Doppia media mobile esponenziale (DEMA)
Che cos'è una doppia media mobile esponenziale (DEMA)?
La doppia media mobile esponenziale (DEMA) è un indicatore tecnico ideato per ridurre il ritardo nei risultati prodotti da una media mobile tradizionale. I trader tecnici lo usano per ridurre la quantità di " rumore " che può distorcere i movimenti su un grafico dei prezzi.
Come ogni media mobile,. il DEMA viene utilizzato per indicare l'andamento del prezzo di un'azione o di un altro asset. Tracciando il suo prezzo nel tempo, il trader può individuare una tendenza al rialzo, quando il prezzo si sposta al di sopra della sua media, o una tendenza al ribasso, quando il prezzo si sposta al di sotto della sua media. Quando il prezzo incrocia la media, può segnalare un cambiamento prolungato nel trend.
Come suggerisce il nome, la DEMA utilizza due medie mobili esponenziali (EMA) per eliminare il ritardo nei grafici.
Questa variazione sulla media mobile è stata introdotta da Patrick Mulloy in un articolo del 1994 "Smoothing Data With Faster Moving Averages" nella rivista Technical Analysis of Stocks & Commodities.
La formula per la doppia media mobile esponenziale è:
Come calcolare la doppia media mobile esponenziale
Ci sono solo quattro passaggi per questo calcolo:
Scegli qualsiasi periodo di ricerca, ad esempio cinque periodi, 15 periodi o 100 periodi.
Calcolare l'EMA per quel periodo. Questo è EMA(n).
Applicare un EMA con lo stesso periodo di ricerca a EMA(n). Questo produce un EMA levigato.
Moltiplicare due volte l'EMA(n) e sottrarre l'EMA levigato.
Cosa ti dice la doppia media mobile esponenziale?
Sebbene l'indicatore sia chiamato doppia media mobile esponenziale, l'equazione non si basa sull'utilizzo di un doppio fattore di livellamento esponenziale. Invece, l'equazione raddoppia l'EMA, ma poi annulla il ritardo sottraendo un EMA levigato.
A causa della complicazione dell'equazione, i calcoli DEMA richiedono più dati rispetto ai calcoli diretti della media mobile esponenziale (EMA). Tuttavia, fogli di calcolo e software di grafici tecnici possono facilmente calcolare i DEMA.
Il DEMA è utilizzato più spesso dai day trader e dagli swing trader. Gli investitori a lungo termine potrebbero stare meglio utilizzando una media mobile standard.
Chi usa i DEMA e perché
I DEMA reagiscono più rapidamente rispetto alle medie mobili tradizionali, quindi è più probabile che i loro utenti siano day trader o swing trader. Gli investitori a lungo termine, che fanno trading meno frequentemente, potrebbero scoprire che una media mobile tradizionale funziona meglio per loro.
I DEMA vengono utilizzati principalmente per individuare una tendenza al rialzo o al ribasso del prezzo e analizzarne la forza. I trader osservano che un prezzo si muove al di sopra o al di sotto del DEMA. Alcuni utilizzano più DEMA con diversi periodi di ricerca, osservando che i DEMA si incrociano.
Come qualsiasi media mobile, anche un DEMA può essere utilizzato per indicare il supporto o la resistenza dei prezzi. Cioè, può aiutare a identificare il punto di prezzo in cui una tendenza si fermerà o addirittura si invertirà .
Come leggere il DEMA
Leggere il DEMA è semplice. Quando il prezzo di un asset è al di sopra del DEMA e il DEMA è in aumento, aiuta a confermare un trend rialzista del prezzo. Quando il prezzo è inferiore al DEMA e il DEMA è in calo, ciò aiuta a confermare una tendenza al ribasso.
Come notato sopra, alcuni trader mostrano due o più DEMA con diversi periodi di look-back su un singolo grafico. Segnali commerciali potrebbero essere generati quando queste linee si incrociano.
Ad esempio, un trader può acquistare se un DEMA a 20 periodi supera un DEMA a 50 periodi o vendere quando il periodo a 20 torna al di sotto del periodo 50.
Il DEMA potrebbe essere meno affidabile se utilizzato per indicare potenziali punti di prezzo di supporto e resistenza. Un trader che osserva un DEMA, o qualsiasi media mobile, per individuare potenziali punti di supporto o resistenza dovrebbe assicurarsi che abbia svolto questa funzione in passato. In caso contrario, probabilmente non lo sarà in futuro.
Doppia media mobile esponenziale (DEMA) e tripla media mobile esponenziale (TEMA)
Come suggeriscono i nomi, il doppio EMA include l'EMA di un EMA. La tripla EMA (TEMA) ha un calcolo ancora più complesso, che coinvolge un EMA di un EMA di un EMA.
L'obiettivo è ancora ridurre il ritardo e il triplo EMA ha ancora meno ritardo del doppio EMA.
Un DEMA, o qualsiasi media mobile, sarà probabilmente più affidabile se viene selezionato un periodo di tempo più lungo per il monitoraggio. Il tempo attenua gli effetti del "rumore" nei mercati.
Limitazioni della doppia media mobile esponenziale
Le medie mobili possono fornire informazioni scarse o assenti nei periodi in cui il prezzo di un asset è instabile o limitato a un intervallo. Nessuna tendenza affidabile può essere identificata in tali momenti. Il prezzo incrocerà spesso avanti e indietro attraverso la DEMA.
Inoltre, il punto di forza del DEMA è la sua capacità di ridurre il ritardo, ma in alcune circostanze questa può essere la sua debolezza.
Il ritardo ridotto fa uscire il trader più velocemente, riducendo le perdite. Tuttavia, un ritardo ridotto può anche incoraggiare l' overtrading fornendo troppi segnali. L'indicatore può dire a un trader di vendere quando il prezzo fa una piccola mossa, perdendo così una maggiore opportunità se la tendenza continua.
Il DEMA viene utilizzato al meglio insieme ad altre forme di analisi, come l'analisi dell'azione dei prezzi e l'analisi fondamentale.
Mette in risalto
Una media mobile tiene traccia del prezzo medio di un'attività in un periodo di tempo per individuare il punto in cui stabilisce una nuova tendenza, spostandosi al di sopra o al di sotto del suo prezzo medio.
Il DEMA risolve questo difetto, riducendo il tempo di ritardo nell'indicatore.
La doppia media mobile esponenziale (DEMA) è una variazione di un indicatore tecnico utilizzato per identificare una potenziale tendenza al rialzo o al ribasso del prezzo di un'azione o di un altro asset.
La DEMA, quindi, ha un filtro più forte per il "rumore" di azioni di mercato irrilevanti che possono distorcere i risultati grafici.
Alcuni trader vedono un difetto nella media mobile standard: ha un tempo di latenza che aumenta con la lunghezza del periodo di tempo tracciato.
FAQ
Qual è la differenza tra una media mobile semplice e DEMA?
La doppia media mobile esponenziale può essere meglio descritta come una media mobile semplice "smussata". Una media mobile standard mostra un tempo di ritardo che aumenta con la quantità di tempo tracciata. La doppia media mobile esponenziale cerca di ridurre il tempo di ritardo a un livello coerente. Nel complesso, fornisce al trader un avviso anticipato di un cambiamento nella direzione del prezzo di un asset.
Qual è la media mobile più accurata?
L'accuratezza di una media mobile dipende in gran parte dalla durata del periodo di tempo monitorato. I periodi di media mobile più comunemente utilizzati sono le medie mobili di 50 giorni, 100 giorni e 200 giorni. Storicamente parlando, più lungo è il termine, più accurato è l'indicatore. Questo perché il "rumore" quotidiano dei mercati diminuisce nel tempo. Ci vuole tempo perché una tendenza si chiarisca.
Cos'è il MACD DEMA?
La convergenza/divergenza della media mobile (MACD) è un indicatore che cerca di aggiungere maggiori informazioni alla media mobile determinando lo slancio relativo del movimento dei prezzi. Il MACD viene calcolato sottraendo l'EMA a 26 periodi dall'EMA a 12 periodi. Il risultato può aiutare un trader a determinare se un trend di prezzo sembra guadagnare o perdere forza. Alcuni trader usano il MACD in combinazione con il DEMA piuttosto che con un media mobile standard.
Come si usa una media mobile doppia esponenziale?
La doppia media mobile esponenziale, come qualsiasi media mobile, è progettata per attivare un segnale di acquisto o vendita in base ai movimenti di prezzo nel tempo di un determinato asset. Il segnale è attivato da una variazione sostenuta al rialzo o al ribasso del prezzo dell'asset.
