Qstick-indikator
Hvad er Qstick-indikatoren
Qstick-indikatoren er en teknisk analyseindikator udviklet af Tushar Chande til numerisk at identificere tendenser på et prisdiagram. Det beregnes ved at tage et 'n'-periode glidende gennemsnit af forskellen mellem åbnings- og lukkekursen. En Qstick-værdi større end nul betyder, at størstedelen af de sidste 'n' dage har været oppe, hvilket indikerer, at købspresset har været stigende.
Qstick-indikatoren kaldes også Quick Stick. Det er ikke almindeligt tilgængeligt i handels- og diagramsoftware.
Formlen for QStick-indikatoren er
Der er mulighed for at tilføje et simpelt glidende gennemsnit (SMA) af QStick-indikatoren. Dette skaber en signallinje.
Sådan beregnes QStick-indikatoren
Registrer forskelle mellem lukke- og åbningskursen for hver periode.
Beslut dig for, hvor mange perioder der skal bruges i EMA eller SMA. Jo flere perioder der bruges, jo jævnere er indikatoren og jo færre signaler, bedre til at identificere den overordnede tendens.
Beregn EMA eller SMA, når der er nok (tæt-åbne) datapunkter.
Mulighed: Beregn en SMA af Qstick-beregningerne. Dette giver en signallinje. Tre er den almindelige periode, der bruges til signallinjer.
Hvad fortæller Qstick-indikatoren dig?
QStick måler købs- og salgstryk og tager et gennemsnit af forskellen mellem lukke- og åbningspriser. Når prisen i gennemsnit lukker lavere end den åbner, rykker indikatoren lavere. Når prisen i gennemsnit lukker højere end den åbne, rykker indikatoren op.
Transaktionssignaler opstår, når Qstick'en krydser over nullinjen. Kryds over nul bruges som et købssignal, fordi det indikerer, at købspresset er stigende, mens salgssignaler opstår, når indikatoren bevæger sig under nul.
Derudover kan et 'n'-periode glidende gennemsnit af Qstick-værdierne tegnes for at fungere som en signallinje. Transaktionssignaler genereres derefter, når Qstick-værdien krydser triggerlinjen. Tre er en fælles 'n' periode for signallinje.
Når QSticks bevæger sig over signallinjen, indikerer det, at prisen begynder at have flere lukninger over den åbne, og derfor kan prisen begynde at stige. Når Qstick krydser under signallinjen, indikerer det, at prisen starter, har flere lukker under den åbne. Prisen begynder muligvis at falde.
Indikatoren kan også fremhæve divergens. Når prisen stiger, men QStick falder, viser det, at momentum kan aftage. Når prisen falder, og QStick stiger, viser dette, at der snart kan opstå købsmomentum i prisen. Indikatoren kan dog producere anomalier. Det tager ikke højde for huller,. kun intradag prishandling. Derfor, hvis kursgabet er højere, men lukker under det åbne, er dette stadig markeret som bearish, selvom prisen stadig kan have lukket højere end den foregående lukning. Maj kan resultere i divergens, som ikke nødvendigvis indikerer en rettidig vending i prisen.
Eksempel på hvordan man bruger QStick-indikatoren
Følgende diagram viser en 20-perioders QStick anvendt på SPDR S&P 500 ETF (SPY).
Når prisen er hakkende, er købs- og salgssignalerne det også. På venstre side af diagrammet er der mange nul-line crossovers, der ikke genererede profitable handelssignaler eller identificerede tendensen endegyldigt.
På højre side af diagrammet var der flere trendperioder i prisen. I denne periode gjorde QStick et bedre stykke arbejde med at identificere trenden, idet den holdt sig over nul, når pristendensen var op, og holdt sig under nul, når pristendensen var nedadgående.
Forskellen mellem QStick-indikatoren og ændringshastigheden (ROC)
QStick ser på forskellen mellem åbnings- og lukkekurser og tager derefter et gennemsnit af denne forskel. ROC - indikatoren ser på forskellen mellem den aktuelle lukkekurs og en lukkekurs 'n' for perioder siden. Dette beløb divideres derefter med de tætte 'n' perioder siden og ganges derefter med 100. Indikatorerne ligner hinanden, men ser på lidt forskellige data beregnes forskelligt, så de vil have lidt forskellige handelssignaler.
Begrænsninger ved brug af QStick-indikatoren
QStick-indikatoren ser kun på historiske data og tager et glidende gennemsnit af dem. Derfor er den ikke i sig selv forudsigelig, og dens bevægelser vil typisk halte bagefter de faktiske bevægelser i pris.
QStick kan producere uregelmæssigheder, når prisen går i en retning, men intradag-prishandlingen flytter den anden. Dette kan forårsage afvigelser mellem prisen og indikatoren, men indikerer ikke nødvendigvis en rettidig vending i prisen.
Handelssignalerne er måske ikke nødvendigvis ideelle og skal ofte kombineres med et andet filter. Under ujævne forhold vil prisen piskesave hen over nullinjen og/eller signallinjen, hvilket genererer adskillige tabende handler.
##Højdepunkter
Et faldende QStick signalerer, at prisen i gennemsnit lukker lavere end den åbnede.
En stigende indikator signalerer, at prisen i gennemsnit lukker højere end den åbnede.
QStick beregner et glidende gennemsnit af forskellen mellem lukke- og åbningskurser.
QStick kan generere handelssignaler baseret på signal-linje eller nul-line crossovers.
