Qstick-indikator

Vad är Qstick-indikatorn

Qstick-indikatorn är en teknisk analysindikator utvecklad av Tushar Chande för att numeriskt identifiera trender på ett prisdiagram. Den beräknas genom att ta ett glidande medelvärde för 'n' period av skillnaden mellan öppnings- och stängningskursen. Ett Qstick-värde större än noll betyder att majoriteten av de senaste 'n' dagarna har gått upp, vilket indikerar att köptrycket har ökat.

Qstick-indikatorn kallas även Quick Stick. Det är inte allmänt tillgängligt i handels- och kartprogram.

Formeln för QStick-indikatorn är

$\begin&\text = \text ( \text - \text{Öppna} ) \&\textbf{där:} \&\text = \text{Exponentiellt glidande medelvärde} \&\text = \text{Enkelt glidande medelvärde } \&am p;\text{Stäng} = \text{Stängkurs för period} \&\text{Öppen} = \text{Öppningskurs för period} \\end$

Det finns möjlighet att lägga till ett enkelt glidande medelvärde (SMA) av QStick-indikatorn. Detta skapar en signallinje.

Hur man beräknar QStick-indikatorn

1. Registrera skillnader mellan stängnings- och öppningskursen för varje period.

2. Bestäm hur många perioder som ska användas i EMA eller SMA. Ju fler perioder som används, desto mjukare indikator och desto färre signaler, bättre för att identifiera den övergripande trenden.

3. Beräkna EMA eller SMA när det finns tillräckligt med (nära-öppna) datapunkter.

4. Alternativ: beräkna en SMA för Qstick-beräkningarna. Detta ger en signallinje. Tre är en vanlig period som används för signallinjer.

Vad säger Qstick-indikatorn dig?

QStick mäter köp- och säljtryck och tar ett genomsnitt av skillnaden mellan stängnings- och öppningspriser. När priset i genomsnitt stänger lägre än det öppnar, rör sig indikatorn lägre. När priset i genomsnitt stänger högre än det öppna, går indikatorn uppåt.

Transaktionssignaler uppstår när Qsticken passerar över nolllinjen. Korsning över noll används som en köpsignal eftersom det indikerar att köptrycket ökar, medan säljsignaler uppstår när indikatorn går under noll.

Dessutom kan ett 'n' period glidande medelvärde av Qstick-värdena ritas för att fungera som en signallinje. Transaktionssignaler genereras sedan när Qstick-värdet passerar genom triggerlinjen. Tre är en gemensam 'n'-period för signalledning.

När QSticks rör sig över signallinjen indikerar det att priset börjar få fler stängningar över det öppna, och därför kan priset börja stiga. När Qstick korsar under signallinjen indikerar det att priset börjar ha fler stängningar under öppet. Priset kan börja trenda lägre.

Indikatorn kan också markera divergens. När priset stiger men QStick faller visar det att momentum kan avta. När priset faller och QStick stiger, visar detta att köpmomentum i pris kan inträffa snart. Indikatorn kan dock ge anomalier. Det tar inte hänsyn till luckor,. bara intradagsprisåtgärder. Därför, om prisskillnaderna är högre, men stänger under den öppna, markeras detta fortfarande som baisse även om priset fortfarande kan ha stängt högre än föregående stängning. Maj kan resultera i avvikelser som inte nödvändigtvis indikerar att priset ändras i tid.

Exempel på hur man använder QStick-indikatorn

Följande diagram visar en 20-periods QStick applicerad på SPDR S&P 500 ETF (SPY).

När priset är hackigt, så är köp- och säljsignalerna det också. På den vänstra sidan av diagrammet finns det många nolllinjekorsningar som inte genererade lönsamma handelssignaler och inte heller identifierade trenden definitivt.

På höger sida av diagrammet fanns det fler trendperioder i priset. Under denna period gjorde QStick ett bättre jobb med att identifiera trenden, höll sig över noll när pristrenden var upp och stannade under noll när pristrenden var nere.

Skillnaden mellan QStick Indicator och Rate of Change (ROC)

QStick tittar på skillnaden mellan öppnings- och stängningskurser och tar sedan ett genomsnitt av den skillnaden. ROC - indikatorn tittar på skillnaden mellan det aktuella stängningspriset och ett stängningskurs 'n' för perioder sedan. Det beloppet divideras sedan med de nära 'n' perioderna sedan och multipliceras sedan med 100. Indikatorerna är likartade men tittar på lite olika data beräknas annorlunda, så de kommer att ha något olika handelssignaler.

Begränsningar för att använda QStick-indikatorn

QStick-indikatorn tittar bara på historisk data och tar ett glidande medelvärde av det. Därför är det inte i sig förutsägande, och dess rörelser kommer vanligtvis att släpa efter de faktiska prisrörelserna.

QStick kan skapa anomalier när priset går i en riktning men prisåtgärden under dagen flyttar den andra. Detta kan orsaka avvikelser mellan priset och indikatorn men behöver inte nödvändigtvis indikera att priset ändras i tid.

Handelssignalerna behöver inte nödvändigtvis vara idealiska och behöver ofta kombineras med något annat filter. Under hackiga förhållanden kommer priset att svänga över nolllinjen och/eller signallinjen, vilket genererar många förlorade affärer.

##Höjdpunkter

• En fallande QStick signalerar att priset i genomsnitt stänger lägre än det öppnade.

• En stigande indikator signalerar att priset i genomsnitt stänger högre än det öppnade.

• QSticken beräknar ett glidande medelvärde av skillnaden mellan stängnings- och öppningskurser.

• QStick kan generera handelssignaler baserade på signallinje- eller nolllinjekorsningar.