Investor's wiki

Простая скользящая средняя (SMA)

Простая скользящая средняя (SMA)

Что такое простая скользящая средняя (SMA)?

Простая скользящая средняя (SMA) рассчитывает среднее значение выбранного диапазона цен, обычно цен закрытия, по количеству периодов в этом диапазоне.

Понимание простой скользящей средней (SMA)

Простая скользящая средняя (SMA) — это арифметическая скользящая средняя,. рассчитанная путем сложения последних цен и последующего деления этой цифры на количество периодов времени в расчетной средней. Например, можно сложить цену закрытия ценной бумаги за несколько периодов времени, а затем разделить полученную сумму на такое же количество периодов. Краткосрочные средние быстро реагируют на изменения цены базовой ценной бумаги, в то время как долгосрочные средние реагируют медленнее. Существуют и другие типы скользящих средних, включая экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и взвешенную скользящую среднюю (WMA).

Формула SMA:

SMA=A1+A2< mo>+...+ Annгде:< mtr>An= цена актива в период nn< /mi>=общее количество периодов\begin &\text=\dfrac{A_1 + A_2 + ... + A_n} \ &\textbf{где:}\ &A_n= \text{цена актива за период} n\ &n=\text{количество полных периодов}\ \end

Например, таким образом можно рассчитать простую скользящую среднюю ценной бумаги со следующими ценами закрытия за 15-дневный период.

Первая неделя (5 дней): 20, 22, 24, 25, 23

Вторая неделя (5 дней): 26, 28, 26, 29, 27

Третья неделя (5 дней): 28, 30, 27, 29, 28

10-дневная скользящая средняя усредняет цены закрытия за первые 10 дней в качестве первой точки данных. Следующая точка данных отбрасывает самую раннюю цену, добавляет цену на 11-й день, затем берет среднее значение и так далее. Аналогичным образом, 50-дневная скользящая средняя будет накапливать достаточно данных, чтобы усреднить данные за 50 последовательных дней на скользящей основе.

Простую скользящую среднюю можно настраивать, поскольку ее можно рассчитать для разного количества периодов времени. Это делается путем сложения цены закрытия ценной бумаги за несколько периодов времени, а затем деления этой суммы на количество периодов времени, что дает среднюю цену ценной бумаги за период времени.

Простая скользящая средняя сглаживает волатильность и облегчает просмотр ценового тренда ценной бумаги. Если простая скользящая средняя указывает вверх, это означает, что цена ценной бумаги растет. Если он направлен вниз, это означает, что цена ценной бумаги снижается. Чем больше временной интервал для скользящей средней, тем более гладкой будет простая скользящая средняя. Краткосрочная скользящая средняя более волатильна, но ее показания ближе к исходным данным.

Одной из самых популярных простых скользящих средних является 200-дневная SMA. Однако есть опасность следовать за толпой. Как поясняет The Wall Street Journal, поскольку тысячи трейдеров строят свои стратегии на основе 200-дневной SMA, есть шанс, что эти прогнозы сбудутся сами собой и ограничат рост цен.

Особые соображения

Аналитическая значимость

Скользящие средние являются важным аналитическим инструментом, используемым для определения текущих ценовых тенденций и возможности изменения установившейся тенденции. Самое простое использование SMA в техническом анализе — это его использование для быстрого определения того, находится ли актив в восходящем или нисходящем тренде.

Еще одно популярное, хотя и несколько более сложное, аналитическое использование — сравнение пары простых скользящих средних, каждая из которых охватывает разные временные рамки. Если краткосрочная простая скользящая средняя выше долгосрочной средней, ожидается восходящий тренд. С другой стороны, если долгосрочное среднее выше краткосрочного среднего, то ожидаемым результатом может быть нисходящий тренд.

Популярные торговые модели

Две популярные торговые модели, использующие простые скользящие средние, включают крест смерти и золотой крест. Крест смерти возникает, когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA ниже. Это считается медвежьим сигналом, указывающим на дальнейшие потери. Золотой крест возникает, когда краткосрочная SMA прорывается выше долгосрочной SMA. Подкрепленный высокими объемами торгов, это может сигнализировать о дальнейшем росте.

Простая скользящая средняя против экспоненциальной скользящей средней

Основное различие между экспоненциальной скользящей средней (EMA) и простой скользящей средней заключается в чувствительности каждой из них к изменениям данных, используемых при расчете. В частности, EMA придает более высокий вес последним ценам, в то время как SMA присваивает равный вес всем значениям.

Эти две средние похожи, потому что они интерпретируются одинаково и обе обычно используются техническими трейдерами для сглаживания ценовых колебаний. Поскольку EMA придают больший вес последним данным, чем более старым данным, они более реагируют на последние изменения цен,. чем SMA, что делает результаты EMA более своевременными и объясняет, почему EMA является предпочтительным средним значением для многих трейдеров.

Ограничения простой скользящей средней

Неясно, следует ли уделять больше внимания самым последним дням периода времени или более отдаленным данным. Многие трейдеры считают, что новые данные будут лучше отражать текущую тенденцию движения ценной бумаги. В то же время другие трейдеры считают, что предпочтение одних дат перед другими приведет к смещению тренда. Таким образом, SMA может слишком сильно полагаться на устаревшие данные, поскольку он рассматривает влияние 10-го или 200-го дня так же, как и влияние первого или второго дня.

Точно так же SMA полностью полагается на исторические данные. Многие люди (включая экономистов) считают, что рынки эффективны, то есть что текущие рыночные цены уже отражают всю доступную информацию. Если рынки действительно эффективны, использование исторических данных ничего не должно сказать нам о будущем направлении цен на активы.

Особенности

  • Простую скользящую среднюю можно улучшить как экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), которая в большей степени зависит от недавнего движения цены.

  • Простые скользящие средние рассчитывают среднее значение диапазона цен по количеству периодов в этом диапазоне.

  • Простая скользящая средняя — это технический индикатор, который может помочь определить, будет ли цена актива продолжаться или же она развернет бычий или медвежий тренд.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Как простые скользящие средние используются в техническом анализе?

Трейдеры используют простые скользящие средние (SMA) для определения долгосрочной траектории акций или других ценных бумаг, игнорируя шум повседневных ценовых движений. Это позволяет трейдерам сравнивать среднесрочные и долгосрочные тренды на большем временном горизонте. Например, если 200-дневная SMA ценной бумаги падает ниже 50-дневной SMA, это обычно интерпретируется как медвежий крест смерти и сигнал дальнейшего снижения. Противоположный паттерн, золотой крест, указывает на потенциал роста рынка.

Как рассчитать простую скользящую среднюю?

Чтобы рассчитать простую скользящую среднюю, количество цен за период времени делится на общее количество периодов. Например, рассмотрим акции Tesla, закрытые на уровне 10, 11, 12, 11, 14 долларов за пятидневный период. Простая скользящая средняя акций Tesla равнялась бы 10 + 11 + 12 + 11 + 14 долларов, разделенным на 5, что равняется 11,6 доллара.

В чем разница между простой скользящей средней и экспоненциальной скользящей средней?

В то время как простое скользящее среднее придает равный вес каждому из значений в течение периода времени, экспоненциальное скользящее среднее придает больший вес недавним ценам. Экспоненциальные скользящие средние обычно рассматриваются как более своевременный индикатор ценового тренда, и из-за этого многие трейдеры предпочитают использовать их вместо простых скользящих средних. Обычные краткосрочные экспоненциальные скользящие средние включают 12-дневную и 26-дневную. 50-дневные и 200-дневные экспоненциальные скользящие средние используются для обозначения долгосрочных трендов.