Oscylator ostateczny
Jaki jest ostateczny oscylator?
The Ultimate Oscillator to wskaźnik techniczny, który został opracowany przez Larry'ego Williamsa w 1976 roku, aby zmierzyć dynamikę cen aktywów w wielu przedziałach czasowych. Wykorzystując średnią ważoną trzech różnych ram czasowych, wskaźnik ma mniejszą zmienność i mniej sygnałów handlowych w porównaniu z innymi oscylatorami, które opierają się na jednym przedziale czasowym. Sygnały kupna i sprzedaży są generowane po rozbieżnościach. Ultimately Oscillator generuje mniej sygnałów rozbieżności niż inne oscylatory ze względu na konstrukcję z wieloma ramami czasowymi.
Formuła ostatecznego oscylatora to:
Jak obliczyć ostateczny oscylator
Oblicz Presję Kupna (BP), która jest ceną zamknięcia okresu pomniejszoną o minimum tego okresu lub wcześniejsze zamknięcie, w zależności od tego, która wartość jest niższa. Zapisz te wartości dla każdego okresu, ponieważ zostaną zsumowane w ciągu ostatnich siedmiu, 14 i 28 okresów, aby utworzyć sumę BP.
Oblicz Prawdziwy Zakres (TR), który jest szczytem bieżącego okresu lub poprzednim zamknięciem, w zależności od tego, która wartość jest wyższa, minus najniższą wartość dołka bieżącego okresu lub wcześniejszego zamknięcia. Zapisz te wartości dla każdego okresu, ponieważ zostaną zsumowane w ciągu ostatnich siedmiu, 14 i 28 okresów, aby utworzyć sumę TR Sum.
Oblicz średnią7, 14 i 28, korzystając z obliczeń sum BP i TR z kroków pierwszego i drugiego. Na przykład średnia 7 BP Sum to obliczone wartości BP zsumowane dla ostatnich siedmiu okresów.
Oblicz ostateczny oscylator używając wartości Average7, 14 i 28. Average7 ma wagę cztery, Average14 ma wagę dwa, a Average28 ma wagę jeden. Zsumuj wagi w mianowniku (w tym przypadku suma wynosi siedem, czyli 4+2+1). Pomnóż przez 100, gdy inne obliczenia są zakończone.
Co mówi ci ostateczny oscylator?
Ultimate Oscillator to wskaźnik związany z zakresem, którego wartość waha się od 0 do 100. Podobnie jak w przypadku wskaźnika siły względnej (RSI),. poziomy poniżej 30 uważa się za wyprzedane,. a poziomy powyżej 70 za wykupione. Sygnały transakcyjne są generowane, gdy cena porusza się w przeciwnym kierunku niż wskaźnik i opierają się na trzystopniowej metodzie.
Larry Williams opracował Ultimate Oscillator w 1976 roku i opublikował go w magazynie Stocks & Commodities Magazine w 1985. Ponieważ wiele oscylatorów momentum zbyt mocno koreluje z krótkoterminowymi ruchami cen, Williams opracował Ultimate Oscillator, aby uwzględnić wiele ram czasowych, aby wygładzić ruchy wskaźnika i zapewnić bardziej wiarygodny wskaźnik pędu,. z mniejszą liczbą fałszywych rozbieżności.
Fałszywe rozbieżności są powszechne w oscylatorach, które używają tylko jednego przedziału czasowego, ponieważ gdy cena rośnie, oscylator rośnie. Nawet jeśli cena nadal rośnie, oscylator ma tendencję do spadania, tworząc dywergencję, mimo że cena może nadal mieć silny trend .
Aby wskaźnik generował sygnał kupna, Williams zalecił podejście trzyetapowe.
Po pierwsze, musi powstać bycza dywergencja. Dzieje się tak, gdy cena osiąga niższy dołek, ale wskaźnik znajduje się na wyższym dołku.
Po drugie, pierwsze minimum rozbieżności (niższe) musiało być poniżej 30. Oznacza to, że rozbieżność rozpoczęła się na terytorium wyprzedaży i jest bardziej prawdopodobne, że spowoduje odwrócenie ceny w górę.
Po trzecie, oscylator Ultimate musi wznieść się powyżej szczytu dywergencji. Maksimum dywergencji to najwyższy punkt między dwoma dołkami dywergencji.
Williams stworzył tę samą trzyetapową metodę dla sygnałów sprzedaży.
Najpierw musi powstać niedźwiedzia dywergencja. To wtedy cena osiąga wyższy szczyt, ale wskaźnik jest niższy.
Po drugie, pierwszy szczyt dywergencji (wyższy) musi być powyżej 70. Oznacza to, że dywergencja rozpoczęła się na terytorium wykupienia i jest bardziej prawdopodobne, że doprowadzi do odwrócenia się ceny w dół.
Po trzecie, oscylator Ultimate musi spaść poniżej dołka dywergencji. Dolna granica dywergencji to najniższy punkt między dwoma maksimami dywergencji.
Różnica między ostatecznym oscylatorem a oscylatorem stochastycznym
Ultimate Oscillator ma trzy okresy ważności lub ramy czasowe. Oscylator stochastyczny ma tylko jeden. Ultimate Oscillator zazwyczaj nie zawiera linii sygnałowej (można by ją dodać), podczas gdy Stochastic to robi. Chociaż oba wskaźniki generują sygnały handlowe na podstawie dywergencji, sygnały będą się różnić ze względu na różne obliczenia. Ponadto Ultimate Oscillator wykorzystuje trzystopniową metodę rozbieżności w handlu.
Ograniczenia korzystania z ostatecznego oscylatora
Chociaż trzyetapowa metoda handlowania wskaźnikiem może pomóc wyeliminować niektóre słabe transakcje, eliminuje również wiele dobrych. Dywergencja nie występuje we wszystkich punktach odwrócenia ceny. Ponadto odwrócenie nie zawsze nastąpi z powodu wykupienia lub wyprzedania terytorium. Również oczekiwanie, aż oscylator przesunie się powyżej szczytu dywergencji (rozbieżność bycza) lub poniżej dołka dywergencji (dywergencja niedźwiedzia) może oznaczać słaby punkt wejścia, ponieważ cena mogła już znacząco odwrócić się.
Podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników, Ultimate Oscillator nie powinien być używany w odosobnieniu, ale raczej jako część kompletnego planu handlowego. Taki plan będzie zazwyczaj zawierał inne formy analizy, takie jak analiza cen,. inne wskaźniki techniczne i/lub analiza fundamentalna.
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
Sygnał sprzedaży pojawia się, gdy występuje dywergencja niedźwiedzia,. szczyt dywergencji jest powyżej 70, a oscylator spada poniżej dołka dywergencji.
W obliczeniach wskaźnik wykorzystuje trzy ramy czasowe: siedem, 14 i 28 okresów.
Krótszy przedział czasowy ma największą wagę w obliczeniach, a dłuższy przedział czasowy ma najmniejszą wagę.
Sygnały kupna pojawiają się, gdy występuje bycza dywergencja, dolna granica dywergencji jest poniżej 30 na wskaźniku, a oscylator wznosi się powyżej szczytu dywergencji.
