비모수적 방법
λΉλͺ¨μμ λ°©λ²μ΄λ 무μμ λκΉ?
λΉλͺ¨μμ λ°©λ²μ νλ³Έμ νΉμ±(λͺ¨μ)μ΄λ κ΄μ°°λ λ°μ΄ν°κ° μμ μΈμ§ μ μ±μ μΈμ§μ λν΄ κ°μ νμ§ μλ ν΅κ³ μ νμ λ§ν©λλ€.
λΉλͺ¨μ ν΅κ³μλ νΉμ κΈ°μ ν΅κ³,. ν΅κ³ λͺ¨λΈ, μΆλ‘ λ° ν΅κ³ ν μ€νΈκ° ν¬ν¨λ μ μμ΅λλ€. λΉλͺ¨μμ λ°©λ²μ λͺ¨λΈ ꡬ쑰λ μ νμ μΌλ‘ μ§μ λμ§ μκ³ λμ λ°μ΄ν°μμ κ²°μ λ©λλ€.
"λΉλͺ¨μμ "μ΄λΌλ μ©μ΄λ κ·Έλ¬ν λͺ¨λΈμ 맀κ°λ³μκ° μμ ν μμμ μλ―Ένλ κ²μ΄ μλλΌ λ§€κ°λ³μμ μμ νΉμ±μ΄ μ μ°νκ³ μ¬μ μ κ³ μ λμ΄ μμ§ μμμ μλ―Έν©λλ€. νμ€ν κ·Έλ¨μ νλ₯ λΆν¬μ λΉλͺ¨μ μΆμ μΉμ μμ λλ€.
λμ‘°μ μΌλ‘, ANOVA,. Pearson's correlation,. t-test λ±κ³Ό κ°μ μ μλ €μ§ ν΅κ³ λ°©λ² μ λΆμλλ λ°μ΄ν°μ λν΄ κ°μ μ ν©λλ€. κ°μ₯ μΌλ°μ μΈ λͺ¨μμ κ°μ μ€ νλλ λͺ¨μ§λ¨ λ°μ΄ν°μ " μ κ· λΆν¬ "κ° μλ€λ κ² μ λλ€.
λΉλͺ¨μμ λ°©λ²μ μλ μ리
λͺ¨μ λ° λΉλͺ¨μ λ°©λ²μ μ’ μ’ λ€λ₯Έ μ νμ λ°μ΄ν°μ μ¬μ©λ©λλ€. λͺ¨μ ν΅κ³μλ μΌλ°μ μΌλ‘ κ°κ²© λλ λΉμ¨ λ°μ΄ν°κ° νμν©λλ€. μ΄λ¬ν μ νμ λ°μ΄ν°μ μλ‘λ κ°μ΄ μ°μμ μ΄κ³ κ° μ¬μ΄μ κ°κ²©μ΄ μλ―Έλ₯Ό κ°λ μ°λ Ή, μλ, ν€, 체μ€μ΄ μμ΅λλ€.
λμ‘°μ μΌλ‘, λΉλͺ¨μ ν΅κ³λ μΌλ°μ μΌλ‘ λͺ λͺ© λλ μμ λ°μ΄ν°μ μ¬μ©λ©λλ€. λͺ λͺ© λ³μλ κ°μ΄ μ λμ κ°μ΄ μλ λ³μμ λλ€. μλ₯Ό λ€μ΄ μ¬ν κ³Όν μ°κ΅¬μμ μΌλ°μ μΈ λͺ λͺ© λ³μμλ μ±λ³μ΄ ν¬ν¨λλ©° κ°λ₯ν κ°μ μ΄μ° λ²μ£ΌμΈ "λ¨μ±"κ³Ό "μ¬μ±"μ λλ€.' μ¬ν κ³Όν μ°κ΅¬μ λ€λ₯Έ μΌλ°μ μΈ λͺ λͺ© λ³μλ μΈμ’ , κ²°νΌ μν, κ΅μ‘ μμ€ κ³ μ© μν(κ³ μ© λ μ€μ ).
μμ λ³μλ κ°μ΄ μ΄λ€ μμλ₯Ό μ μνλ λ³μμ λλ€. μμ λ³μμ μλ μ€λ¬Έ μλ΅μκ° "1μμ 5κΉμ§μ μ²λμμ 1μ΄ λ§€μ° λΆλ§μ‘±, 5κ° λ§€μ° λ§μ‘±μΈ κ²½μ° μΌμ΄λΈ νμ¬μ λν κ·νμ κ²½νμ μ΄λ»κ² νκ°νμκ² μ΅λκΉ?"λΌκ³ 묻λ κ²½μ°μ λλ€.
λͺ¨μ ν΅κ³ λ μλ €μ§ λΆν¬ μ νμ΄ μλ λͺ¨μ§λ¨μλ μ μ©λ μ μμ΅λλ€. λΉλͺ¨μ ν΅κ³μμλ λͺ¨μ§λ¨ λ°μ΄ν°κ° λͺ¨μ ν΅κ³μ νμν κ°μ μ μΆ©μ‘±ν νμκ° μμ΅λλ€. λ°λΌμ λΉλͺ¨μ ν΅κ³λ λΆν¬κ° μλ ν΅κ³ λ²μ£Όμ μν©λλ€. λͺ¨μ§λ¨ λ°μ΄ν°μ μ μ μλ λΆν¬κ° μκ±°λ νλ³Έ ν¬κΈ°κ° μμ κ²½μ°μλ μ’ μ’ λΉλͺ¨μμ λ°©λ²μ΄ μ¬μ©λ©λλ€.
νΉλ³ κ³ λ € μ¬ν
λΉλͺ¨μ ν΅κ³λ λͺ κ°μ§ κ°μ μ μΆ©μ‘±ν΄μΌ νλ μ΄μ μ΄ μμ§λ§ λͺ¨μ ν΅κ³λ³΄λ€ λ κ°λ ₯ν©λλ€. μ΄κ²μ μ€μ λ‘ νλκ° μ‘΄μ¬νλ κ²½μ° λ λ³μ μ¬μ΄μ κ΄κ³λ₯Ό νμνμ§ μμ μ μμμ μλ―Έν©λλ€.
λΉλͺ¨μ ν΅κ³λ μ¬μ© μ©μ΄μ±μΌλ‘ μΈν΄ λμ΄ νκ°λμμ΅λλ€. 맀κ°λ³μμ λν νμμ±μ΄ μνλ¨μ λ°λΌ λ°μ΄ν°λ λ λ€μν ν μ€νΈμ μ μ©ν μ μκ² λμμ΅λλ€. μ΄λ¬ν μ νμ ν΅κ³λ ν΄λΉ μ 보λ₯Ό μ¬μ©ν μ μλ κ²½μ° νκ· , νλ³Έ ν¬κΈ°, νμ€ νΈμ°¨ λλ κΈ°ν κ΄λ ¨ 맀κ°λ³μμ μΆμ μμ΄ μ¬μ©ν μ μμ΅λλ€.
λΉλͺ¨μ ν΅κ³λ νλ³Έ λ°μ΄ν°μ λν΄ λ μ μ κ°μ μ νλ―λ‘ μ μ© λ²μκ° λͺ¨μ ν΅κ³λ³΄λ€ λ λμ΅λλ€. λͺ¨μ ν μ€νΈκ° λ μ μ ν κ²½μ° λΉλͺ¨μ λ°©λ²μ λ ν¨μ¨μ μ λλ€. λΉλͺ¨μ ν΅κ³λ λͺ¨μ ν΅κ³μ λ¬λ¦¬ λ°μ΄ν°μμ μ¬μ©ν μ μλ μΌλΆ μ 보λ₯Ό λ²λ¦¬κΈ° λλ¬Έμ λλ€.
μΌλ°μ μΈ λΉλͺ¨μ κ²μ μλ μΉ΄μ΄μ κ³±,. Wilcoxon μμ ν© κ²μ ,. Kruskal-Wallis κ²μ λ° Spearmanμ μμ μκ΄ κ΄κ³κ° ν¬ν¨λ©λλ€.
λΉλͺ¨μμ λ°©λ²μ μ
μν κ°μΉ (VaR) λ₯Ό μΆμ νλ €λ μ¬λ¬΄ λΆμκ°λ₯Ό μκ°ν΄ 보μμμ€ . λΆμκ°λ μ μ¬ν κΈ°κ° λμ μλ°± κ°μ μ μ¬ν ν¬μμμ μμ΅ λ°μ΄ν°λ₯Ό μμ§ν©λλ€. μμ μ΄ μ κ· λΆν¬λ₯Ό λ°λ₯Έλ€κ³ κ°μ νλ λμ νμ€ν κ·Έλ¨μ μ¬μ©νμ¬ λΆν¬λ₯Ό λΉλͺ¨μμ μΌλ‘ μΆμ ν©λλ€. μ΄ νμ€ν κ·Έλ¨μ 5λ²μ§Έ λ°±λΆμμλ λΆμκ°μκ² VaRμ λΉλͺ¨μ μΆμ μΉλ₯Ό μ 곡ν©λλ€.
λ λ²μ§Έ μλ₯Ό λ€μ΄, νκ· μλ©΄ μκ°μ΄ μ§λ³μ 걸리λ λΉλμ κ΄λ ¨μ΄ μλμ§ μκ³ μΆμ΄νλ λ€λ₯Έ μ°κ΅¬μμ μκ°ν΄ 보μμμ€. λ§μ μ¬λλ€μ΄ κ±°μ λ³μ 걸리λ κ²½μ°κ° κ±°μ μκ³ κ°νΉ λ€λ₯Έ μ¬λλ€μ΄ λλΆλΆμ λ€λ₯Έ μ¬λλ€λ³΄λ€ ν¨μ¬ λ μμ£Ό λ³μ 걸리기 λλ¬Έμ μ§λ³ λΉλμ λΆν¬λ λΆλͺ ν λΉμ μμ μ΄λ©° μ€λ₯Έμͺ½μΌλ‘ μΉμ°μ³ μκ³ μ΄μκ° κ²½ν₯μ΄ μμ΅λλ€.
λ°λΌμ μ°κ΅¬μλ μλ₯Ό λ€μ΄ κ³ μ μ νκ· λΆμμμμ κ°μ΄ μ§λ³ λΉλμ λν μ κ· λΆν¬λ₯Ό κ°μ νλ λ°©λ²μ μ¬μ©νλ λμ λΆμμ νκ· λΆμκ³Ό κ°μ λΉλͺ¨μμ λ°©λ²μ μ¬μ©νκΈ°λ‘ κ²°μ ν©λλ€.
##νμ΄λΌμ΄νΈ
μ΄λ λ°μ΄ν°μ ννλ νΉμ±μ κ°μ νλ νλΌλ©νΈλ¦ λ°©μκ³Ό λμ‘°μ μ λλ€. μ΄λ¬ν λ°©λ²μ μλ‘λ μ κ· λΆν¬ λͺ¨λΈκ³Ό μ ν νκ· λͺ¨λΈμ΄ μμ΅λλ€.
λΉλͺ¨μμ λ°©λ²μ λ°μ΄ν°κ° μ μ μμ 맀κ°λ³μμ μν΄ κ²°μ λλ κ·μ λ λͺ¨λΈμμ λμ¨ κ²μΌλ‘ κ°μ νμ§ μλ ν΅κ³μ ν λΆμΌμ λλ€.
λΉλͺ¨μ λΆμμ μμΉ λ°μ΄ν°κ° λ³κ²½λλλΌλ κ²°κ³Όκ° λμΌνκ² μ μ§λ κ°λ₯μ±μ΄ λμ μμλ₯Ό κ³ λ €ν λ μ’ μ’ κ°μ₯ μ ν©ν©λλ€.