Indicateur Qstick
Qu'est-ce que l'indicateur Qstick
L'indicateur Qstick est un indicateur d'analyse technique développé par Tushar Chande pour identifier numériquement les tendances sur un graphique de prix. Il est calculé en prenant une moyenne mobile sur une période de 'n' de la différence entre les cours d'ouverture et de clôture. Une valeur Qstick supérieure à zéro signifie que la majorité des "n" derniers jours ont été en hausse, ce qui indique que la pression d'achat a augmenté.
L'indicateur Qstick est également appelé Quick Stick. Il n'est pas largement disponible dans les logiciels de trading et de création de graphiques.
La formule de l'indicateur QStick est
Il est possible d'ajouter une moyenne mobile simple (SMA) de l'indicateur QStick. Cela crée une ligne de signal.
Comment calculer l'indicateur QStick
Enregistrez les différences entre le cours de clôture et le cours d'ouverture pour chaque période.
Décidez du nombre de périodes à utiliser dans l'EMA ou la SMA. Plus il y a de périodes utilisées, plus l'indicateur est lisse et moins il y a de signaux, mieux c'est pour identifier la tendance globale.
Calculez l'EMA ou la SMA une fois qu'il y a suffisamment de points de données (fermés-ouverts).
Option : calculer un SMA des calculs Qstick. Cela fournit une ligne de signal. Trois est la période commune utilisée pour les lignes de signal.
Que vous dit l'indicateur Qstick ?
Le QStick mesure la pression d'achat et de vente, en prenant une moyenne de la différence entre les prix de clôture et d'ouverture. Lorsque le prix, en moyenne, ferme plus bas qu'il n'ouvre, l'indicateur se déplace vers le bas. Lorsque le prix, en moyenne, clôture plus haut que l'ouverture, l'indicateur monte.
Les signaux de transaction se produisent lorsque le Qstick passe au-dessus de la ligne zéro. Le franchissement au-dessus de zéro est utilisé comme signal d'achat car il indique que la pression d'achat augmente, tandis que les signaux de vente se produisent lorsque l'indicateur passe en dessous de zéro.
De plus, une moyenne mobile de période 'n' des valeurs Qstick peut être tracée pour agir comme une ligne de signal. Les signaux de transaction sont ensuite générés lorsque la valeur Qstick traverse la ligne de déclenchement. Trois est une période "n" commune pour la ligne de signal.
Lorsque les QSticks se déplacent au-dessus de la ligne de signal, cela indique que le prix commence à avoir plus de clôtures au-dessus de l'ouverture, et donc le prix peut commencer à augmenter. Lorsque le Qstick passe en dessous de la ligne de signal, cela indique que le prix commence à avoir plus de clôtures en dessous de l'ouverture. Le prix peut commencer à baisser.
L'indicateur peut également mettre en évidence une divergence. Lorsque le prix augmente mais que le QStick baisse, cela montre que l'élan peut s'essouffler. Lorsque le prix baisse et que QStick augmente, cela montre que la dynamique d'achat du prix peut se produire bientôt. L'indicateur peut cependant produire des anomalies. Il ne tient pas compte des écarts,. seulement de l'action des prix intrajournaliers. Par conséquent, si le prix s'écarte plus haut, mais ferme en dessous de l'ouverture, cela est toujours marqué comme baissier même si le prix peut encore avoir clôturé plus haut que la clôture précédente. Mai pourrait entraîner une divergence qui n'indique pas nécessairement une inversion des prix en temps opportun.
Exemple d'utilisation de l'indicateur QStick
Le graphique suivant montre un QStick de 20 périodes appliqué au SPDR S&P 500 ETF (SPY).
Lorsque le prix est agité, les signaux d'achat et de vente le sont aussi. Sur le côté gauche du graphique, il y a de nombreux croisements de ligne zéro qui n'ont pas généré de signaux commerciaux rentables, ni identifié la tendance de manière concluante.
Sur le côté droit du graphique, il y avait plus de périodes de tendance dans le prix. Au cours de cette période, le QStick a mieux identifié la tendance, restant au-dessus de zéro lorsque la tendance des prix était à la hausse et restant en dessous de zéro lorsque la tendance des prix était à la baisse.
La différence entre l'indicateur QStick et le taux de changement (ROC)
QStick examine la différence entre les prix d'ouverture et de clôture, puis prend une moyenne de cette différence. L' indicateur ROC examine la différence entre le cours de clôture actuel et un cours de clôture il y a 'n' périodes. Ce montant est ensuite divisé par les 'n' périodes proches, puis multiplié par 100. Les indicateurs sont similaires mais les données légèrement différentes sont calculées différemment, de sorte qu'ils auront des signaux commerciaux légèrement différents.
Limitations de l'utilisation de l'indicateur QStick
L'indicateur QStick ne regarde que les données historiques et en prend une moyenne mobile. Par conséquent, il n'est pas intrinsèquement prédictif et ses mouvements seront généralement en retard par rapport aux mouvements réels des prix.
Le QStick peut produire des anomalies lorsque le prix s'écarte dans une direction mais que l'action des prix intrajournaliers déplace l'autre. Cela peut entraîner des divergences entre le prix et l'indicateur, mais n'indique pas nécessairement une inversion de prix en temps opportun.
Les signaux commerciaux ne sont pas nécessairement idéaux et doivent souvent être combinés avec un autre filtre. Dans des conditions agitées, le prix passera par-dessus la ligne zéro et/ou la ligne de signal, générant de nombreuses transactions perdantes.
Points forts
Un QStick en baisse signale que le prix clôture plus bas qu'il n'a ouvert, en moyenne.
Un indicateur à la hausse signale que le prix clôture plus haut qu'il n'a ouvert, en moyenne.
Le QStick calcule une moyenne mobile de la différence entre les cours de clôture et d'ouverture.
Le QStick peut générer des signaux commerciaux basés sur des croisements de ligne de signal ou de ligne zéro.
