필터 규칙

필터 규칙이란 무엇입니까?

필터 규칙은 기술 분석가가 이전 가격의 백분율 변화를 기반으로 투자를 사고 파는 시기에 대한 규칙을 설정 하는 거래 전략 입니다. 필터 규칙은 일반적으로 가격 모멘텀 또는 상승하는 가격은 계속 상승하는 경향이 있고 하락하는 가격은 계속 하락하는 경향이 있다는 믿음을 기반으로 합니다. 일정 비율 상승은 매수를 유발하고 일정 비율 하락은 매도를 유발합니다.

그러나 상인은 그 반대도 결정할 수 있습니다. 선택된 백분율 수준은 주식 가격 이력에 대한 분석가의 해석을 기반으로 하기 때문에 주관적인 전략입니다.

필터 규칙 이해하기

기술 분석가는 필터 규칙 거래에 대한 매개변수를 설정할 때 재량을 사용합니다. 일반적으로 필터 규칙은 자산의 가격 차트에서 식별된 과거 추세 및 보안 가격 패턴을 기반으로 합니다. 예를 들어, 기술 거래자는 가격이 특정 수준에서 5% 상승하면 같은 방향으로 10% 더 움직이는 경향이 있음을 알 수 있습니다. 따라서 거래자는 필터 규칙을 사용하고 이전 종가,. 저가 또는 고가에서 5% 떨어진 주식(또는 이 규칙이 유익한 자산)을 관찰하여 이를 활용할 수 있습니다 . 거래자 또는 분석가는 또한 가격 막대 의 고가, 저가 또는 종가 또는 기타 기술적으로 중요한 가격 수준과 같이 이동의 기준이 되는 가격을 결정합니다.

일반적으로 백분율은 1%에서 10% 사이에서 움직이는 유가 증권에 대한 가격 필터 트리거를 유발하는 단기 추세를 기반으로 합니다. 수준은 일중 가격 변동 을 기반으로 하는 경우 0.2% 또는 0.5%와 같이 더 작을 수 있습니다 .

예를 들어, 1% 매수/매도 필터 규칙에 따라 거래자는 가격이 이전 종가보다 1% 상승할 때(또는 저가 또는 고가) 주식을 매수하고 가격이 이전 종가보다 1% 하락할 때 매도합니다(또는 낮거나 높음).

그런 다음 거래자는 양방향, 즉 위아래로 거래할지 아니면 한 방향으로만 거래할지 결정해야 합니다. 예를 들어 추세가 상승하면 거래자는 가격이 1% 상승할 때 매수하고 가격이 1% 하락할 때 매도하기로 결정할 수 있지만 1% 하락할 때 공매도 하지 않습니다.

다른 트레이더는 1% 상승 시 매수하고 1% 하락 시 및 매도하기로 결정할 수 있습니다. 그런 다음 1% 상승하면 매도를 커버 하고 다시 매수합니다. 이 경우 항상 위치가 있습니다.

필터 규칙 구현

필터 규칙을 구현하려면 이 기능을 제공하는 소프트웨어가 필요합니다. 일반적으로 기술적 분석 거래 소프트웨어 또는 차트는 투자자의 선호도에 따라 경고를 제공하거나 거래를 자동으로 실행하도록 설정할 수 있습니다.

일부 거래자 는 거래 기회를 보다 신속하게 활용할 수 있는 자동 거래를 선택할 수 있습니다. 신호가 트리거되면 소프트웨어가 자동으로 거래를 수행합니다. 다른 상황에서 거래자는 자신의 투자 결정을 내리기 위해 가격 변동에 대한 경고를 받기를 원할 수 있습니다.

매개변수 세트에 따라 필터 규칙으로 인해 매일, 매주, 매월 또는 매년 많은 수의 거래가 발생하거나 적은 수의 거래가 발생할 수 있습니다. 1%와 같은 작은 매개변수는 15% 또는 20%의 필터보다 훨씬 더 많은 거래를 유발합니다.

많은 거래를 할 때 수수료 와 포지션 규모가 한 요인입니다. 커미션은 충분히 낮아야 하고 포지션 규모는 작은 가격 변동에 대한 빈번한 거래 비용을 충당할 수 있을 만큼 커야 합니다.

당일 거래 주식에 대한 필터 규칙의 예

하루 거래자가 Twitter Inc.에서 0.6% 필터 규칙을 적용하는 데 관심이 있다고 가정합니다. (TWTR).

스윙 고점 또는 저점에서 0.6% 이동 하면 거래자는 해당 방향으로 진입합니다. 가격이 반대 방향(고점 또는 저점에서)으로 0.6% 이동하면 원래 위치에서 빠져나와 포지션을 예약합니다. 추가 필터로 오전 9시 30분과 동부 표준시 정오 사이에만 전략을 적용합니다. 모든 열린 위치는 정오에 종료됩니다.

차트는 주식이 허용된 기간 동안 3% 이상 움직인 날에 이것이 어떻게 실행될 수 있었는지 보여줍니다.

첫 번째 거래는 2.29%의 이익을 얻습니다. 두 번째 거래는 0.14%의 이익을 가져옵니다. 세 번째 거래는 0.03%의 이익을 가져옵니다. 이것은 주문에 미끄러짐 이 없다고 가정합니다 . 커미션도 고려되어야 합니다.

토론된 전략은 시연용이며 권장 사항이나 조언이 아닙니다.

##하이라이트

• 필터 규칙은 일반적으로 백분율로 수량화되는 미리 결정된 가격 변동을 기반으로 하는 거래 전략입니다.

• 거래자는 또한 종가, 고가 또는 저가 위의 움직임 또는 기타 중요한 기술적 가격 수준과 같은 가격 변동의 기준을 결정해야 합니다.

• 거래자는 차트를 분석하고 달성하려는 목표에 가장 적합한 비율을 결정하여 사용하려는 가격 변동을 결정합니다.