Indicador DMI (ADX) de Wilder

¿Qué es el indicador DMI (ADX) de Wilder?

El DMI de Wilder (ADX) consta de tres indicadores que miden la fuerza y la dirección de una tendencia. Tres líneas componen el índice de movimiento de dirección (DMI): ADX (línea negra), DI+ (línea verde) y DI- (línea roja). La línea del índice direccional promedio (ADX) muestra la fuerza de la tendencia. Cuanto mayor sea el valor de ADX, más fuerte será la tendencia. El color de las líneas se puede modificar, pero el negro, el verde y el rojo son los valores predeterminados en la mayoría de los programas.

El indicador de dirección positiva (DI+) y el indicador de dirección negativa (DI-) muestran la dirección actual del precio. Cuando DI+ está por encima de DI-, el impulso del precio actual aumenta. Cuando DI- está por encima de DI+, el impulso del precio actual es a la baja.

La fórmula para el DMI de Wilder (ADX) es

Cómo calcular el DMI de Wilder (ADX)

El indicador tiene múltiples componentes. Así es como se calculan los componentes.

1. Calcule +DM, -DM y el rango real (TR) para cada período. Usar 14 puntos es común

2. Use +DM cuando Máximo actual - Máximo anterior > Mínimo anterior - Mínimo actual. Use -DM cuando Bajo anterior - Bajo actual > Alto actual - Alto anterior.

3. TR es el mayor entre Máximo actual - Mínimo actual, Máximo actual - Cierre anterior o Mínimo actual - Cierre anterior.

4. Suavice los promedios de 14 períodos de +DM, -DM y TR. La fórmula TR está abajo. Inserte los valores -DM y +DM para calcular los promedios suavizados.

5. Primeras 14TR = Suma de las primeras 14 lecturas de TR.

6. Siguiente valor 14TR = Primer 14TR - (14TR anterior / 14) + TR actual

7. Divida el valor +DM suavizado por el valor TR suavizado para obtener +DI. Multiplica por 100.

8. Divida el valor suavizado de -DM por el valor suavizado de TR para obtener DI. Multiplica por 100.

9. El índice de movimiento direccional (DX) es +DI menos -DI, dividido por la suma de +DI y -DI (todos valores absolutos). Multiplica por 100.

10. Para obtener el ADX, continúe calculando los valores de DX durante al menos 14 períodos. Luego, suaviza los resultados para obtener ADX

11. Primer ADX = suma 14 periodos de DX / 14

12. Valores posteriores, ADX = ((ADX anterior x 13) + DX actual) /14

¿Qué le dice el DMI (ADX) de Wilder?

El DMI de Wilder, desarrollado por J. Welles Wilder en 1978, muestra la fuerza de una tendencia, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Según Wilder, una tendencia está presente cuando el ADX está por encima de 25. Los valores de DMI oscilan entre cero y 100.

Si DI+ está por encima de DI-, una lectura ADX de 25 o superior indica una fuerte tendencia alcista. Si DI- está por encima de DI+, una lectura ADX de 25 o superior indica una fuerte tendencia bajista.

El ADX puede permanecer por encima de 25 incluso cuando la tendencia se invierte. Dado que ADX no es direccional, esto muestra que la reversión es tan fuerte como la tendencia anterior. Los comerciantes pueden encontrar que las lecturas distintas de 25 son más adecuadas para indicar una fuerte tendencia en ciertos mercados.

Por ejemplo, un comerciante puede encontrar que una lectura ADX de 20 proporciona una indicación anterior de que el precio de un valor está en tendencia. Los operadores conservadores pueden querer esperar lecturas de 30 o más antes de emplear estrategias de seguimiento de tendencia.

Negociar con el DMI de Wilder

Hay varias formas en que se puede usar el DMI para comerciar, además de las pautas generales discutidas anteriormente.

Cruces DI

Los operadores podrían entrar en una posición larga cuando la línea DI+ cruza por encima de la línea DI- y establecer una orden de limitación de pérdidas por debajo del mínimo del día actual o por debajo de un mínimo reciente. Cuando la línea DI- cruza por encima de la línea DI+, los operadores pueden colocar una posición corta con una parada por encima del máximo del día actual o por encima de un máximo reciente. Los comerciantes podrían usar un tope dinámico si la operación se mueve a su favor para ayudar a asegurar las ganancias.

Independientemente de si el comerciante toma una posición larga o corta, el ADX debe estar por encima de 25 cuando se produce el cruce para confirmar la fuerza de la tendencia. Cuando el ADX está por debajo de 20, los comerciantes pueden usar estrategias comerciales que exploten las condiciones de límite de rango o más agitadas.

Contracciones y expansiones DI

Las líneas DI+ y DI- se alejan cuando aumenta la volatilidad de los precios y convergen cuando la volatilidad disminuye. Los operadores a corto plazo podrían ingresar operaciones cuando las dos líneas se separan para aprovechar la creciente volatilidad. Los operadores de swing pueden acumularse en una posición cuando las líneas se contactan en previsión de una ruptura.

Los comerciantes deben usar el DMI de Wilder junto con otros indicadores técnicos y la acción del precio para aumentar la probabilidad de realizar operaciones rentables.

Ejemplo de cómo usar el indicador DMI (ADX) de Wilder

El siguiente gráfico muestra Shopify Inc. (SHOP) con períodos de tendencia y períodos de menor tendencia. -DI y +DI se cruzan varias veces (señales comerciales potenciales), pero no siempre hay una tendencia fuerte presente (ADX superior a 25) cuando se producen esos cruces.

Si el +DI ya está por encima del -DI, cuando el ADX se mueve por encima de 25 (o 20, 30) eso podría desencadenar una operación larga. Estos están marcados con flechas hacia arriba.

Si el -DI está por encima del +DI, cuando el ADX se mueve por encima de 25, eso podría desencadenar una operación corta. Estos están marcados con flechas hacia abajo.

Los períodos de contracción también se marcan cuando las líneas +DI y -DI se aplastan. Estas son contracciones en la volatilidad, que a menudo son seguidas por períodos de mayor movimiento de tendencia donde las líneas se separan nuevamente. Los desgloses de estas contracciones (cajas azules) pueden presentar oportunidades comerciales.

El indicador es susceptible de crear múltiples señales falsas, lo que significa que el precio no termina moviéndose en la misma dirección que dicta el cruce. Por lo tanto, el indicador se usa mejor junto con otras formas de análisis, o con filtros adicionales aplicados al señales generadas.

DMI de Wilder contra Aroon

Los dos indicadores tienen señales cruzadas, pero se calculan de diferentes maneras y miden cosas diferentes. DMI está midiendo el movimiento hacia arriba y hacia abajo suavizando las fluctuaciones de precios. El indicador Aroon mide el tiempo o los períodos desde un máximo o un mínimo dentro del período retrospectivo.

Limitaciones del uso de DMI de Wilder (ADX)

El indicador está mirando datos pasados. Puede carecer de valor predictivo al pronosticar futuros movimientos de precios. El indicador se retrasa y,. por lo tanto, tenderá a indicar cambios de tendencia después de que el precio ya haya cambiado de rumbo. Esto podría llevar a que algunas señales comerciales se produzcan demasiado tarde para ser útiles. Esto también puede ocurrir con la lectura ADX. Una lectura de 20, 25 o 30 no significa que la tendencia persistirá. Muchas tendencias se desvanecerán después de alcanzar esa lectura. El indicador no puede predecir que una tendencia continuará, solo que la seguridad tuvo una tendencia reciente.

Si usa el indicador para señales, habrá sierras falsas. Las sierras circulares ocurren cuando los indicadores se entrecruzan de un lado a otro, lo que da como resultado múltiples señales comerciales que producen operaciones perdedoras.

Reflejos

• ADX mide la fuerza de la tendencia, ya sea hacia arriba o hacia abajo; una lectura superior a 25 indica una fuerte tendencia.

• Tanto +DI como -DI miden el movimiento de precios hacia arriba y hacia abajo, y los cruces de estas líneas se pueden usar como señales comerciales.

• El DMI es una colección de indicadores que incluyen +DI, -DI y ADX.