Qstick-Anzeige
Was ist der Qstick-Indikator
Der Qstick-Indikator ist ein technischer Analyseindikator, der von Tushar Chande entwickelt wurde, um Trends auf einem Preisdiagramm numerisch zu identifizieren. Er wird berechnet, indem ein gleitender Durchschnitt der Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs über n Perioden genommen wird. Ein Qstick-Wert größer als Null bedeutet, dass der Großteil der letzten 'n' Tage gestiegen ist, was darauf hindeutet, dass der Kaufdruck zugenommen hat.
Der Qstick Indicator wird auch Quick Stick genannt. Es ist in Handels- und Chartsoftware nicht weit verbreitet.
Die Formel für die QStick-Anzeige lautet
Es besteht die Möglichkeit, einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) des QStick-Indikators hinzuzufügen. Dadurch entsteht eine Signalleitung.
So berechnen Sie den QStick-Indikator
Notieren Sie die Differenzen zwischen Schluss- und Eröffnungspreis für jede Periode.
Entscheiden Sie, wie viele Perioden im EMA oder SMA verwendet werden sollen. Je mehr Perioden verwendet werden, desto glatter ist der Indikator und desto weniger Signale sind vorhanden, um den Gesamttrend besser zu erkennen.
Berechnen Sie den EMA oder SMA, sobald genügend (geschlossene) Datenpunkte vorhanden sind.
Option: Berechnen Sie einen SMA der Qstick-Berechnungen. Dies stellt eine Signalleitung bereit. Drei ist eine übliche Periode, die für Signalleitungen verwendet wird.
Was sagt Ihnen die Qstick-Anzeige?
Der QStick misst den Kauf- und Verkaufsdruck, indem er einen Durchschnitt aus der Differenz zwischen Schluss- und Eröffnungspreis nimmt. Wenn der Preis im Durchschnitt niedriger schließt als er eröffnet, bewegt sich der Indikator nach unten. Wenn der Preis im Durchschnitt höher schließt als die Eröffnung, bewegt sich der Indikator nach oben.
Transaktionssignale treten auf, wenn der Qstick die Nulllinie überschreitet. Das Kreuzen über Null wird als Kaufsignal verwendet, da es anzeigt, dass der Kaufdruck zunimmt, während Verkaufssignale auftreten, wenn der Indikator unter Null fällt.
Zusätzlich kann ein gleitender Durchschnitt der Qstick-Werte über 'n' Periode gezogen werden, um als Signallinie zu fungieren. Transaktionssignale werden dann generiert, wenn der Qstick-Wert die Triggerlinie überschreitet. Drei ist eine gemeinsame 'n'-Periode für die Signalleitung.
Wenn sich die QSticks über die Signallinie bewegen, zeigt dies an, dass der Preis beginnt, mehr Schließungen über der Eröffnung zu haben, und daher kann der Preis zu steigen beginnen. Wenn der Qstick unter die Signallinie kreuzt, zeigt dies an, dass der Preis beginnt, mehr Schließungen unter der Eröffnung zu haben. Der Preis könnte beginnen, nach unten zu tendieren .
Der Indikator kann auch Abweichungen hervorheben. Wenn der Preis steigt, aber der QStick fällt, zeigt dies, dass die Dynamik nachlassen könnte. Wenn der Preis fällt und QStick steigt, zeigt dies, dass eine Kaufdynamik im Preis bald auftreten kann. Der Indikator kann jedoch Anomalien hervorrufen. Es berücksichtigt keine Kurslücken,. nur Intraday -Kursbewegungen. Wenn der Preis also höher ausfällt, aber unter dem Eröffnungskurs schließt, wird dies immer noch als rückläufig markiert, obwohl der Preis möglicherweise immer noch höher als beim vorherigen Schlusskurs geschlossen hat. Mai könnte zu Abweichungen führen, die nicht unbedingt auf eine rechtzeitige Kursumkehr hindeuten.
Beispiel für die Verwendung des QStick-Indikators
Das folgende Diagramm zeigt einen 20-Perioden-QStick, der auf den SPDR S&P 500 ETF (SPY) angewendet wird.
Wenn der Preis unruhig ist, sind es auch die Kauf- und Verkaufssignale. Auf der linken Seite des Charts gibt es viele Nulllinien-Kreuzungen, die keine profitablen Handelssignale generierten oder den Trend eindeutig identifizierten.
Auf der rechten Seite des Diagramms gab es mehr Trendperioden im Preis. Während dieser Zeit hat der QStick den Trend besser erkannt, blieb über Null, wenn der Preistrend nach oben ging, und unter Null, wenn der Preistrend nach unten ging.
Der Unterschied zwischen dem QStick-Indikator und der Änderungsrate (ROC)
QStick betrachtet die Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs und nimmt dann einen Durchschnitt dieser Differenz. Der ROC -Indikator betrachtet die Differenz zwischen dem aktuellen Schlusskurs und einem Schlusskurs vor 'n' Perioden. Dieser Betrag wird dann durch die letzten 'n' Perioden dividiert und dann mit 100 multipliziert. Die Indikatoren sind ähnlich, aber leicht unterschiedliche Daten werden unterschiedlich berechnet, sodass sie leicht unterschiedliche Handelssignale haben.
Einschränkungen bei der Verwendung des QStick-Indikators
Der QStick-Indikator betrachtet nur historische Daten und nimmt daraus einen gleitenden Durchschnitt. Daher ist es nicht von Natur aus voraussagend, und seine Bewegungen werden in der Regel hinter den tatsächlichen Preisbewegungen zurückbleiben.
Der QStick kann Anomalien erzeugen, wenn der Preis in eine Richtung schwankt, aber die Intraday-Preisbewegung die andere bewegt. Dies kann zu Abweichungen zwischen dem Preis und dem Indikator führen, deutet aber nicht unbedingt auf eine rechtzeitige Preisumkehr hin.
Die Handelssignale müssen nicht unbedingt ideal sein und müssen oft mit einem anderen Filter kombiniert werden. Bei unruhigen Bedingungen wird der Preis über die Nulllinie und/oder die Signallinie peitschen, was zu zahlreichen Verlusttrades führt.
Höhepunkte
Ein fallender QStick signalisiert, dass der Kurs im Durchschnitt niedriger schließt als eröffnet.
Ein steigender Indikator signalisiert, dass der Kurs im Durchschnitt höher schließt als eröffnet.
Der QStick berechnet einen gleitenden Durchschnitt der Differenz zwischen Schluss- und Eröffnungskurs.
Der QStick kann Handelssignale basierend auf Signallinien- oder Nulllinienkreuzungen generieren.
