Осциллятор Макклеллана
Что такое осциллятор Макклеллана?
Осциллятор МакКлеллана — это индикатор широты рынка,. основанный на разнице между количеством повышающихся и снижающихся выпусков на фондовой бирже, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) или NASDAQ.
Индикатор используется, чтобы показать сильные сдвиги настроений в индексах, называемые широтными толчками. Это также помогает анализировать силу тренда индекса с помощью расхождения или подтверждения.
Формула для осциллятора Макклеллан
Есть две формулы для осциллятора Макклеллана. Первоначальная формула, которая корректирует изменения количества акций, котирующихся на фондовой бирже. Скорректированная формула позволяет лучше сравнивать значения за более длительные периоды времени.
< span class="vlist" style="height:4.750000000000001em;">< span class="mord">где:EMA=<промежуток класса="м ord">Экспоненциальное скользящее среднееУлучшения=Количество акций, торгующихся выше своего< span style="top:-2.4099999999999993em;"></ span>закрытие предыдущего дня Отклоняется=Количество акций, торгующихся ниже ихзакрытие предыдущего дня< /span>
Как рассчитать осциллятор Макклеллана
Чтобы начать расчет, отследите на фондовой бирже «Авансы — Падения» за 19 и 39 дней. Рассчитайте для них простое среднее,. а не экспоненциальное скользящее среднее (EMA).
Используйте эти простые значения в качестве значений EMA предыдущего дня в формулах 19- и 39-дневных EMA.
Рассчитайте 19- и 39-дневные EMA.
Рассчитайте значение осциллятора Макклеллана.
Теперь, когда значение рассчитано, при следующем расчете используйте это значение для EMA предыдущего дня. Начните рассчитывать EMA по формуле вместо простых средних значений.
При использовании скорректированной формулы шаги те же, за исключением использования ANA вместо использования Advances-Declines.
Что вам говорит осциллятор Макклеллана?
Осциллятор Макклеллана — это индикатор, основанный на широте рынка, который технические аналитики могут использовать в сочетании с другими техническими инструментами для определения общего состояния фондового рынка и оценки силы его текущего тренда.
Поскольку индикатор основан на всех акциях на бирже, он сравнивается с движением цен индексов, отражающих эту биржу, или с основными индексами, такими как S&P 500.
Положительные и отрицательные значения показывают, растет или падает больше акций в среднем. Индикатор положителен, когда 19-дневная EMA выше 39-дневной EMA, и отрицателен, когда 19-дневная EMA ниже 39-дневной EMA.
Положительный и растущий индикатор говорит о том, что запасы на бирже накапливаются. Отрицательный и падающий индикатор сигнализирует о том, что акции продаются. Обычно такое действие подтверждает текущую тенденцию индекса.
Переход от положительного к отрицательному или наоборот может сигнализировать об изменении тренда в отслеживаемом индексе или бирже. Когда индикатор совершает большое движение, обычно на 100 и более пунктов, от отрицательной территории к положительной, это называется широтой. Это означает, что большое количество акций поднялось после медвежьего движения. Поскольку фондовый рынок со временем имеет тенденцию к росту, это положительный сигнал, который может указывать на то, что индекс достиг дна и цены в целом движутся вверх.
Когда цены индекса и индикатор движутся в разных направлениях, текущий тренд индекса может быть недостаточно сильным. Бычья дивергенция возникает, когда осциллятор растет, а индекс падает. Это указывает на то, что индекс может вскоре подняться выше, поскольку все больше акций начинают расти.
Медвежья дивергенция – это когда индекс растет, а индикатор падает. Это означает, что меньшее количество акций поддерживает рост, и цены могут начать снижаться.
В чем разница между осциллятором Макклеллана и индексом суммирования Макклеллана?
Осциллятор Макклеллана был разработан Шерманом и Мэриан Макклеллан, которые также разработали индекс суммирования Макклеллана. Индекс суммирования Макклеллана добавляет осциллятор Макклеллана текущего дня к индексу суммирования Макклеллана предыдущего дня. Другими словами, индекс суммирования является кумулятивной мерой, а осциллятор — нет. В то время как осциллятор может быть более полезен для анализа краткосрочных тенденций, индекс суммирования более применим к более широким и долгосрочным ценовым тенденциям.
Ограничения использования осциллятора McClellan
Индикатор имеет тенденцию давать много сигналов. Всплески ширины, дивергенции и пересечения происходят с некоторой частотой, но не все эти сигналы приведут к движению цены/индекса в ожидаемом направлении. Индикатор склонен давать ложные сигналы, поэтому его следует использовать в сочетании с анализом ценового действия и другими техническими индикаторами.
Индикатор также может быть довольно изменчивым, быстро перемещаясь между положительной и отрицательной территорией. Такое действие указывает на изменчивый рынок,. но это не очевидно до тех пор, пока индикатор не заставит этот разворот несколько раз двигаться.
Изучите, как индикатор действует в течение длительного периода времени и в различных рыночных условиях, прежде чем полагаться на индикатор в торговых целях.
Особенности
Значительное изменение, такое как перемещение на 100 или более пунктов от отрицательного значения к положительному, называется расширением. Это может указывать на то, что на фондовой бирже происходит сильный разворот от нисходящего тренда к восходящему.
Значение выше нуля подтверждает рост индекса, а значение ниже нуля подтверждает снижение индекса.
Когда индекс растет, а осциллятор падает, это предупреждает, что индекс тоже может начать снижаться. Когда индекс падает, а осциллятор растет, это указывает на то, что индекс может начать расти в ближайшее время. Это называется дивергенцией.
Формула Макклелланского осциллятора может быть применена к любой фондовой бирже или группе акций.
