Indicatore Qstick

Cos'è l'indicatore Qstick

L'indicatore Qstick è un indicatore di analisi tecnica sviluppato da Tushar Chande per identificare numericamente le tendenze su un grafico dei prezzi. Viene calcolato prendendo una media mobile 'n' periodo della differenza tra i prezzi di apertura e chiusura. Un valore Qstick maggiore di zero significa che la maggior parte degli ultimi 'n' giorni sono aumentati, indicando che la pressione all'acquisto è aumentata.

L'indicatore Qstick è anche chiamato Quick Stick. Non è ampiamente disponibile nei software di trading e grafici.

La formula per l'indicatore QStick è

$\begin&\text = \text ( \text - \text ) \&\textbf \&\text = \text \&\text = \text \&sono p;\text = \text \&\text = \text \\end$

C'è la possibilità di aggiungere una media mobile semplice (SMA) dell'indicatore QStick. Questo crea una linea di segnale.

Come calcolare l'indicatore QStick

1. Registra le differenze tra il prezzo di chiusura e quello di apertura per ciascun periodo.

2. Decidi quanti periodi utilizzare nell'EMA o SMA. Più periodi sono utilizzati, più l'indicatore è fluido e minori sono i segnali, meglio per identificare l'andamento generale.

3. Calcolare l'EMA o la SMA una volta che ci sono punti dati sufficienti (chiudi-aperti).

4. Opzione: calcola un SMA dei calcoli Qstick. Ciò fornisce una linea di segnale. Tre è il periodo comune utilizzato per le linee di segnale.

Cosa ti dice l'indicatore Qstick?

Il QStick misura la pressione di acquisto e di vendita, prendendo una media della differenza tra i prezzi di chiusura e di apertura. Quando il prezzo, in media, sta chiudendo a un livello inferiore rispetto all'apertura, l'indicatore si sposta al ribasso. Quando il prezzo, in media, sta chiudendo al di sopra dell'apertura, l'indicatore si sposta verso l'alto.

I segnali di transazione si verificano quando il Qstick supera la linea dello zero. Il superamento dello zero viene utilizzato come segnale di acquisto perché indica che la pressione all'acquisto è in aumento, mentre i segnali di vendita si verificano quando l'indicatore si sposta sotto lo zero.

Inoltre, è possibile tracciare una media mobile 'n' periodo dei valori Qstick per fungere da linea di segnale. I segnali di transazione vengono quindi generati quando il valore Qstick attraversa la linea di trigger. Tre è un periodo 'n' comune per la linea del segnale.

Quando il QStick si sposta sopra la linea del segnale, indica che il prezzo inizia ad avere più chiusure sopra l'apertura, e quindi il prezzo potrebbe iniziare a salire. Quando il Qstick incrocia al di sotto della linea del segnale, indica che il prezzo sta iniziando con più chiusure sotto l'apertura. Il prezzo potrebbe iniziare a diminuire.

L'indicatore può anche evidenziare la divergenza. Quando il prezzo è in aumento ma il QStick è in calo, mostra che lo slancio potrebbe diminuire. Quando il prezzo è in calo e QStick è in aumento, questo mostra che potrebbe verificarsi presto uno slancio di acquisto nel prezzo. L'indicatore può produrre anomalie, però. Non tiene conto delle lacune,. ma solo dell'azione dei prezzi intraday. Pertanto, se il prezzo è più alto, ma si chiude al di sotto dell'apertura, questo è ancora contrassegnato come ribassista anche se il prezzo potrebbe aver ancora chiuso al di sopra della chiusura precedente. Il mese di maggio potrebbe comportare una divergenza che non indica necessariamente un'inversione tempestiva del prezzo.

Esempio di utilizzo dell'indicatore QStick

Il grafico seguente mostra un QStick a 20 periodi applicato all'SPDR S&P 500 ETF (SPY).

Quando il prezzo è instabile, lo sono anche i segnali di acquisto e vendita. Sul lato sinistro del grafico ci sono molti crossover a linea zero che non hanno generato segnali commerciali redditizi, né identificato in modo definitivo il trend.

Sul lato destro del grafico, c'erano più periodi di tendenza nel prezzo. Durante questo periodo il QStick ha fatto un lavoro migliore nell'identificare la tendenza, rimanendo sopra lo zero quando la tendenza dei prezzi era in aumento e rimanendo sotto lo zero quando la tendenza dei prezzi era in ribasso.

La differenza tra l'indicatore QStick e il tasso di variazione (ROC)

QStick esamina la differenza tra i prezzi di apertura e di chiusura, quindi calcola una media di tale differenza. L' indicatore ROC esamina la differenza tra il prezzo di chiusura corrente e un prezzo di chiusura 'n' periodi fa. Tale importo viene quindi diviso per i periodi di chiusura 'n' fa e quindi moltiplicato per 100. Gli indicatori sono simili ma osservano dati leggermente diversi vengono calcolati in modo diverso, quindi avranno segnali commerciali leggermente diversi.

Limitazioni dell'utilizzo dell'indicatore QStick

L'indicatore QStick esamina solo i dati storici e ne prende una media mobile. Pertanto, non è intrinsecamente predittivo e i suoi movimenti in genere rimarranno indietro rispetto ai movimenti effettivi del prezzo.

Il QStick può produrre anomalie quando il prezzo è divaricato in una direzione ma l'azione del prezzo intraday sposta l'altra. Ciò può causare divergenze tra il prezzo e l'indicatore, ma potrebbe non indicare necessariamente un'inversione tempestiva del prezzo.

I segnali commerciali potrebbero non essere necessariamente ideali e spesso devono essere combinati con qualche altro filtro. In condizioni instabili, il prezzo si muoverà attraverso la linea zero e/o la linea del segnale, generando numerosi scambi in perdita.

Mette in risalto

• Un QStick in calo segnala che il prezzo sta chiudendo a un livello inferiore rispetto all'apertura, in media.

• Un indicatore in aumento segnala che il prezzo sta chiudendo più in alto di quanto ha aperto, in media.

• Il QStick calcola una media mobile della differenza tra i prezzi di chiusura e di apertura.

• Il QStick può generare segnali commerciali basati su crossover di linea di segnale o zero.