Ultimativer Oszillator

So berechnen Sie den ultimativen Oszillator

1. Berechnen Sie den Kaufdruck (BP), der der Schlusskurs des Zeitraums abzüglich des Tiefs dieses Zeitraums oder des vorherigen Schlusskurses ist, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. Notieren Sie diese Werte für jede Periode, da sie über die letzten sieben, 14 und 28 Perioden summiert werden, um die BD-Summe zu erstellen.

2. Berechnen Sie den True Range (TR), der das Hoch der aktuellen Periode oder der vorherige Schlusskurs ist, je nachdem, welcher Wert höher ist, abzüglich des niedrigsten Werts des Tiefs der aktuellen Periode oder des vorherigen Schlusskurses. Notieren Sie diese Werte für jede Periode, da sie über die letzten sieben, 14 und 28 Perioden summiert werden, um die TR-Summe zu erstellen.

3. Berechnen Sie Average7, 14 und 28 unter Verwendung der BP- und TR-Summenberechnungen aus den Schritten eins und zwei. Beispielsweise besteht die durchschnittliche 7-BP-Summe aus den berechneten BP-Werten, die für die letzten sieben Zeiträume addiert wurden.

4. Berechnen Sie den Ultimate Oscillator mit den Werten Average7, 14 und 28. Average7 hat eine Gewichtung von vier, Average14 hat eine Gewichtung von zwei und Average28 hat eine Gewichtung von eins. Summieren Sie die Gewichte im Nenner (in diesem Fall ist die Summe sieben oder 4+2+1). Multipliziere mit 100, wenn andere Berechnungen abgeschlossen sind.

Was sagt Ihnen der ultimative Oszillator?

Der Ultimate Oscillator ist ein bereichsgebundener Indikator mit einem Wert, der zwischen 0 und 100 schwankt. Ähnlich wie beim Relative Strength Index (RSI) gelten Werte unter 30 als überverkauft und Werte über 70 als überkauft. Handelssignale werden generiert, wenn sich der Preis in die entgegengesetzte Richtung wie der Indikator bewegt, und basieren auf einer dreistufigen Methode.

Larry Williams entwickelte den Ultimate Oscillator 1976 und veröffentlichte ihn 1985 im Stocks & Commodities Magazine. Da viele Momentum-Oszillatoren zu stark mit kurzfristigen Preisbewegungen korrelierten , entwickelte Williams den Ultimate Oscillator, um mehrere Zeitrahmen zu integrieren, um die Bewegungen des Indikators zu glätten und bereitzustellen ein zuverlässigerer Impulsindikator mit weniger falschen Divergenzen.

Falsche Divergenzen sind bei Oszillatoren üblich, die nur einen Zeitrahmen verwenden, denn wenn der Preis steigt, steigt der Oszillator. Selbst wenn der Preis weiter steigt, neigt der Oszillator dazu, zu fallen und eine Divergenz zu bilden, auch wenn der Preis noch stark tendiert .

Damit der Indikator ein Kaufsignal generiert, empfahl Williams einen dreistufigen Ansatz.

• Zunächst muss sich eine bullische Divergenz bilden. Dies ist der Fall, wenn der Preis ein niedrigeres Tief erreicht, der Indikator jedoch ein höheres Tief erreicht.

• Zweitens muss das erste Tief der Divergenz (das untere) unter 30 gewesen sein. Dies bedeutet, dass die Divergenz im überverkauften Bereich begann und eher zu einer Kursumkehr nach oben führen wird.

• Drittens muss der Ultimate-Oszillator über das Divergenzhoch steigen. Das Divergenzhoch ist der Höhepunkt zwischen den beiden Tiefs der Divergenz.

Williams hat die gleiche dreistufige Methode für Verkaufssignale entwickelt.

• Zunächst muss sich eine bärische Divergenz bilden. Dies ist der Fall, wenn der Preis ein höheres Hoch erreicht, der Indikator jedoch ein niedrigeres Hoch aufweist.

• Zweitens muss das erste Hoch der Divergenz (das höhere) über 70 liegen. Dies bedeutet, dass die Divergenz im überkauften Bereich begonnen hat und eher zu einer Preisumkehr nach unten führen wird.

• Drittens muss der Ultimate-Oszillator unter das Divergenztief fallen. Das Divergenztief ist der Tiefpunkt zwischen den beiden Hochs der Divergenz.

Der Unterschied zwischen dem ultimativen Oszillator und dem stochastischen Oszillator

Der Ultimate Oscillator hat drei Lookback-Perioden oder Zeitrahmen. Der Stochastik-Oszillator hat nur einen. Der Ultimate Oscillator enthält normalerweise keine Signalleitung (eine könnte hinzugefügt werden), während der Stochastik dies tut. Während beide Indikatoren Handelssignale basierend auf Divergenz generieren, werden die Signale aufgrund der unterschiedlichen Berechnungen unterschiedlich sein. Außerdem verwendet der Ultimate Oscillator eine dreistufige Methode für den Divergenzhandel.

Einschränkungen bei der Verwendung des ultimativen Oszillators

Während die dreistufige Handelsmethode für den Indikator dazu beitragen kann, einige schlechte Trades zu eliminieren, eliminiert sie auch viele gute. Divergenz ist nicht an allen Preisumkehrpunkten vorhanden. Außerdem wird eine Trendwende nicht immer aus dem überkauften oder überverkauften Bereich heraus erfolgen. Auch das Warten darauf, dass sich der Oszillator über das Divergenzhoch (bullische Divergenz) oder unter das Divergenztief (bärische Divergenz) bewegt, könnte einen schlechten Einstiegspunkt bedeuten, da der Preis möglicherweise bereits deutlich in die Umkehrrichtung gelaufen ist.

Wie alle Indikatoren sollte der Ultimate Oscillator nicht isoliert verwendet werden, sondern als Teil eines vollständigen Handelsplans. Ein solcher Plan umfasst in der Regel andere Analyseformen wie Preisanalysen,. andere technische Indikatoren und/oder Fundamentalanalysen.

Höhepunkte

• Ein Verkaufssignal tritt auf, wenn es eine bärische Divergenz gibt, das Divergenzhoch über 70 liegt und der Oszillator dann unter das Divergenztief fällt.

• Der Indikator verwendet bei seiner Berechnung drei Zeitrahmen: sieben, 14 und 28 Perioden.

• Der kürzere Zeitrahmen hat das größte Gewicht in der Berechnung, während der längere Zeitrahmen das geringste Gewicht hat.

• Kaufsignale treten auf, wenn es eine bullische Divergenz gibt, das Divergenztief unter 30 auf dem Indikator liegt und der Oszillator dann über das Divergenzhoch steigt.