Media mobile tripla esponenziale (TEMA)

1. Scegli un periodo di ricerca. Questo è il numero di periodi che verranno presi in considerazione nella prima EMA. Con un numero inferiore di periodi, ad esempio 10, l'EMA seguirà da vicino il prezzo ed evidenzierà le tendenze a breve termine. Con un periodo di ricerca più ampio, come 100, l'EMA non seguirà il prezzo così da vicino e evidenzierà la tendenza a lungo termine.

2. Calcolare l'EMA per il periodo di ricerca. Questo è EMA1.

3. Calcolare l'EMA di EMA1, utilizzando lo stesso periodo di ricerca. Ad esempio, se si utilizzano 15 periodi per EMA1, utilizzare 15 anche in questo passaggio. Questo è EMA2.

4. Calcolare l'EMA di EMA2, utilizzando lo stesso periodo di ricerca di prima.

5. Inserisci EMA1, EMA2 ed EMA3 nella formula TEMA per calcolare la media mobile tripla esponenziale.

Cosa ti dice il TEMA?

Il TEMA reagisce alle variazioni di prezzo più rapidamente rispetto a un MA o EMA tradizionale. Questo perché parte del ritardo è stato sottratto nel calcolo.

Un TEMA può essere utilizzato allo stesso modo di altri tipi di MA. Principalmente, la direzione in cui è angolato il TEMA indica la direzione del prezzo a breve termine (media). Quando la linea è in pendenza, significa che il prezzo sta salendo. Quando è inclinato verso il basso, il prezzo si sta abbassando.

C'è ancora una piccola quantità di ritardo nell'indicatore, quindi quando i prezzi cambiano rapidamente l'indicatore potrebbe non cambiare immediatamente il suo angolo. Inoltre, maggiore è il periodo di ricerca, più lento sarà il TEMA a cambiare il suo angolo quando il prezzo cambia direzione.

Il TEMA e la direzione delle tendenze

La posizione del TEMA rispetto al prezzo fornisce anche indizi sulla direzione del trend. In genere, quando il prezzo è al di sopra del TEMA aiuta a confermare che il prezzo è in aumento per quel periodo di ricerca. Quando il prezzo è inferiore al TEMA, aiuta a confermare che il prezzo è in calo per quel periodo di ricerca.

Detto questo, dovrebbe essere scelto un periodo di osservazione in modo che questo sia effettivamente vero per la maggior parte del tempo. Pertanto, spetta al trader scegliere il periodo di ricerca appropriato per l'asset che sta negoziando se intende utilizzare il TEMA per aiutare a identificare le tendenze.

Se il TEMA può aiutare a identificare la direzione del trend, può anche aiutare a identificare i cambiamenti di tendenza. Se il prezzo è al di sopra della media e poi scende al di sotto, ciò potrebbe segnalare che il trend rialzista si sta invertendo,. o almeno che il prezzo sta entrando in una fase di ritiro. Se il prezzo è al di sotto della media e poi si sposta al di sopra di essa, ciò segnala che il prezzo sta salendo. Tali segnali di crossover possono essere utilizzati per aiutare a decidere se entrare o uscire da posizioni.

Il TEMA per il supporto e la resistenza

Il TEMA può anche fornire supporto o resistenza per il prezzo. Ad esempio, quando il prezzo è complessivamente in aumento, in caso di pullback potrebbe scendere al TEMA, quindi il prezzo potrebbe sembrare rimbalzare su di esso e continuare a salire. Questo movimento dipende dal periodo di ricerca corretto per l'asset. Se si utilizza il TEMA per questo scopo, dovrebbe aver già fornito supporto e resistenza in passato. Se l'indicatore non ha fornito supporto o resistenza in passato, probabilmente non lo farà in futuro.

Infine, alcuni trader utilizzano il TEMA, in genere con un breve periodo di ricerca, come alternativa al prezzo stesso. La singola linea filtra gran parte del rumore sui tradizionali candelieri o grafici a barre. Un grafico a linee funzionerebbe anche in questo senso.

Il TEMA contro la doppia media mobile esponenziale (DEMA)

Entrambi questi indicatori sono progettati per ridurre il ritardo inerente agli indicatori basati sulla media. Il TEMA riduce il ritardo più della media mobile esponenziale doppia (DEMA).

La formula per il DEMA è diversa, il che significa che fornirà al trader informazioni e segnali leggermente diversi. Viene calcolato moltiplicando l'EMA del prezzo per due e quindi sottraendo un EMA dell'EMA originale.

Limitazioni dell'utilizzo del TEMA

Sebbene il TEMA riduca il ritardo, eredita comunque alcuni dei problemi tradizionali di altri MA. Le MA sono utili principalmente nei mercati di tendenza, quando il prezzo si muove in modo sostenuto in una direzione o nell'altra. Durante i periodi instabili,. quando il prezzo oscilla avanti e indietro, l'MA o il TEMA possono fornire poche informazioni e genereranno falsi segnali poiché i crossover potrebbero non comportare un movimento sostenuto fintanto che il prezzo rimane limitato all'intervallo.

Un ritardo ridotto può avvantaggiare alcuni trader, ma non altri. Alcuni trader preferiscono che i loro indicatori siano in ritardo perché non vogliono che il loro indicatore reagisca a ogni variazione di prezzo. Poiché il TEMA reagisce più rapidamente alle variazioni di prezzo, seguirà il prezzo più da vicino rispetto a una media mobile semplice (SMA), ad esempio. Ma ciò significa anche che il prezzo può attraversare il TEMA con un movimento di prezzo inferiore a quello necessario per attraversare lo SMA. Gli investitori in genere non vogliono negoziare attivamente, quindi non desiderano essere scossi dalle posizioni a meno che non vi sia un cambiamento di tendenza significativo.

Un tipo di MA non è migliore di un altro. Decidere quale utilizzare dipende dalle preferenze personali e da cosa funziona meglio per la strategia che qualcuno sta usando.

Il TEMA viene utilizzato al meglio insieme ad altre forme di analisi, come l'analisi dell'azione dei prezzi,. altri indicatori tecnici e l'analisi fondamentale.

Esempio del TEMA

Ecco un esempio di TEMA applicato all'ETF SPDR S&P 500.

Il TEMA attenua l'azione dei prezzi. L'angolo del TEMA aiuta a identificare la direzione generale del trend anche durante il rumore quotidiano di lievi fluttuazioni dei prezzi.

Mette in risalto

• La tripla media mobile esponenziale (TEMA) utilizza più calcoli EMA e sottrae il ritardo per creare un indicatore di trend following che reagisce rapidamente alle variazioni di prezzo.

• Il TEMA può aiutare a identificare la direzione del trend, segnalare potenziali cambiamenti di tendenza o pullback a breve termine e fornire supporto o resistenza.

• Quando il prezzo è al di sopra del TEMA aiuta a confermare un trend rialzista; quando il prezzo è inferiore al TEMA aiuta a confermare una tendenza al ribasso.