Media mobile (MA)
Che cos'è una media mobile?
La media mobile è un indicatore tecnico utilizzato per determinare se acquistare o vendere titoli,. solitamente azioni o materie prime, e confronta l'ultimo prezzo con il prezzo medio durante un periodo di tempo specifico. La media mobile attenua i movimenti giornalieri dei prezzi e crea una tendenza di riferimento per i prezzi storici.
I tre tipi più comuni sono semplice, esponenziale e ponderato.
Media mobile semplice
La media mobile semplice (SMA) è la più fondamentale delle tre, ricalcolando ogni giorno il prezzo medio su un numero specifico di giorni. All'inizio del nuovo giorno di negoziazione, l'ultimo prezzo nel vecchio set di dati viene sostituito con il più recente, e quindi la media è considerata "in movimento" con il passare dei giorni di negoziazione.
Media mobile esponenziale
La media mobile esponenziale (EMA) pone maggiore enfasi sugli ultimi prezzi. La SMA di un determinato giorno viene utilizzata come primo datapoint dell'EMA. La formula dell'EMA utilizza un moltiplicatore di ponderazione, o costante di livellamento, basato sul numero specifico di giorni nella media mobile.
Media mobile ponderata
La media mobile ponderata, come la media mobile esponenziale, assegna la priorità ai prezzi più recenti anziché ai dati precedenti in un determinato periodo di tempo, ma assegna la ponderazione ai prezzi più recenti. Ciò tende a rendere la media mobile ponderata più accurata della media mobile semplice, che attribuisce la stessa ponderazione a tutti i prezzi.
Qual è il significato della media mobile?
Tutte e tre le medie indicano se il prezzo dell'ultima operazione sta attraversando al di sotto o al di sopra della media mobile e possono segnalare l'acquisto o la vendita. Le medie mobili forniscono analisi sulle tendenze a breve e lungo termine e attenuano la volatilità. Come strategia di trading, la media mobile viene spesso utilizzata per operazioni a breve termine per sfruttare le oscillazioni al rialzo e al ribasso dei prezzi delle azioni. I prezzi e le loro medie mobili possono essere basate sulla chiusura o sul massimo e sul minimo del trading intraday.
Quali sono i giorni più comuni utilizzati nella media mobile?
I giorni più comuni utilizzati per calcolare la media mobile sono 50 e 200, anche se non è raro vedere 10, 20, 30, 40 o 100 giorni, a seconda della necessità dell'analisi. Durate più brevi (10 e 20 giorni) rendono la media mobile più sensibile alle variazioni di prezzo, mentre periodi più lunghi (100 e 200 giorni) potrebbero essere utilizzati come bias di conferma (vale a dire, per confermare che la strategia di acquisto o vendita era corretta).
Come si confronta la media mobile con altri indicatori tecnici?
La media mobile fa parte dell'analisi quantitativa e può essere utilizzata insieme ad altri indicatori tecnici come le bande di Bollinger o l' indice di forza relativa per determinare se un titolo o una merce è ipercomprato o ipervenduto.
Quali sono i limiti di una media mobile?
Proprio come qualsiasi indicatore che utilizza dati storici sui prezzi, la media mobile è un indicatore in ritardo e non può prevedere le tendenze future. Ogni giorno, brusche variazioni di prezzo al rialzo e al ribasso possono rendere difficile l'implementazione di una strategia di trading a breve termine.
Qual è la convergenza/divergenza della media mobile?
La convergenza/divergenza della media mobile (MACD) si basa su periodi di tempo specifici della media mobile, in genere 9, 12 e 26 giorni (o periodi) nell'EMA. L'EMA a 12 giorni viene sottratta dall'EMA a 26 giorni e il MACD può illustrare trend e momentum. Il MACD può anche essere paragonato alla linea del segnale, che, in questo caso delle EMA a 12 e 26 giorni, è l'EMA a 9 giorni. Il MACD che attraversa e si sposta al di sopra della linea del segnale indica un crossover rialzista, mentre il MACD che attraversa e si sposta al di sotto della linea del segnale un crossover ribassista.
Come calcolare una media mobile semplice
Poiché la media mobile è illustrata al meglio graficamente, il modo migliore per calcolarla e visualizzarla è creare un foglio di calcolo. Per la media mobile semplice, somma il prezzo di chiusura di ogni giorno del periodo, quindi dividi il risultato per il numero totale di giorni del periodo. In questo esempio verranno calcolate le medie mobili per 10, 50 e 200 giorni.
Calcolo della media mobile e esempio di rappresentazione grafica
Fase 1: Per rappresentare graficamente la media mobile di 200 giorni di un titolo (o anche durate più lunghe), la raccolta di un'ampia gamma di dati è l'ideale. Ottieni prezzi di chiusura che risalgono di almeno 13 mesi al prezzo più recente. Copia quei dati su un foglio di calcolo. In questo esempio, i prezzi di un'azione coprono due anni, riempiendo più di 500 righe. (Vedi grafico 1.)
Fase 2: Calcola le medie. In questo esempio, le medie medie vengono calcolate per 10, 50 e 200 giorni. (Vedi Grafici 2, 3 e 4.)
Fase 3: Visualizza tutti i dati su un grafico. I dati lungo l'asse x iniziano dall'asse y con il prezzo di chiusura e le linee di partenza per i giorni 10, 50 e 200 sono sfalsate perché calcolano le medie nei giorni corrispondenti. (Vedi grafico 5.)
Come interpretare la media mobile
Gli ultimi prezzi che sono al di sopra o al di sotto della media mobile indicano segnali di acquisto o vendita. Gli ultimi scambi che sono al di sotto della media mobile suggeriscono l'acquisto. Al contrario, gli ultimi prezzi sopra la media suggeriscono la vendita.
Nel grafico sottostante, i prezzi di chiusura che sono al di sotto delle linee per le medie mobili a 10, 50 e 200 giorni indicano segnali di acquisto. Al contrario, i prezzi di chiusura al di sopra delle medie mobili a 10, 50 e 200 giorni indicano segnali di vendita.
Mette in risalto
Le medie mobili esponenziali (EMA) sono una media ponderata che attribuisce maggiore importanza al prezzo di un'azione nei giorni più recenti, rendendolo un indicatore più reattivo alle nuove informazioni.
Una media mobile (MA) è un indicatore azionario comunemente utilizzato nell'analisi tecnica.
Una media mobile semplice (SMA) è un calcolo che prende la media aritmetica di un determinato insieme di prezzi per il numero specifico di giorni nel passato; ad esempio, negli ultimi 15, 30, 100 o 200 giorni.
Il motivo per calcolare la media mobile di un'azione è di aiutare a smussare i dati sui prezzi in un determinato periodo di tempo creando un prezzo medio costantemente aggiornato.
FAQ
Cosa indica una media mobile?
Una media mobile è una statistica che cattura la variazione media in una serie di dati nel tempo. In finanza, le medie mobili sono spesso utilizzate dagli analisti tecnici per tenere traccia dell'andamento dei prezzi di titoli specifici. Una tendenza al rialzo in una media mobile potrebbe significare un'impennata del prezzo o dello slancio di un titolo, mentre una tendenza al ribasso sarebbe vista come un segno di declino. Oggi c'è un'ampia varietà di medie mobili tra cui scegliere, che vanno da semplici misure a formule complesse che richiedono un programma per computer per essere calcolate in modo efficiente.
A cosa servono le medie mobili?
Le medie mobili sono ampiamente utilizzate nell'analisi tecnica, una branca dell'investimento che cerca di comprendere e trarre profitto dai modelli di movimento dei prezzi di titoli e indici. In genere, gli analisti tecnici utilizzeranno le medie mobili per rilevare se si sta verificando un cambiamento di slancio per un titolo, ad esempio se si verifica un improvviso movimento al ribasso del prezzo di un titolo. Altre volte, utilizzeranno le medie mobili per confermare i loro sospetti che potrebbe essere in corso un cambiamento. Ad esempio, se il prezzo delle azioni di una società sale al di sopra della media mobile a 200 giorni, potrebbe essere considerato un segnale rialzista.
Quali sono alcuni esempi di medie mobili?
Sono stati sviluppati molti diversi tipi di medie mobili da utilizzare negli investimenti. Ad esempio, la media mobile esponenziale (EMA) è un tipo di media mobile che dà più peso ai giorni di negoziazione più recenti. Questo tipo di media mobile potrebbe essere più utile per i trader a breve termine per i quali i dati storici a lungo termine potrebbero essere meno rilevanti. Una media mobile semplice, d'altra parte, viene calcolata facendo la media di una serie di prezzi dando uguale peso a ciascuno dei prezzi coinvolti.
