Indicateur DMI (ADX) de Wilder
Qu'est-ce que l'indicateur DMI (ADX) de Wilder ?
Le DMI de Wilder (ADX) se compose de trois indicateurs qui mesurent la force et la direction d'une tendance. Trois lignes composent l'indice de mouvement de direction (DMI) : ADX (ligne noire), DI+ (ligne verte) et DI- (ligne rouge). La ligne de l'indice directionnel moyen (ADX) montre la force de la tendance. Plus la valeur ADX est élevée, plus la tendance est forte. La couleur des lignes peut être modifiée, mais le noir, le vert et le rouge sont les valeurs par défaut dans la plupart des logiciels.
L'indicateur de direction Plus (DI+) et l'indicateur de direction Moins (DI-) indiquent la direction actuelle du prix. Lorsque le DI+ est au-dessus de DI-, la dynamique actuelle des prix est en hausse. Lorsque le DI- est supérieur au DI+, la dynamique actuelle des prix est en baisse.
La formule du DMI de Wilder (ADX) est
Comment calculer le DMI de Wilder (ADX)
L'indicateur a plusieurs composantes. Voici comment les composants sont calculés.
Calculez +DM, -DM et True Range (TR) pour chaque période. L'utilisation de 14 périodes est courante
Utilisez +DM lorsque Current High - Previous High > Previous Low - Current Low. Utilisez -DM lorsque précédent bas - actuel bas > actuel haut - précédent haut.
TR est la valeur la plus élevée entre Courant élevé - Courant bas, Courant haut - Clôture précédente ou Courant bas - Clôture précédente.
Lisser les moyennes sur 14 périodes de +DM, -DM et TR. La formule TR est ci-dessous. Insérez les valeurs -DM et +DM pour calculer les moyennes lissées.
Premier 14TR = Somme des 14 premières lectures TR.
Valeur 14TR suivante = Premier 14TR - (14TR précédent / 14) + TR actuel
Divisez la valeur +DM lissée par la valeur TR lissée pour obtenir +DI. Multipliez par 100.
Divisez la valeur -DM lissée par la valeur TR lissée pour obtenir -DI. Multipliez par 100.
L'indice de mouvement directionnel (DX) est +DI moins -DI, divisé par la somme de +DI et -DI (toutes les valeurs absolues). Multipliez par 100.
Pour obtenir l'ADX, continuez à calculer les valeurs DX pendant au moins 14 périodes. Ensuite, lissez les résultats pour obtenir ADX
Premier ADX = somme 14 périodes de DX / 14
Valeurs ultérieures, ADX = ((ADX précédent x 13) + DX actuel) /14
Que vous dit le DMI (ADX) de Wilder ?
Le DMI de Wilder, développé par J. Welles Wilder en 1978, montre la force d'une tendance, à la hausse ou à la baisse. Selon Wilder, une tendance est présente lorsque l'ADX est supérieur à 25. Les valeurs du DMI sont comprises entre zéro et 100.
Si DI+ est supérieur à DI-, une lecture ADX de 25 ou plus indique une forte tendance à la hausse. Si DI- est supérieur à DI+, une lecture ADX de 25 ou plus indique une forte tendance à la baisse.
L'ADX peut rester au-dessus de 25 même lorsque la tendance s'inverse. Étant donné que l'ADX est non directionnel, cela montre que l' inversion est aussi forte que la tendance précédente. Les commerçants peuvent trouver des lectures autres que 25 sont mieux adaptées pour indiquer une forte tendance sur certains marchés.
Par exemple, un trader peut trouver qu'une lecture ADX de 20 fournit une indication antérieure que le prix d'un titre est en tendance. Les traders conservateurs peuvent vouloir attendre des lectures de 30 ou plus avant d'employer des stratégies de suivi de tendance.
Négocier avec le DMI de Wilder
Il existe un certain nombre de façons dont le DMI peut être utilisé pour le commerce, en plus des directives générales décrites ci-dessus.
Croisements DI
Les traders peuvent entrer dans une position longue lorsque la ligne DI+ passe au-dessus de la ligne DI- et définir un ordre stop-loss sous le plus bas du jour en cours ou sous un plus bas récent . Lorsque la ligne DI- croise au-dessus de la ligne DI+, les traders peuvent placer une position courte avec un stop au-dessus du plus haut de la journée en cours, ou au-dessus d'un plus haut swing récent. Les traders pourraient utiliser un stop suiveur si le commerce évolue en leur faveur pour aider à sécuriser les bénéfices.
Que le trader prenne une position longue ou courte, l'ADX doit être supérieur à 25 lorsque le croisement se produit pour confirmer la force de la tendance. Lorsque l'ADX est inférieur à 20, les traders peuvent utiliser des stratégies de trading qui exploitent des conditions limitées ou plus agitées.
Contractions et expansions DI
Les lignes DI+ et DI- s'éloignent l'une de l'autre lorsque la volatilité des prix augmente et convergent l'une vers l'autre lorsque la volatilité diminue. Les traders à court terme pourraient entrer dans des transactions lorsque les deux lignes s'éloignent pour profiter de la volatilité croissante. Les swing traders peuvent s'accumuler dans une position lorsque les lignes entrent en contact en prévision d'une cassure.
Les traders doivent utiliser le DMI de Wilder en conjonction avec d'autres indicateurs techniques et l'évolution des prix pour augmenter la probabilité de réaliser des transactions rentables.
Exemple d'utilisation de l'indicateur DMI (ADX) de Wilder
Le graphique suivant montre Shopify Inc. (SHOP) avec à la fois des périodes de tendance et des périodes moins de tendance. -DI et +DI se croisent plusieurs fois - signaux commerciaux potentiels - mais il n'y a pas toujours de tendance forte présente (ADX supérieur à 25) lorsque ces croisements se produisent.
Si le + DI est déjà au-dessus du -DI, lorsque l'ADX se déplace au-dessus de 25 (ou 20, 30), cela pourrait déclencher une transaction longue. Ceux-ci sont signalés par des flèches vers le haut.
Si le -DI est supérieur au +DI, lorsque l'ADX se déplace au-dessus de 25, cela pourrait déclencher une transaction courte. Ceux-ci sont marqués par des flèches vers le bas.
Les périodes de contraction sont également marquées lorsque les lignes +DI et -DI sont écrasées ensemble. Il s'agit de contractions de la volatilité, qui sont souvent suivies de périodes de mouvement plus large et tendanciel où les lignes se séparent à nouveau. Les cassures de ces contractions (boîtes bleues) peuvent présenter des opportunités commerciales.
L'indicateur est susceptible de créer plusieurs faux signaux, ce qui signifie que le prix ne finit pas par évoluer dans la même direction que l'indique le croisement. Par conséquent, l'indicateur est mieux utilisé en conjonction avec d'autres formes d'analyse, ou avec des filtres supplémentaires appliqués au signaux générés.
DMI de Wilder contre Aroon
Les deux indicateurs ont tous deux des signaux croisés, mais ils sont calculés de différentes manières et mesurent des choses différentes. DMI mesure les mouvements à la hausse et à la baisse en lissant les fluctuations de prix. L' indicateur Aroon mesure le temps ou les périodes depuis un haut ou un bas dans la période de rétrospection.
Limitations de l'utilisation du DMI de Wilder (ADX)
L'indicateur examine les données passées. Il peut manquer de valeur prédictive dans la prévision des mouvements de prix futurs. L'indicateur est en retard et aura donc tendance à indiquer des changements de tendance après que le prix a déjà inversé sa trajectoire. Cela pourrait conduire à ce que certains signaux commerciaux se produisent trop tard pour être utiles. Cela peut également se produire avec la lecture ADX. Une lecture de 20, ou 25, ou 30 ne signifie pas que cette tendance persistera. De nombreuses tendances s'effondreront après avoir atteint une telle lecture. L'indicateur ne peut pas prédire qu'une tendance se poursuivra, seulement que la sécurité a récemment évolué.
Si vous utilisez l'indicateur pour les signaux, il y aura des scies à chantourner. Les whipsaws se produisent lorsque les indicateurs s'entrecroisent d'avant en arrière, ce qui entraîne de multiples signaux commerciaux qui produisent des transactions perdantes.
Points forts
ADX mesure la force de la tendance, à la hausse ou à la baisse ; une lecture supérieure à 25 indique une forte tendance.
+DI et -DI mesurent tous deux les mouvements de prix à la hausse et à la baisse, et les croisements de ces lignes peuvent être utilisés comme signaux commerciaux.
Le DMI est une collection d'indicateurs comprenant +DI, -DI et ADX.
