Indicador Qstick

O que é o indicador Qstick

O indicador Qstick é um indicador de análise técnica desenvolvido por Tushar Chande para identificar numericamente tendências em um gráfico de preços. É calculado tomando uma média móvel de período 'n' da diferença entre os preços de abertura e fechamento. Um valor Qstick maior que zero significa que a maioria dos últimos 'n' dias subiu, indicando que a pressão de compra tem aumentado.

O indicador Qstick também é chamado de Quick Stick. Não está amplamente disponível em software de negociação e gráficos.

A fórmula para o indicador QStick é

$\begin&\text = \text ( \text - \text ) \&\textbf \&\text = \text{Média móvel exponencial} \&\text = \text{Média móvel simples } \&sou p;\text = \text{Preço de fechamento do período} \&\text = \text{Preço de abertura do período} \\end$

Existe a opção de adicionar uma média móvel simples (SMA) do indicador QStick. Isso cria uma linha de sinal.

Como calcular o indicador QStick

1. Registre as diferenças entre o preço de fechamento e de abertura para cada período.

2. Decida quantos períodos usar na EMA ou SMA. Quanto mais períodos usados, mais suave o indicador e menos sinais, melhor para identificar a tendência geral.

3. Calcule a EMA ou SMA quando houver pontos de dados suficientes (fechados).

4. Opção: calcular um SMA dos cálculos do Qstick. Isso fornece uma linha de sinal. Três é o período comum usado para linhas de sinal.

O que o indicador Qstick lhe diz?

O QStick mede a pressão de compra e venda, tomando uma média da diferença entre os preços de fechamento e abertura. Quando o preço, em média, está fechando mais baixo do que abre, o indicador se move para baixo. Quando o preço, em média, está fechando mais alto que o aberto, o indicador sobe.

Os sinais de transação ocorrem quando o Qstick cruza acima da linha zero. Cruzar acima de zero é usado como um sinal de compra porque indica que a pressão de compra está aumentando, enquanto os sinais de venda ocorrem quando o indicador se move abaixo de zero.

Além disso, uma média móvel de período 'n' dos valores do Qstick pode ser desenhada para atuar como uma linha de sinal. Os sinais de transação são então gerados quando o valor do Qstick cruza a linha de disparo. Três é um período 'n' comum para a linha de sinal.

Quando os QSticks se movem acima da linha de sinal, isso indica que o preço está começando a ter mais fechamentos acima da abertura e, portanto, o preço pode estar começando a subir. Quando o Qstick cruza abaixo da linha de sinal, indica que o preço está começando, tem mais fechamentos abaixo da abertura. O preço pode estar começando a cair.

O indicador também pode destacar divergência. Quando o preço está subindo, mas o QStick está caindo, isso mostra que o momento pode estar diminuindo. Quando o preço está caindo e o QStick está subindo, isso mostra que o impulso de compra no preço pode ocorrer em breve. O indicador pode produzir anomalias, no entanto. Não leva em conta os gaps,. apenas a ação do preço intradiário . Portanto, se o preço abrir mais, mas fechar abaixo da abertura, isso ainda será marcado como baixa, mesmo que o preço ainda tenha fechado mais alto que o fechamento anterior. Pode resultar em divergência que não indica necessariamente uma reversão oportuna no preço.

Exemplo de como usar o indicador QStick

O gráfico a seguir mostra um QStick de 20 períodos aplicado ao SPDR S&P 500 ETF (SPY).

Quando o preço está instável, o mesmo acontece com os sinais de compra e venda. No lado esquerdo do gráfico, há muitos cruzamentos de linha zero que não geraram sinais comerciais lucrativos, nem identificaram a tendência de forma conclusiva.

No lado direito do gráfico, havia mais períodos de tendência no preço. Durante esse período, o QStick fez um trabalho melhor ao identificar a tendência, ficando acima de zero quando a tendência de preço estava em alta e abaixo de zero quando a tendência de preço estava em baixa.

A diferença entre o indicador QStick e a taxa de mudança (ROC)

O QStick analisa a diferença entre os preços de abertura e fechamento e, em seguida, obtém uma média dessa diferença. O indicador ROC analisa a diferença entre o preço de fechamento atual e um preço de fechamento 'n' períodos atrás. Esse valor é então dividido pelo fechamento 'n' períodos anteriores e depois multiplicado por 100. Os indicadores são semelhantes, mas os dados ligeiramente diferentes são calculados de forma diferente, então eles terão sinais comerciais ligeiramente diferentes.

Limitações do uso do indicador QStick

O indicador QStick apenas analisa os dados históricos e obtém uma média móvel deles. Portanto, não é inerentemente preditivo e seus movimentos normalmente ficam atrás dos movimentos reais do preço.

O QStick pode produzir anomalias quando o preço está aberto em uma direção, mas a ação do preço intradiário move a outra. Isso pode causar divergências entre o preço e o indicador, mas pode não indicar necessariamente uma reversão oportuna no preço.

Os sinais de negociação podem não ser necessariamente ideais e muitas vezes precisam ser combinados com algum outro filtro. Em condições agitadas, o preço oscilará na linha zero e/ou na linha de sinal, gerando inúmeras negociações perdedoras.

Destaques

• Um QStick em queda sinaliza que o preço está fechando mais baixo do que abriu, em média.

• Um indicador em alta sinaliza que o preço está fechando mais alto do que abriu, em média.

• O QStick calcula uma média móvel da diferença entre os preços de fechamento e de abertura.

• O QStick pode gerar sinais de negociação com base em cruzamentos de linha de sinal ou linha zero.