Indicatore DMI (ADX) di Wilder
Che cos'è l'indicatore DMI (ADX) di Wilder?
Il DMI di Wilder (ADX) è costituito da tre indicatori che misurano la forza e la direzione di una tendenza. Tre linee compongono il Direction Movement Index (DMI): ADX (linea nera), DI+ (linea verde) e DI- (linea rossa). La linea dell'indice direzionale medio (ADX) mostra la forza del trend. Più alto è il valore ADX, più forte è la tendenza. Il colore delle linee può essere modificato, ma nero, verde e rosso sono l'impostazione predefinita nella maggior parte dei software.
L'indicatore di direzione più (DI+) e l'indicatore di direzione meno (DI-) mostrano la direzione attuale del prezzo. Quando DI+ è al di sopra di DI-, il momentum del prezzo attuale è in aumento. Quando DI- è al di sopra di DI+, il momentum del prezzo attuale è in calo.
La formula per il DMI (ADX) di Wilder è
Come calcolare il DMI di Wilder (ADX)
L'indicatore ha più componenti. Ecco come vengono calcolati i componenti.
Calcola +DM, -DM e True Range (TR) per ogni periodo. L'uso di 14 periodi è comune
Utilizzare +DM quando Corrente alta - Precedente alta > Precedente bassa - Corrente bassa. Usa -DM quando Precedente Bassa - Corrente Bassa > Corrente Alta - Precedente Alta.
TR è il maggiore tra Corrente alta - Corrente bassa, Corrente alta - Chiusura precedente o Corrente bassa - Chiusura precedente.
Uniforma le medie a 14 periodi di +DM, -DM e TR. La formula TR è sotto. Inserire i valori -DM e +DM per calcolare le medie smussate.
First 14TR = Somma delle prime 14 letture TR.
Valore 14TR successivo = 14TR primo - (14TR precedente / 14) + TR corrente
Dividere il valore +DM levigato per il valore TR levigato per ottenere +DI. Moltiplica per 100.
Dividere il valore -DM levigato per il valore TR levigato per ottenere-DI. Moltiplica per 100.
L'indice di movimento direzionale (DX) è +DI meno -DI, diviso per la somma di +DI e -DI (tutti i valori assoluti). Moltiplica per 100.
Per ottenere l'ADX, continuare a calcolare i valori DX per almeno 14 periodi. Quindi, uniforma i risultati per ottenere ADX
Primo ADX = somma 14 periodi di DX / 14
Valori successivi, ADX = ((ADX precedente x 13) + DX corrente) /14
Cosa ti dice DMI (ADX) di Wilder?
Il DMI di Wilder, sviluppato da J. Welles Wilder nel 1978, mostra la forza di una tendenza, al rialzo o al ribasso. Secondo Wilder, una tendenza è presente quando l'ADX è superiore a 25. I valori DMI vanno da zero a 100.
Se DI+ è superiore a DI-, una lettura ADX di 25 o superiore indica una forte tendenza al rialzo. Se DI- è superiore a DI+, una lettura ADX di 25 o superiore indica una forte tendenza al ribasso.
L'ADX può rimanere sopra 25 anche quando la tendenza si inverte. Poiché ADX non è direzionale, questo mostra che l' inversione è forte quanto la tendenza precedente. I trader potrebbero ritenere che letture diverse da 25 siano più adatte per indicare una forte tendenza in determinati mercati.
Ad esempio, un trader potrebbe scoprire che una lettura ADX di 20 fornisce un'indicazione precedente che il prezzo di un titolo è in trend. I trader conservatori potrebbero voler attendere letture di 30 o superiori prima di utilizzare strategie di trend following.
Trading con la DMI di Wilder
Esistono diversi modi in cui il DMI può essere utilizzato per il commercio, oltre alle linee guida generali discusse sopra.
Crossover DI
I trader potrebbero entrare in una posizione long quando la linea DI+ incrocia sopra la linea DI- e impostano un ordine stop-loss al di sotto del minimo del giorno corrente, o al di sotto di un recente minimo swing. Quando la linea DI- incrocia sopra la linea DI+, i trader possono piazzare una posizione corta con uno stop sopra il massimo del giorno corrente, o sopra un recente massimo swing. I trader potrebbero utilizzare un trailing stop se il trade si muove a loro favore per aiutare a bloccare i profitti.
Indipendentemente dal fatto che il trader prenda una posizione lunga o corta, l'ADX dovrebbe essere superiore a 25 quando si verifica il crossover per confermare la forza del trend. Quando l'ADX è inferiore a 20, i trader possono utilizzare strategie di trading che sfruttano condizioni di range bound o choppier.
DI Contrazioni ed espansioni
Le linee DI+ e DI- si allontanano l'una dall'altra quando la volatilità dei prezzi aumenta e convergono l'una verso l'altra quando la volatilità diminuisce. I trader a breve termine potrebbero entrare in operazioni quando le due linee si allontanano per sfruttare la crescente volatilità. Gli swing trader potrebbero accumularsi in una posizione quando le linee entrano in contatto in previsione di un breakout.
I trader dovrebbero utilizzare il DMI di Wilder insieme ad altri indicatori tecnici e all'azione dei prezzi per aumentare la probabilità di effettuare operazioni redditizie.
Esempio di utilizzo dell'indicatore DMI (ADX) di Wilder
Il grafico seguente mostra Shopify Inc. (SHOP) con periodi di tendenza e periodi meno di tendenza. -DI e +DI si incrociano più volte, potenziali segnali commerciali, ma non è sempre presente una forte tendenza (ADX superiore a 25) quando si verificano tali incroci.
Se il +DI è già sopra il -DI, quando l'ADX si sposta sopra 25 (o 20, 30) ciò potrebbe innescare un trade long. Questi sono contrassegnati con le frecce su.
Se il -DI è al di sopra del +DI, quando l'ADX si sposta sopra 25 ciò potrebbe innescare uno short trade. Questi sono contrassegnati con le frecce verso il basso.
I periodi di contrazione vengono contrassegnati anche quando le linee +DI e -DI vengono schiacciate insieme. Si tratta di contrazioni della volatilità, che sono spesso seguite da periodi di movimento più ampio e di tendenza in cui le linee si separano nuovamente. I breakout da queste contrazioni (caselle blu) possono presentare opportunità di trading.
L'indicatore è suscettibile di creare più falsi segnali, il che significa che il prezzo non finisce per muoversi nella stessa direzione dettata dal crossover. Pertanto, l'indicatore è meglio utilizzato insieme ad altre forme di analisi o con filtri aggiuntivi applicati al segnali generati.
DMI di Wilder contro Aroon
I due indicatori hanno entrambi segnali di crossover, ma sono calcolati in modi diversi e misurano cose diverse. DMI sta misurando i movimenti al rialzo e al ribasso attenuando le fluttuazioni dei prezzi. L' indicatore Aroon misura il tempo oi periodi da un massimo o un minimo all'interno del periodo di riferimento.
Limitazioni dell'utilizzo di Wilder's DMI (ADX)
L'indicatore sta guardando i dati passati. Potrebbe non avere valore predittivo nella previsione dei movimenti futuri dei prezzi. L'indicatore è in ritardo e tenderà quindi a indicare i cambiamenti di tendenza dopo che il prezzo ha già invertito la rotta. Ciò potrebbe portare ad alcuni segnali commerciali che si verificano troppo tardi per essere utili. Ciò può verificarsi anche con la lettura ADX. Una lettura di 20, o 25 o 30 non significa che la tendenza persisterà. Molte tendenze svaniranno dopo aver raggiunto una tale lettura. L'indicatore non può prevedere che una tendenza continuerà, solo che il titolo ha avuto una tendenza di recente.
Se si utilizza l'indicatore per i segnali, ci saranno seghe a frusta. I colpi di frusta si verificano quando gli indicatori si incrociano avanti e indietro, risultando in più segnali commerciali che producono scambi in perdita.
Mette in risalto
ADX misura la forza del trend, sia al rialzo che al ribasso; una lettura superiore a 25 indica una forte tendenza.
Sia +DI che -DI misurano il movimento di prezzo al rialzo e al ribasso e i crossover di queste linee possono essere utilizzati come segnali commerciali.
Il DMI è una raccolta di indicatori tra cui +DI, -DI e ADX.
