Analiza Markowa

Co to jest analiza Markowa?

Analiza Markowa to metoda stosowana do prognozowania wartości zmiennej, na której przewidywaną wartość wpływa jedynie jej aktualny stan, a nie żadna wcześniejsza aktywność. Zasadniczo przewiduje zmienną losową w oparciu wyłącznie o bieżące okoliczności otaczające zmienną.

Analiza Markowa jest często wykorzystywana do przewidywania zachowań i decyzji w dużych grupach ludzi. Został nazwany na cześć rosyjskiego matematyka Andrieja Andrejewicza Markowa, który był pionierem badań nad procesami stochastycznymi, które są procesami obejmującymi działanie przypadku. Markow jako pierwszy zastosował tę metodę do przewidywania ruchów cząstek gazu uwięzionych w pojemniku.

Zrozumienie analizy Markowa

Proces analizy Markowa polega na określeniu prawdopodobieństwa przyszłego działania przy aktualnym stanie zmiennej. Po określeniu prawdopodobieństw przyszłych działań w każdym stanie można narysować drzewo decyzyjne i obliczyć prawdopodobieństwo wyniku.

Analiza Markowa ma kilka praktycznych zastosowań w świecie biznesu. Jest często stosowany do przewidywania liczby wadliwych elementów, które zejdą z linii montażowej, biorąc pod uwagę stan pracy maszyn na linii. Może być również używany do przewidywania proporcji należności (AR) firmy, które staną się nieściągalne.

Firmy mogą również wykorzystywać analizę Markowa do prognozowania przyszłej lojalności wobec marki obecnych klientów oraz wyników tych decyzji konsumenckich dotyczących udziału firmy w rynku. Niektóre metody prognozowania cen akcji i cen opcji uwzględniają również analizę Markowa.

Zalety i wady analizy Markowa

Główne zalety analizy Markowa to prostota i dokładność prognozowania poza próbą. Proste modele, takie jak te używane do analizy Markowa, są często lepsze w przewidywaniu niż bardziej skomplikowane modele.Ten wynik jest dobrze znany w ekonometrii.

Niestety, analiza Markowa nie jest zbyt użyteczna do wyjaśniania zdarzeń iw większości przypadków nie może być prawdziwym modelem sytuacji. Tak, stosunkowo łatwo jest oszacować prawdopodobieństwa warunkowe na podstawie aktualnego stanu. Jednak często mówi to niewiele o tym, dlaczego coś się stało.

Analiza Markowa jest cennym narzędziem do przewidywania, ale nie dostarcza wyjaśnień.

W inżynierii jest całkiem jasne, że wiedza o prawdopodobieństwie awarii maszyny nie wyjaśnia, dlaczego się zepsuła. Co ważniejsze, maszyna tak naprawdę się nie psuje na podstawie prawdopodobieństwa, które jest funkcją tego, czy dzisiaj się zepsuła. W rzeczywistości maszyna może się zepsuć, ponieważ jej przekładnie wymagają częstszego smarowania.

W finansach analiza Markowa napotyka te same ograniczenia, ale rozwiązywanie problemów komplikuje nasz względny brak wiedzy o rynkach finansowych. Analiza Markowa jest o wiele bardziej użyteczna do szacowania części długów, które zostaną niewypłacalne, niż do badania ryzyka związanego z złymi kredytami.

Przykład analizy Markowa

Analiza Markowa może być wykorzystywana przez spekulantów giełdowych. Załóżmy, że inwestor impulsowy szacuje, że ulubiona akcja ma 60% szans na pokonanie rynku jutro, jeśli zrobi to dzisiaj. Szacunek ten obejmuje tylko stan obecny, więc spełnia kluczową granicę analizy Markowa.

Analiza Markowa pozwala również spekulantowi oszacować, że prawdopodobieństwo, że akcje będą zachowywać się lepiej niż rynek w ciągu dwóch kolejnych dni, wynosi 0,6 * 0,6 = 0,36 lub 36%, biorąc pod uwagę, że akcje przebiją rynek w dniu dzisiejszym. Wykorzystując dźwignię i piramidowanie,. spekulanci próbują zwiększyć potencjalne zyski z tego rodzaju analizy Markowa.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Analiza Markowa to metoda stosowana do prognozowania wartości zmiennej, na której przewidywaną wartość wpływa jedynie jej aktualny stan.

• Analiza Markowa przydaje się spekulantom finansowym, zwłaszcza inwestorom nastawionym na dynamikę.

• Analiza Markowa nie jest zbyt przydatna do wyjaśniania zdarzeń iw większości przypadków nie może być prawdziwym modelem sytuacji.

• Podstawowymi zaletami analizy Markowa są prostota i dokładność prognozowania poza próbą.