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Oscillateur ultime

Oscillateur ultime
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Qu'est-ce que l'Ultimate Oscillator ?

L'Ultimate Oscillator est un indicateur technique qui a été développé par Larry Williams en 1976 pour mesurer la dynamique des prix d'un actif sur plusieurs périodes. En utilisant la moyenne pondérée de trois délais différents, l'indicateur a moins de volatilité et moins de signaux commerciaux par rapport aux autres oscillateurs qui reposent sur un seul délai. Les signaux d'achat et de vente sont générés suite aux divergences. L'Ultimately Oscillator génère moins de signaux de divergence que les autres oscillateurs en raison de sa construction multi-période.

La formule de l'oscillateur ultime est :

UO= [(A7 ×4)+( A14×2)< mois>+A284+< /mo>2+1]</ mrow>×100où :<mstyle scriptlevel="0" style d'affichage ="true">UO =Oscillateur Ultime A=Moyenne Pression d'achat (BP)=Fermer−Min( Faible,PC) </ms tyle>PC=Fermeture préalable< /mstyle>Plage vraie (TR) =< /mo>Max(Élevé,Avant la clôture )−Plage vraie (TR) =Min(< mtext>Faible,Fermeture avant) Moyenne7=∑p=1 7BP∑p< /mi>=17TRMoyenne14 =∑p=1</ mn>14BP∑ p=114TR< /mfrac>< /mtd>Moyenne28= ∑p=128< /mn>BP∑p=</ mois>128TR \begin &\text = \left [ \frac{ ( \text7 \times 4 ) + ( \text{14} \times 2 ) + \text{28} }{ 4 + 2 + 1 } \right ] \times 100 \ &\textbf{ où :} \ &\text = \text \ &\text = \text \ &\text{Pression d'achat (BP)} = \text - \text ( \text, \text ) \ &\text = \text \ &\text{True Range (TR) } = \text ( \text, \text ) - \ &\phantom {\text{True Range (TR) } =} \text ( \text, \text ) \ &\text7 = \frac{ \sum^{7} \text }{ \sum{7} \text } \ &\text{14} = \frac{ \sum{14} \text }{ \sum_{14} \text } \ &\text {28} = \frac{ \sum{28} \text }{ \sum_^{28} \text } \ \end

Comment calculer l'oscillateur ultime

  1. Calculez la pression d'achat (BP) qui est le prix de clôture de la période moins le plus bas de cette période ou de la clôture précédente, selon la valeur la plus basse. Enregistrez ces valeurs pour chaque période car elles seront additionnées sur les sept, 14 et 28 dernières périodes pour créer BP Sum.

  2. Calculez le True Range (TR) qui est le plus haut de la période actuelle ou la clôture précédente, selon la valeur la plus élevée, moins la valeur la plus basse du plus bas de la période actuelle ou de la clôture précédente. Enregistrez ces valeurs pour chaque période car elles seront additionnées sur les sept, 14 et 28 dernières périodes pour créer TR Sum.

  3. Calculez la moyenne 7, 14 et 28 à l'aide des calculs des sommes BP et TR des étapes 1 et 2. Par exemple, la somme BP moyenne7 correspond aux valeurs BP calculées additionnées pour les sept dernières périodes.

  4. Calculez l'Ultimate Oscillator à l'aide des valeurs Average7, 14 et 28. Moyenne7 a un poids de quatre, Moyenne14 a un poids de deux et Moyenne28 a un poids de un. Additionnez les poids au dénominateur (dans ce cas, la somme est sept, ou 4+2+1). Multipliez par 100 lorsque les autres calculs sont terminés.

Que vous dit l'Ultimate Oscillator ?

L'Ultimate Oscillator est un indicateur lié à une plage avec une valeur qui fluctue entre 0 et 100. Semblable à l' indice de force relative (RSI),. les niveaux inférieurs à 30 sont considérés comme survendus et les niveaux supérieurs à 70 sont considérés comme surachetés. Les signaux de trading sont générés lorsque le prix évolue dans la direction opposée à celle de l'indicateur et sont basés sur une méthode en trois étapes.

Larry Williams a développé l'Ultimate Oscillator en 1976 et l'a publié dans Stocks & Commodities Magazine en 1985. Avec de nombreux oscillateurs de momentum trop fortement corrélés aux mouvements de prix à court terme, Williams a développé l'Ultimate Oscillator pour incorporer plusieurs délais afin de lisser les mouvements de l'indicateur et fournir un indicateur de momentum plus fiable,. avec moins de fausses divergences.

Les fausses divergences sont courantes dans les oscillateurs qui n'utilisent qu'une seule période, car lorsque le prix augmente, l'oscillateur augmente. Même si le prix continue d'augmenter, l'oscillateur a tendance à baisser, formant une divergence même si le prix peut toujours avoir une forte tendance .

Pour que l'indicateur génère un signal d'achat, Williams a recommandé une approche en trois étapes.

  • Premièrement, une divergence haussière doit se former. C'est à ce moment que le prix atteint un plus bas mais que l'indicateur est à un plus bas.

  • Deuxièmement, le premier plus bas de la divergence (le plus bas) doit avoir été inférieur à 30. Cela signifie que la divergence a commencé à partir d'un territoire de survente et est plus susceptible d'entraîner un renversement des prix à la hausse.

  • Troisièmement, l'oscillateur Ultimate doit s'élever au-dessus de la divergence élevée. Le haut de la divergence est le point haut entre les deux bas de la divergence.

Williams a créé la même méthode en trois étapes pour les signaux de vente.

  • Premièrement, une divergence baissière doit se former. C'est à ce moment que le prix atteint un plus haut mais que l'indicateur est à un plus bas.

  • Deuxièmement, le premier sommet de la divergence (le plus élevé) doit être supérieur à 70. Cela signifie que la divergence a commencé à partir d'un territoire de surachat et est plus susceptible d'entraîner une inversion des prix à la baisse.

  • Troisièmement, l'oscillateur Ultimate doit descendre en dessous du niveau de divergence bas. Le bas de la divergence est le point bas entre les deux hauts de la divergence.

La différence entre l'oscillateur ultime et l'oscillateur stochastique

L'Ultimate Oscillator a trois périodes ou délais d'analyse. L' oscillateur stochastique n'en a qu'un. L'Ultimate Oscillator n'inclut généralement pas de ligne de signal (on pourrait en ajouter une), contrairement au Stochastic. Alors que les deux indicateurs génèrent des signaux commerciaux basés sur la divergence, les signaux seront différents en raison des différents calculs. En outre, l'Ultimate Oscillator utilise une méthode en trois étapes pour négocier la divergence.

Limitations de l'utilisation de l'Ultimate Oscillator

Bien que la méthode de négociation en trois étapes de l'indicateur puisse aider à éliminer certaines transactions médiocres, elle en élimine également de nombreuses bonnes. La divergence n'est pas présente à tous les points d'inversion des prix. De plus, une inversion ne se produira pas toujours à partir d'un territoire de surachat ou de survente. De plus, attendre que l'oscillateur se déplace au-dessus de la divergence haute (divergence haussière) ou en dessous de la divergence basse (divergence baissière) pourrait signifier un mauvais point d'entrée car le prix peut déjà avoir couru de manière significative dans le sens inverse.

Comme pour tous les indicateurs, l'Ultimate Oscillator ne doit pas être utilisé isolément, mais plutôt dans le cadre d'un plan de trading complet. Un tel plan comprendra généralement d'autres formes d'analyse telles que l'analyse des prix,. d'autres indicateurs techniques et/ou une analyse fondamentale.

Points forts