Bollinger Band®
Was ist ein Bollinger Band®?
Band® ist ein technisches Analysetool, das durch eine Reihe von Trendlinien definiert ist, die zwei Standardabweichungen (positiv und negativ) von einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) eines Wertpapierpreises entfernt dargestellt sind, die jedoch an die Benutzerpräferenzen angepasst werden können.
Bollinger Bands® wurden von dem berühmten technischen Händler John Bollinger entwickelt und urheberrechtlich geschützt, um Gelegenheiten zu entdecken, die Anlegern eine höhere Wahrscheinlichkeit geben, richtig zu erkennen, wann ein Vermögenswert überverkauft oder überkauft ist
So berechnen Sie Bollinger Bands®
Der erste Schritt bei der Berechnung von Bollinger Bands® besteht darin, den einfachen gleitenden Durchschnitt des betreffenden Wertpapiers zu berechnen, typischerweise unter Verwendung eines 20-Tage-SMA. Ein gleitender 20-Tage-Durchschnitt würde die Schlusskurse der ersten 20 Tage als ersten Datenpunkt mitteln. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis fallen lassen, den Preis an Tag 21 hinzufügen und den Durchschnitt nehmen und so weiter. Als nächstes wird die Standardabweichung des Wertpapierpreises ermittelt. Die Standardabweichung ist ein mathematisches Maß für die durchschnittliche Varianz und spielt eine wichtige Rolle in Statistik, Wirtschaft, Buchhaltung und Finanzen.
Für einen bestimmten Datensatz misst die Standardabweichung, wie weit die Zahlen von einem Durchschnittswert entfernt sind. Die Standardabweichung kann berechnet werden, indem die Quadratwurzel der Varianz genommen wird, die selbst der Durchschnitt der quadrierten Differenzen des Mittelwerts ist. Als nächstes multiplizieren Sie diesen Standardabweichungswert mit zwei und addieren und subtrahieren Sie diesen Betrag von jedem Punkt entlang des SMA. Diese erzeugen die oberen und unteren Bänder.
Hier ist diese Bollinger Band®-Formel:
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Was sagen Ihnen Bollinger Bands®?
Bollinger Bands® sind eine sehr beliebte Technik. Viele Händler glauben, je näher sich die Preise dem oberen Band nähern, desto überkaufter ist der Markt, und je näher sich die Preise dem unteren Band nähern, desto überverkaufter ist der Markt. John Bollinger hat eine Reihe von 22 Regeln zu befolgen, wenn er die Bänder als Handelssystem verwendet
In der unten abgebildeten Grafik klammern Bollinger Bands® den 20-Tages-SMA der Aktie mit einem oberen und unteren Band zusammen mit den täglichen Bewegungen des Aktienkurses ein. Da die Standardabweichung ein Maß für die Volatilität ist, erweitern sich die Bänder, wenn die Märkte volatiler werden; in weniger volatilen Perioden ziehen sich die Bänder zusammen.
Der Druck
Der Squeeze ist das zentrale Konzept von Bollinger Bands®. Wenn die Bänder nahe beieinander liegen und den gleitenden Durchschnitt einengen, wird dies als Squeeze bezeichnet. Ein Squeeze signalisiert eine Phase niedriger Volatilität und wird von Händlern als potenzielles Zeichen für eine zukünftig erhöhte Volatilität und mögliche Handelsmöglichkeiten angesehen. Umgekehrt, je weiter sich die Bänder auseinander bewegen, desto wahrscheinlicher ist die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Volatilität und desto größer die Möglichkeit, aus einem Trade auszusteigen. Diese Bedingungen sind jedoch keine Handelssignale. Die Bänder geben keinen Hinweis darauf, wann die Änderung stattfinden kann oder in welche Richtung sich der Preis bewegen könnte.
Ausbrüche
Ungefähr 90 % der Kursbewegungen finden zwischen den beiden Bändern statt. Jeder Ausbruch über oder unter die Bänder ist ein wichtiges Ereignis. Der Ausbruch ist kein Handelssignal. Der Fehler, den die meisten Menschen machen, ist zu glauben, dass das Erreichen oder Überschreiten eines der Bänder ein Signal zum Kauf oder Verkauf ist. Breakouts geben keinen Hinweis auf die Richtung und das Ausmaß der zukünftigen Preisbewegung.
Einschränkungen von Bollinger Bands®
Bollinger Bands® sind kein eigenständiges Handelssystem. Sie sind einfach ein Indikator, der Händlern Informationen über die Preisvolatilität liefern soll. John Bollinger schlägt vor, sie mit zwei oder drei anderen nicht korrelierten Indikatoren zu verwenden, die direktere Marktsignale liefern. Er hält es für entscheidend, Indikatoren zu verwenden, die auf verschiedenen Arten von Daten basieren. Einige seiner bevorzugten technischen Techniken sind Moving Average Divergence/Convergence (MACD), On-Balance Volume und Relative Strength Index (RSI).
Da sie aus einem einfachen gleitenden Durchschnitt berechnet werden, gewichten sie ältere Preisdaten genauso wie die neuesten, was bedeutet, dass neue Informationen durch veraltete Daten verwässert werden können. Außerdem ist die Verwendung von 20-Tage-SMA und 2 Standardabweichungen etwas willkürlich und funktioniert möglicherweise nicht für jeden in jeder Situation. Trader sollten ihre SMA- und Standardabweichungsannahmen entsprechend anpassen und überwachen.
Höhepunkte
Die oberen und unteren Bänder sind typischerweise 2 Standardabweichungen +/- von einem einfachen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt, aber sie können modifiziert werden.
Bollinger-Bänder bestehen aus drei Linien: Ein einfacher gleitender Durchschnitt (mittleres Band) und ein oberes und unteres Band.
Bollinger Bands® sind ein von John Bollinger entwickeltes technisches Analysetool zur Generierung von Überverkauft- oder Überkauft-Signalen.
