniżej zera, gdy trend cenowy był w dół.
Różnica między wskaźnikiem QStick a wskaźnikiem zmian (ROC)
QStick analizuje różnicę między ceną otwarcia i zamknięcia, a następnie oblicza średnią z tej różnicy. Wskaźnik ROC analizuje różnicę między aktualną ceną zamknięcia a ceną zamknięcia „n” okresów temu. Kwota ta jest następnie dzielona przez okresy zamknięcia „n” temu, a następnie mnożona przez 100. Wskaźniki są podobne, ale spójrz na nieco inne dane są obliczane inaczej, więc będą miały nieco inne sygnały handlowe.
Ograniczenia korzystania ze wskaźnika QStick
Wskaźnik QStick analizuje tylko dane historyczne i pobiera z nich średnią ruchomą. Dlatego nie jest z natury przewidywalny, a jego ruchy zwykle pozostają w tyle za faktycznymi ruchami cen.
QStick może powodować anomalie, gdy cena waha się w jednym kierunku, ale akcja cenowa w ciągu dnia porusza się w drugim. Może to powodować rozbieżności między ceną a wskaźnikiem, ale niekoniecznie musi oznaczać terminowe odwrócenie ceny.
Sygnały handlowe niekoniecznie muszą być idealne i często muszą być połączone z innym filtrem. W niestabilnych warunkach cena przebije się przez linię zerową i/lub linię sygnałową, generując wiele stratnych transakcji.
Przegląd najważniejszych wydarzeń
Spadający QStick sygnalizuje, że cena zamyka się średnio niżej niż otworzyła.
Wskaźnik wzrostu sygnalizuje, że cena zamyka się średnio wyżej niż się otworzyła.
QStick oblicza średnią ruchomą różnicy między cenami zamknięcia i otwarcia.
QStick może generować sygnały handlowe w oparciu o skrzyżowania linii sygnału lub linii zerowej.
