Investor's wiki

Непараметрический метод

Непараметрический метод

Π§Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ нСпарамСтричСский ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄?

НСпарамСтричСский ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ относится ΠΊ Ρ‚ΠΈΠΏΡƒ статистики, которая Π½Π΅ Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ‚ Π½ΠΈΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΎ характСристиках Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€ΠΊΠΈ (Π΅Π΅ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°Ρ…) ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π»ΠΈ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΡ‹Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ количСствСнными ΠΈΠ»ΠΈ качСствСнными.

НСпарамСтричСская статистика ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ статистику,. статистичСскиС ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, логичСскиС Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈ статистичСскиС тСсты. Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ нСпарамСтричСских ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π½Π΅ спСцифицируСтся Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΎΡ€ΠΈ, Π° опрСдСляСтся Π½Π° основС Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ….

Π’Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠ½ «нСпарамСтричСский» Π½Π΅ ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π°Π΅Ρ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… модСлях ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΎΡ‚ΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Ρ‹, Π° скорСС ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π°Π΅Ρ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ количСство ΠΈ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π³ΠΈΠ±ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΈ Π½Π΅ Ρ„ΠΈΠΊΡΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Π·Π°Ρ€Π°Π½Π΅Π΅. Гистограмма являСтся ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ нСпарамСтричСской ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ распрСдСлСния вСроятностСй.

Напротив, Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΎ извСстныС статистичСскиС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ ANOVA,. коррСляция ΠŸΠΈΡ€ΡΠΎΠ½Π°,. t-ΠΊΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΉ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅, Π΄Π΅Π»Π°ΡŽΡ‚ прСдполоТСния ΠΎΠ± Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…. Одним ΠΈΠ· Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ распространСнных парамСтричСских ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ являСтся Ρ‚ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎ насСлСнии ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Β« Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ распрСдСлСниС Β».

Как Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ нСпарамСтричСский ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄

ΠŸΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈ нСпарамСтричСскиС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ часто ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ для Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…. Для парамСтричСской статистики ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΠ± ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π²Π°Π»Π°Ρ… ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡΡ…. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… этого Ρ‚ΠΈΠΏΠ° ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ возраст, Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄, рост ΠΈ вСс, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… значСния Π½Π΅ΠΏΡ€Π΅Ρ€Ρ‹Π²Π½Ρ‹, Π° ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π²Π°Π»Ρ‹ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ значСниями ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅.

Напротив, нСпарамСтричСская статистика ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ для Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ»ΠΈ порядковых Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…. ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ – это ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅, значСния ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π½Π΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ количСствСнного значСния. НапримСр, ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² исслСдованиях Π² области ΡΠΎΡ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π½Π°ΡƒΠΊ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‚ ΠΏΠΎΠ», Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ значСниями ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ дискрСтныС ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ, «муТской» ΠΈ «ТСнский». (занятыС ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ² Π±Π΅Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Ρ…).

ΠŸΠΎΡ€ΡΠ΄ΠΊΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ β€” это Ρ‚Π΅, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ порядок. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ порядковой ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ вопрос рСспондСнта: «По шкалС ΠΎΡ‚ 1 Π΄ΠΎ 5, Π³Π΄Π΅ 1 ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π°Π΅Ρ‚ Β«ΠΊΡ€Π°ΠΉΠ½Π΅ Π½Π΅ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Π»Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€Π΅Π½Β», Π° 5 β€” Β«ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ»Π΅Π½Β», ΠΊΠ°ΠΊ Π±Ρ‹ Π²Ρ‹ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΠ»ΠΈ свой ΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ с кабСльной ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΉ?Β»

ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ статистику ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒ ΠΈ ΠΊ совокупностям с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ извСстными Ρ‚ΠΈΠΏΠ°ΠΌΠΈ распрСдСлСния. НСпарамСтричСская статистика Π½Π΅ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅Ρ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎ насСлСнии соотвСтствовали прСдполоТСниям, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹ΠΌ для парамСтричСской статистики. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, нСпарамСтричСская статистика ΠΏΠΎΠΏΠ°Π΄Π°Π΅Ρ‚ Π² ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΡŽ статистики, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ ΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΄Π° Π½Π°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ статистикой Π±Π΅Π· распрСдСлСния. Часто нСпарамСтричСскиС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ совокупности ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ нСизвСстноС распрСдСлСниС ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€ΠΊΠΈ ΠΌΠ°Π».

ΠžΡΠΎΠ±Ρ‹Π΅ сообраТСния

Π₯отя Ρƒ нСпарамСтричСской статистики Π΅ΡΡ‚ΡŒ Ρ‚ΠΎ прСимущСство, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ½Π° удовлСтворяСт Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΎΠΌΡƒ количСству ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΎΠ½Π° ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ эффСктивна, Ρ‡Π΅ΠΌ парамСтричСская статистика. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π°Π΅Ρ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ связь ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ двумя ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΎΠ½Π° Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ сущСствуСт.

НСпарамСтричСская статистика ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠ»Π° ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°Π½ΠΈΠ΅ благодаря простотС Π΅Π΅ использования. По ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°Ρ… ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ, Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ становятся Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡ‹ΠΌΠΈ ΠΊ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠ΅ΠΌΡƒ количСству тСстов. Π­Ρ‚ΠΎΡ‚ Ρ‚ΠΈΠΏ статистики ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π±Π΅Π· срСднСго значСния, Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€ΠΊΠΈ, стандартного отклонСния ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ Π»ΡŽΠ±Ρ‹Ρ… Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… связанных ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ², ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° такая информация нСдоступна.

ΠŸΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ нСпарамСтричСская статистика Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ‚ мСньшС ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΎ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…, Π΅Π΅ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ примСнСния ΡˆΠΈΡ€Π΅, Ρ‡Π΅ΠΌ Ρƒ парамСтричСской статистики. Π’ Ρ‚Π΅Ρ… случаях, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° парамСтричСскоС тСстированиС являСтся Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ подходящим, нСпарамСтричСскиС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ эффСктивными. Π­Ρ‚ΠΎ связано с Ρ‚Π΅ΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ нСпарамСтричСская статистика отбрасываСт Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ, ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΡƒΡŽΡΡ Π² Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…, Π² ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ ΠΎΡ‚ парамСтричСской статистики.

ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ нСпарамСтричСскиС тСсты Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‚ Ρ…ΠΈ-ΠΊΠ²Π°Π΄Ρ€Π°Ρ‚,. ΠΊΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΉ суммы Ρ€Π°Π½Π³ΠΎΠ² Уилкоксона , ΠΊΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΉ ΠšΡ€ΡƒΡΠΊΠ°Π»Π°-Уоллиса ΠΈ ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅Π»ΡΡ†ΠΈΡŽ Ρ€Π°Π½Π³ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ порядка Π‘ΠΏΠΈΡ€ΠΌΠ΅Π½Π°.

ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ нСпарамСтричСского ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°

Рассмотрим финансового Π°Π½Π°Π»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΠ°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ Ρ…ΠΎΡ‡Π΅Ρ‚ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΈΡ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ΄ риском (VaR) инвСстиций. Аналитик собираСт Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π°Ρ… ΠΎΡ‚ сотСн Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… инвСстиций Π·Π° Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ. ВмСсто Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΏΠΎΠ΄Ρ‡ΠΈΠ½ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ, ΠΎΠ½Π° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ гистограмму для нСпарамСтричСской ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ распрСдСлСния. Π—Π°Ρ‚Π΅ΠΌ 5-ΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚ΠΈΠ»ΡŒ этой гистограммы прСдоставляСт Π°Π½Π°Π»ΠΈΡ‚ΠΈΠΊΡƒ Π½Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΡƒ VaR.

Π’ качСствС Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π° рассмотрим Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠ³ΠΎ исслСдоватСля, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ Ρ…ΠΎΡ‡Π΅Ρ‚ Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ, связаны Π»ΠΈ срСдниС часы сна с частотой Π·Π°Π±ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Π½ΠΈΠΉ. ΠŸΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ люди Π±ΠΎΠ»Π΅ΡŽΡ‚ Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎ, Ссли Π²ΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅ΡŽΡ‚, Π° Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ Π·Π°Π±ΠΎΠ»Π΅Π²Π°ΡŽΡ‚ Π³ΠΎΡ€Π°Π·Π΄ΠΎ Ρ‡Π°Ρ‰Π΅, Ρ‡Π΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠ½ΡΡ‚Π²ΠΎ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ…, распрСдСлСниС частоты Π·Π°Π±ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Π½ΠΈΠΉ явно Π½Π΅Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ, ΠΎΠ½ΠΎ смСщСно Π²ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎ ΠΈ склонно ΠΊ выбросам.

Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, вмСсто использования ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ распрСдСлСниС частоты Π·Π°Π±ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Π½ΠΈΠΉ, ΠΊΠ°ΠΊ это дСлаСтся, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, Π² классичСском рСгрСссионном Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π΅, ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ Ρ€Π΅ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ нСпарамСтричСский ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄, Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΊΠ²Π°Π½Ρ‚ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ рСгрСссионный Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·.

ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ

  • Π’ ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ ΠΎΡ‚ парамСтричСских ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π΄Π΅Π»Π°ΡŽΡ‚ прСдполоТСния ΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ характСристиках Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‚ модСль Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ распрСдСлСния ΠΈ модСль Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ рСгрСссии.

  • НСпарамСтричСский ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ - Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π» статистики, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ Π½Π΅ прСдполагаСтся, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ исходят ΠΈΠ· Π·Π°Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ, опрСдСляСмых нСбольшим числом ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ².

  • НСпарамСтричСский Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· часто Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅ всСго ΠΏΠΎΠ΄Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ для рассмотрСния порядка Ρ‡Π΅Π³ΠΎ-Π»ΠΈΠ±ΠΎ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π΄Π°ΠΆΠ΅ Ссли числовыС Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ измСнятся, Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹, скорСС всСго, останутся ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ½ΠΈΠΌΠΈ.