تحليل ماركوف
ما هو تحليل ماركوف؟
تحليل ماركوف هو طريقة تستخدم للتنبؤ بقيمة متغير تتأثر قيمته المتوقعة فقط بحالته الحالية ، وليس بأي نشاط سابق. من حيث الجوهر ، فإنه يتنبأ بمتغير عشوائي يعتمد فقط على الظروف الحالية المحيطة بالمتغير.
غالبًا ما يستخدم تحليل ماركوف للتنبؤ بالسلوكيات والقرارات داخل مجموعات كبيرة من الناس. تم تسميته على اسم عالم الرياضيات الروسي أندريه أندرييفيتش ماركوف ، الذي كان رائدًا في دراسة العمليات العشوائية ، وهي العمليات التي تنطوي على عملية الصدفة. طبق ماركوف هذه الطريقة لأول مرة للتنبؤ بحركات جزيئات الغاز المحتبسة في حاوية.
فهم تحليل ماركوف
تتضمن عملية تحليل ماركوف تحديد احتمالية اتخاذ إجراء مستقبلي ، بالنظر إلى الحالة الحالية للمتغير. بمجرد تحديد احتمالات الإجراءات المستقبلية في كل ولاية ، يمكن رسم شجرة قرار ، ويمكن حساب احتمالية حدوث نتيجة.
تحليل ماركوف له العديد من التطبيقات العملية في عالم الأعمال. غالبًا ما يتم استخدامه للتنبؤ بعدد القطع المعيبة التي ستخرج من خط التجميع ، نظرًا لحالة تشغيل الماكينات على الخط. يمكن استخدامه أيضًا للتنبؤ بنسبة حسابات الشركة المستحقة القبض (AR) التي ستصبح ديونًا معدومة.
قد تستخدم الشركات أيضًا تحليل ماركوف للتنبؤ بمستقبل الولاء للعلامة التجارية للعملاء الحاليين ونتائج قرارات المستهلك هذه على حصة الشركة في السوق. تتضمن بعض طرق التنبؤ بسعر السهم وسعر الخيار تحليل ماركوف أيضًا.
مزايا وعيوب تحليل ماركوف
الفوائد الأساسية لتحليل ماركوف هي البساطة ودقة التنبؤ خارج العينة. غالبًا ما تكون النماذج البسيطة ، مثل تلك المستخدمة في تحليل ماركوف ، أفضل في عمل التنبؤات من النماذج الأكثر تعقيدًا ، وهذه النتيجة معروفة جيدًا في الاقتصاد القياسي.
لسوء الحظ ، لا يعد تحليل ماركوف مفيدًا جدًا لشرح الأحداث ، ولا يمكن أن يكون النموذج الحقيقي للوضع الأساسي في معظم الحالات. نعم ، من السهل نسبيًا تقدير الاحتمالات الشرطية بناءً على الحالة الحالية. ومع ذلك ، فإن هذا غالبًا ما يخبر المرء قليلاً عن سبب حدوث شيء ما.
يعد تحليل ماركوف أداة قيمة لعمل التنبؤات ، لكنه لا يقدم تفسيرات.
في الهندسة ، من الواضح تمامًا أن معرفة احتمالية تعطل الآلة لا يفسر سبب تعطلها. والأهم من ذلك ، أن الآلة لا تتعطل حقًا بناءً على الاحتمال الذي يعتمد على ما إذا كانت قد تعطلت اليوم أم لا. في الواقع ، قد تتعطل الآلة لأن تروسها تحتاج إلى التشحيم بشكل متكرر.
في مجال التمويل ، يواجه تحليل ماركوف نفس القيود ، لكن حل المشكلات معقد بسبب افتقارنا النسبي إلى المعرفة بالأسواق المالية. يعد تحليل ماركوف أكثر فائدة لتقدير جزء الديون الذي سيتخلف عن السداد أكثر من فحص مخاطر الائتمان السيئة في المقام الأول.
مثال على تحليل ماركوف
يمكن استخدام تحليل ماركوف من قبل المضاربين في الأسهم. لنفترض أن مستثمر الزخم يقدر أن السهم المفضل لديه فرصة 60٪ للفوز بالسوق غدًا إذا حدث ذلك اليوم. يتضمن هذا التقدير الحالة الحالية فقط ، لذا فهو يفي بالحد الأساسي لتحليل ماركوف.
يسمح تحليل ماركوف أيضًا للمضارب بتقدير أن احتمالية أن يتفوق السهم على السوق في اليومين المقبلين هو 0.6 * 0.6 = 0.36 أو 36٪ ، نظرًا لأن السهم قد تفوق على السوق اليوم. باستخدام الرافعة المالية والتراكم الهرمي ، يحاول المضاربون تضخيم الأرباح المحتملة من هذا النوع من تحليل ماركوف.
يسلط الضوء
تحليل ماركوف هو طريقة تستخدم للتنبؤ بقيمة متغير تتأثر قيمته المتوقعة فقط بحالته الحالية.
تحليل ماركوف مفيد للمضاربين الماليين وخاصة مستثمري الزخم.
لا يعد تحليل ماركوف مفيدًا جدًا في شرح الأحداث ، ولا يمكن أن يكون النموذج الحقيقي للوضع الأساسي في معظم الحالات.
تتمثل المزايا الأساسية لتحليل ماركوف في البساطة ودقة التنبؤ خارج العينة.
